12. Диагностика эконометрических моделей: тестирование функциональной формы (тест Рэмси reset)

RESET-тест Рамсея – процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели.

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели и различных степенях оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:

Далее необходимо проверить гипотезу . Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста или LR-теста.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

Тест Рамсея (Ramsey) на функциональную форму

RESET – тест Рамсея отвечает на вопрос, надо ли включать в регрессию степени независимых переменных (идея заключается в том, что добавление нелинейных функций Yˆне должно улучшать наших знаний относительно Y)

13. Классификация эконометрических моделей для панельных данных

В эконометрических моделях в основном используются данные трёх типов:

1) пространственные данные;

2) временные ряды;

3) панельные данные.

Пространственными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует различные объекты, однако полученной за один и тот же период или момент времени. Пример: численность работников, объём производства, размер основных фондов, объём потребления продукции, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д.

Временными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует один и тот же объект, но за разные периоды времени. Пример: динамика индекса потребительских цен, обменные курсы валют.

Отличия временных данных от пространственных данных:

1) единицы временных рядов подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда);

2) единицы временных рядов не являются одинаково распределёнными величинами;

3) в отличие от пространственных данных временные данные естественным образом упорядочены во времени.

Панельными данными называются данные, содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последовательных периодов времени. Являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных. Пример: показатели хозяйственной деятельности совокупности предприятий, собираемые ежегодно.

Набором признаков называется совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект. Признаки взаимосвязаны между собой, и при этом они могут выступать в одной из двух ролей:

1) в роли результативного или зависимого признака;

2) в роли факторного или независимого признака.

Виды экономических переменных:

1) экзогенные (независимые) переменные (х), значения которых задаются извне. В определённой степени экзогенные переменные поддаются управлению;

2) эндогенные (зависимые) переменные (у), значения которых определяются внутри модели;

3) лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, x_t-1 – это лаговая экзогенная переменная, а y_t-1 – это лаговая эндогенная переменная;

4) предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (x_t-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (y_t-1).

5) фиктивные переменные используются в эконометрических моделях для характеристики явления или процесса, в отношении которого нет данных по качественному признаку.