Глава 3. Простые кластеры поддержки/сопротивления
3.1. Ключевые и не ключевые кластеры
Первое, для чего используется групповое построение ретрейсмента Фибоначчи на валютном рынке – это поиск простых зон поддержки/сопротивления. В литературе, посвященной техническому анализу, можно встретить следующие обозначения этих ценовых областей: confluence («K») и Фибо-зоны. В КАФ для обозначения областей поддержки и сопротивления используется термин «кластер».
Кластер – это ценовая область, в которой наблюдается скопление уровней Фибоначчи, полученных групповым построением одного инструмента, или группы инструментов Фибоначчи.
Основное отличие термина «кластер» от иных терминов, описывающих скопления уровней поддержки или сопротивления, заключается в том, что уровни инструментов, из которых состоит кластер, различны по силе и значимости. Так, например, если на неком ценовом уровне мы наблюдаем несколько слабых уровней ретрейсмента, то это – слабая область поддержки/сопротивления, соответственно это мало значимый кластер, и в торговле он будет использоваться соответственно. Если же наблюдается скопление ключевых уровней Фибоначчи от одного или нескольких Фибо-инструментов, то в этом случае мы имеем дело с ключевым кластером поддержки/сопротивления – важным инструментом в трейдинге на основе Комплексного анализа Фибоначчи.
В КАФ кластеры поделены на 2 группы, исходя из количества инструментов Фибоначчи, участвующих в образовании кластера. Если кластер состоит из уровней одного инструмента Фибоначчи (например, ретрейсмента), то такой кластер называется «простым». В случае, когда кластер состоит из уровней нескольких инструментов Фибоначчи (например, ретрейсмента и проекции, или ретрейсмента и расширения), то в этом случае кластер называется «составным». Не важно, какое количество уровней Фибоначчи в кластере – важно, ключевые они или нет. Например, кластер, состоящий из двух ключевых уровней сильнее кластера, состоящего из четырех не ключевых уровней. Качество является определяющим фактором, тогда как количество отходит на второй план.
При групповом построении ретрейсмента на несколько трендов мы имеем дело с простыми кластерами, то есть с такими зонами поддержки/сопротивления, где находятся уровни ретрейсментов разных таймфреймов. Ниже представлено несколько примеров, наглядно показывающих, насколько важны простые кластеры в трейдинге.
Рисунок 34. Дневной и четырехчасовой ретрейсменты на EUR/GBP, Daily
На рисунке 34 показана валютная пара EUR/GBP, на которой построены два ретрейсмента – по дневному тренду (X1:A1) и по четырехчасовому (X2:A2). При помощи такого построения виден кластер сопротивления, к которому подошла цена. Этот кластер состоит из двух уровней – 23.6 % дневного ретрейсмента, и 50 % по ретрейсмент четырехчасового тренда. Уровень 50 % - это ключевой уровень сопротивления, и нет сомнений в том, что данная ценовая область сработает в качестве кластера сопротивления.
Давайте взглянем на график ниже.
Рисунок 35. Ключевой кластер сопротивления на EUR/GBP, Daily
Кластер сопротивления, найденный при помощи двух ретрейсментов, сработал великолепно – на рисунке 35 видно, что цена, подойдя к этому кластеру, не смогла пройти выше этой сильной области сопротивления и снизилась более чем на 280 пунктов за семь дней. Небольшое замечание: так как цена ушла ниже, то ретрейсмент X2:A2 необходимо перестроить. Точка A2 должна быть смещена ниже, на свежий минимум, который установила цена.
То, что цена на рисунке 35 снизилась от кластера сопротивления, не случайно – это следствие правильного построения ретрейсмента Фибоначчи и того, что найденный кластер сопротивления оказался ключевым.
Еще один пример поиска кластера сопротивления показан на рисунке 36.
Рисунок 36. Четырехчасовой и часовой ретрейсменты на GBP/USD, Daily
На рисунке выше пример построения двух ретрейсментов, четырехчасового и часового, показан на примере валютной пары GBP/USD. Как и в случае с предыдущим примером с EUR/GBP, на графике виден кластер сопротивления. Ниже показано, как цена повела себя, достигнув этот кластер. На рисунке 37 этот кластер приближен, для того, что бы можно было увидеть, из каких уровней он состоит. Для того, что бы увидеть составные части кластера, можно переходить на младшие таймфреймы.
Рисунок 37. Четырехчасовой и часовой ретрейсменты на GBP/USD, H4
Хорошо видно, что этот кластер состоит из двух уровней – 61.8 % от часового ретрейсмента и 9 % от четырехчасового. Не смотря на слабость уровня 9 % этот кластер – ключевой, т.к. в нем присутствует уровень 61.8 %. На рисунке 37 можно заметить еще один кластер – 38.2 % + 14.6 %. Ни один из этих уровней не является ключевым, поэтому цена пробила его и дошла до ключевого кластера.
Рисунок 38. Ключевой кластер сопротивления на GBP/USD, H4
Вообще, слабому уровню 9 % нужно отдать должное, т.к. это великолепный уровень для торговли, но речь об этом пойдет в следующей главе. Сейчас, на рисунке 38, мы должны увидеть, насколько важную информацию несут ключевые кластеры. Пара GBP/USD достигла области сопротивления, состоящей из уровней 9 % и 61.8 %, и спустя некоторое время начала снижаться, переписав минимум. Ретрейсмент необходимо перестроить на новый минимум А2 для дальнейшего анализа.
Рисунок 39. Недельный и дневной ретрейсменты на USD/JPY, Weekly
Очередной пример использования корректно построенных ретрейсментов Фибоначчи показан на рисунке 39 (обратите внимание на выбор точки X2 для построение ретрейсмента по дневному тренду). На недельном таймфрейме мы можем идентифицировать кластер поддержки, состоящий из двух уровней ретрейсмента - 38.2 % от недельного ретрейсмента и 38.2 % от ретрейсмента, построенного на дневной тренд. Не смотря на то, что уровни 38.2 % от обоих ретрейсментов – не ключевые, они относятся к сильным с точки зрения таймфрейма. В ситуациях, когда в игру вступают ретрейсменты старших таймфреймов, таким кластером поддержки нельзя пренебрегать. Цена, достигнув этот кластер, закончила формирование коррекции и продолжила восходящее движение. На рисунке 40 эта ситуация показана более детально.
Рисунок 40. Кластер поддержки на USD/JPY, Weekly
Сила кластера поддержки на паре USD/JPY была однозначной – на рисунке 40 видно, что, сразу после достижения кластера, цена начала расти. В настоящее время цена переписала максимум на уровне 0 % – ретрейсмент необходимо перестроить на новый максимум A2.
Рисунок 41. Кластеры сопротивления на валютной паре USD/SEK, Daily
Заключительный пример использования простых кластеров в КАФ показан выше. На рисунке 41 построены два ретрейсмента на валютной паре USD/SEK по дневному тренду и по тренду H4. В процессе развития коррекции от минимума A2 цена встретилась, поочередно, с тремя кластерами сопротивления. Первый – это скопление уровней 23.6 % и 14.6% - уровни слабые, поэтому кластер задержал цену лишь на мгновение – после цена проследовала к следующему кластеру, состоящему из уровней 23.6 % и 38.2 %. Это – более сильный кластер, чем первый, и здесь цена не просто остановилась, но и снизилась более чем на 200 пунктов. Наконец, цена продолжила развитие коррекции и достигла, на этот раз, самый сильный кластер, состоящий из уровней 61.8 % по тренду четырехчасовому и 38.2 %, по тренду дневному. Это – ключевой кластер сопротивления. При этом, снижение цены от этой области сопротивления прослеживалось заранее, так как ключевые кластеры – это место ценового разворота.