1.4. Стратегии Фибоначчи и Фибо-зоны: Деррик Хоббс
Еще одной книгой, которая стала отправной точкой для создания КАФ, является книга «Fibonacci for the Active trader» Деррика Хоббса. Я считаю эту книгу лучшей из когда-либо написанных по анализу Фибоначчи. Автору удалось почти невозможное: помимо описания конкретных правил построения инструментов Фибоначчи, он описал торговые стратегии, основанные на Фибо-уровнях, которые применяет в своей торговле.
Деррик Хоббс определил 4 основных инструмента Фибоначчи, которые можно использовать в трейдинге и анализе: ретрейсмент, проекция, расширение и целевые уровни. При помощи этих инструментов трейдер может определять области на графике, в которых могут происходить ценовые развороты. Автор называет эти области «Фибо-зоны». Согласно определению, «Фибо-зона» это:
A relatively tight range of price where a confluence of any combination of at least three Fibonacci price retracements, extensions, projections, or expansions occur.
По достижению ценой такой зоны падение/рост цены может закончиться, и цена начнет расти/снижаться. Пример показан на рисунке 11.
Рисунок 11. Фибо-зона, GBP/USD, Daily
Фибо-зона на рисунке 11 состоит из уровней 61.8 % (ретрейсмента X:A), 161.8 % (проекции A:B:C) и 127.2% (расширения X1:A1). Сразу после достижения области сопротивления цена начала снижаться и упала на 900 пунктов за 16 дней.
Помимо описания Фибо-зон в книге «Fibonacci for the Active trader» можно встретить большое количество торговых стратегий. Некоторое из них являются авторскими разработками, например «Гейзенберг-200», «Атака Акулы», «Воздущные ямы» и т.п. Пример открытия сделки по стратегии «Атака Акулы» показан на рисунке 12.
Рисунок 12. «Атака Акулы», USD/CAD, H4
Не смотря на то, что стратегии Деррика Хоббса не вошли в Комплексный анализ Фибоначчи, они натолкнули на мысль о необходимости формирования системных правил трейдинга на основе инструментов Фибоначчи. Эти правила, в итоге, стали основой Комплексного анализа, наравне с инструментами времени и Фиб-зонами. Последние в КАФ получили название «кластеры».
Кластеры КАФ представляют собой области поддержки/сопротивления; они различаются по типу инструментов, из которых они состоят, степени влияния на цену, также они делятся на целевые и не целевые и т.д. Кластеры КАФ являются эволюцией Фибо-зон, представленных в книге «Fibonacci for the Active trader».
Все классические методы трейдинга, перечисленные выше, являются прибыльными. В КАФ большая часть инструментов прежних лет была переработана для того, чтобы повысить эффективность каждого инструмента в отдельности. За счет расширения списков уровней удалось увеличить количество ценовых моделей, доступных для трейдинга. А за счет введения конкретных и единых правил построения инструментов, на первый план вышла системность в трейдинге на основе инструментов Фибоначчи.
1.5. Введение в Комплексный анализ Фибоначчи
В течение продолжительного времени анализ Фибоначчи был неразрывно связан с Elliott Wave Analysis. Такие инструменты, как ретрейсмент, расширение, временные уровни – все они использовались для определения волновых структур, создания волновых разметок на финансовых активах, а также для прогнозирования уровней, на которых та или иная волна (импульсная или коррекционная) может сформироваться.
С появлением Комплексного анализа Фибоначчи зависимость инструментов от EWA была ликвидирована, и в настоящее время я рассматриваю эти два направления анализа, как не связанные друг с другом.
Как уже было сказано, в основу Комплексного анализа Фибоначчи были положены идеи по применению инструментов Фибоначчи прежних лет. Здесь нужно особо отметить, что изначально инструменты Фибоначчи применялись на фондовом и товарно-сырьевом рынке, а только в последние 10-15 лет они стали активно применяться на рынке FOREX.
На фоне роста популярности валютного рынка, который в настоящее время является доступной площадкой для интернет-трейдинга, необходимо было создать такой инструмент анализа, который удовлетворял бы особенностям ценовых изменений на этом рынке. К таким особенностям можно отнести: высокую волатильность, преобладание флетовых движений над трендовыми, отсутствие значимых гэпов на графиках (торги на FOREX проходят с понедельника по пятницу, 24 часа в сутки). Эти особенности валютного рынка являются его самым большим преимуществом перед другими финансовыми рынками, особенно при использовании инструментов Фибоначчи.
Возможно ли применение инструментов КАФ, например, на фондовом рынке? Разумеется! Принцип построения инструментов един для всех финансовых рынков. Однако, есть и различия.
На рынке FOREX основой для трейдинга по КАФ являются ценовые коррекции. Инструменты КАФ позволяют определять глубину этих коррекций, а также дают возможность заключать прибыльные сделки в процессе развития коррекции.
В том случае, если на каком-то активе фондового, или товарного рынков, преобладает тренд, то КАФ необходимо будет перестроить с торговли внутри коррекций, на торговлю в направление развивающегося тренда. Это будет возможно в случае, если фокус внимания сместится с паттернов коррекции на области поддержки/сопротивления, вход в рынок от которых позволит двигаться с ценой в одном направлении.
С самого начала своей деятельности в качестве трейдера и технического аналитика, я работаю на рынке FOREX, поэтому эта книга полностью посвящена валютным парам и трейдингу на FOREX.
Термин «Комплексный анализ Фибоначчи» был предложен мною весной 2009 года. За последние 5 лет это направление анализа было значительно модифицировано для достижения наилучших результатов торговли при помощи инструментов КАФ.
Чем же является КАФ на самом деле?
Как следует из названия, при помощи КАФ можно производить комплексный анализ ценовых движений. По термином «комплексный» подразумевается следующее:
во-первых, для прогнозирования дальнейших ценовых движений используются сразу несколько инструментов Фибоначчи, позволяющих определить ключевые уровни поддержки/сопротивления;
во-вторых, при помощи КАФ трейдер анализирует не только уровни поддержки/сопротивления, но и «время»: КАФ позволяет определить, где будет сформирован ценовой разворот, и когда это случится;
в третьих, КАФ является не только инструментом анализа, но и инструментом трейдинга, позволяющим заключать сделки на основании паттернов КАФ, с учетом спрогнозированного движения цены.
Таким образом, термин «Комплексный анализ Фибоначчи» охватывает не только совокупность инструментов Фибоначчи, но говорит нам о том, что перед нами – мощный инструмент для успешной торговли на FOREX.
В основе КАФ лежат следующие инструменты:
Ретрейсмент Фибоначчи
Проекция Фибоначчи
Расширение Фибоначчи I и II типов
Временная проекция Фибоначчи
Эти инструменты Фибоначчи позволяют определять уровни, на которых трейдер должен принимать решение об открытии и закрытии сделки. Помимо перечисленных инструментов Фибо, КАФ включает в себя дополнительные технические сигналы, на основе которых совершается сделка.
В подавляющем большинстве книг на тему инструментов Фибоначчи говорится о том, что при совершении сделки трейдер, помимо Фибо-уровней, должен отталкиваться от дополнительных сигналов. Это могут быть сигналы индикаторов, особые свечные модели, и т.п. В КАФ на эту тему есть следующее мнение: инструменты Фибоначчи являются самостоятельными и эффективными, поэтому никакие подтверждения для открытия сделки не требуются. Индикаторы, свечной анализ, объемы – все это не входит в КАФ, так как в этом нет никакой необходимости: и уровень входа в рынок, и уровни stop-loss и take-profit устанавливаются на основе инструментов Фибоначчи. Никаких фильтров или дополнительных сигналов не требуется.
Еще рез повторю: инструменты Фибоначчи, при правильном их построении и применении, не нужно подтверждать чем-то еще. Теперь, после того как я разработал Комплексный анализ Фибоначчи, трейдерам и аналитикам остается лишь правильно использовать инструменты Фибоначчи в своей работе. Единые правила построения инструментов, а также конкретные принципы трейдинга на основании КАФ – все это представлено в этой книге.
Переходя от введения к сути, я хочу особо отметить тот факт, что анализ Фибоначчи, до этого времени находившийся во власти EWA и не получавший должного развития, сейчас представляет собой независимый инструмент технического анализа, завоевывающий популярность и развивающийся за счет исследований все новых трейдеров и аналитиков, которые берут его на вооружение.
Давайте же приступим к изучению Комплексного анализа Фибоначчи.