Глава 4. Внутренние паттерны Ретрейсмента Фибоначчи и их применение в трейдинге

Используя принципы построения ретрейсмента, трейдер без труда может определить область, достигнув которую цена может развернуться. На основании этого принципа можно сформировать торговую систему, которая учитывала бы расположение и силу кластеров на той или иной валютной паре. Но сами по себе кластеры - это лишь указание на те места на графике, где цена может остановиться. Для повышения эффективности торговли на кластерах поддержки и сопротивления, от цены необходимо получить больше информации относительного того, сможет ли она развернуться или нет. В случае если дополнительный метод позволит с точностью определить возможность разворота цены на кластере, то трейдер сможет открыть сделку, которая с очень большой вероятностью принесет прибыль. Для увеличения эффективности открытия сделок на кластерах в КАФ используется уникальный подход к определению того, как цена ведет себя в процессе развития коррекции.

Изучение многочисленных коррекций на валютном рынке, происходивших в период с 2005 по 2012 года, позволило определить, что цена, в процессе движения между уровнями ретрейсмента, подвержена однотипным изменениям. Эти наблюдения были сформированы в торговый метод, и типовые движения цены получили название «внутренние паттерны ретрейсмента Фибоначчи».

Внутренний паттерн ретрейсмента Фибоначчи (IP) – это движение цены между двумя уровнями ретрейсмента (Level 1 и Level 2), которое говорит о дальнейшем направлении движения цены, и об уровнях выставления ордеров stop-loss и take-profit.

Существует 4 внутренних паттерна ретрейсмента Фибоначчи, которые чаще всего формируются в процессе развития коррекции. Также встречаются варианты коррекций, в процессе развития которых цена не формирует внутренние паттерны. Для торговли набольшую ценность представляют именно структурные коррекции, внутри которых можно определить паттерны, на основе которых будут открываться сделки на покупку или продажу валютной пары.

Каждый внутренний паттерн ретрейсмента – это движение цены между двумя уровнями Фибоначчи. После этого движения трейдер может определить перспективу развития коррекции до одного из ключевых уровней ретрейсмента. Таким образом, трейдер обладает знанием о том, на каком уровне необходимо открывать сделку. Помимо уровня входа, внутренний паттерн ретрейсмента говорит о том, куда необходимо установить ордер take-profit и stop-loss.

4.1.Первый внутренний паттерн ретрейсмента (ip1)

Первый внутренний паттерн ретрейсмента – это ценовое движение между уровнями 23.6% и 9%. Схема данного паттерна представлена ниже.

Рисунок 55. Схема паттерна IP1

На рисунке 55 представлен схематичный принцип формирования IP1. Для того, что бы цена сформировала этот паттерн, она должна коснуться уровня 23.6 % а после этого достигнуть уровня 9 %. В случае формирования такого движения, коррекция может быть продолжена до уровня 50 %, который выступит целевым уровнем в случае открытия сделки от 9 %. Ордер стоп-лосс размещается за уровень 0 %.

При формировании этого паттерна цена может пробить и уровень 23.6% и уровень 9%. Самое главное, что бы не был достигнут уровень 0 %, потому что в этом случае паттерн окажется ложным и цена пойдет дальше по тренду. В том случае, если хотя бы один из ключевых уровней паттерна Level 1 и Level 2 не достигнут – паттерна нет. Очень важно, что бы цена достигла уровней ретрейсмента, только тогда трейдер может идентифицировать паттерн.

Никаких других условия формирования нет. Все просто!

А самое удивительное, что трейдеру нет никакой необходимости задумываться о поиске паттернов – мы уже построили пять необходимых ретрейсментов. Все что остается – это ждать, когда на построенном ретрейсменте цена сформирует внутренний паттерн.

На рисунках ниже показан принцип формирования IP1.

Рисунок 56. IP1, USD/CAD, H1

Рисунок 57. Достижение ценой целевого уровня IP1 - 50 %, USD/CAD, H1

На рисунках 56 и 57 показан пример формирования паттерна IP1 на USD/CAD. Ретрейсмент построен по часовому тренду. Вначале цена достигла уровень 23.6%, пробив его, а после возвратилась до отметки 9%. Это – уровень входа в рынок, целью которого выступает 50 %. Ордер stop-loss при входе на продажу выставляется чуть выше уровня 0 %. Как видно из рисунка 57, цена не достигла уровня stop-loss, и спустя некоторое время снизилась, достигнув 50 %.

Рисунок 58. IP1, EUR/USD, H1

Рисунок 59. Достижение ценой целевого уровня IP1 - 50 %, EUR/USD, H1

На рисунках 58 и 59 представлен еще один пример формирования IP1, но на валютной паре EUR/USD. Здесь, после достижения ценой уровня 9 % и открытия сделки на продажу, цена в течение 10 торговых дней двигалась между уровнями Level 1 и Level 2. Это не повод отказаться от сделки, так как уровень 0 % достигнут не был. Спустя десять дней, цена начала снижение и достигла уровень 50 %, тем самым, закончив формирование паттерна IP1.

Давайте взглянем еще на пару примеров паттерна IP1.

Рисунок 60. IP1, сформированный на валютной паре EUR/USD, H4

Рисунок 61. IP1, сформированный на валютной паре USD/SEK, H4

Примеры формирования паттерна IP1 на EUR/USD и USD/SEK показаны на рисунках 60 и 61. В случае с EUR/USD цена, достигнув целевой уровень 50 %, резко развернулась вниз. Тем самым, цена указала на возможность окончания коррекции на целевом уровне паттерна IP1. В случае с USD/SEK, цена некоторое время двигалась возле уровня 50 %. В итоге, цена также начала рост от уровня 50 %. К этому момент сделка на продажу по IP1 уже была закрыта с прибылью.