57

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)

Смоленский филиал Финуниверситета

Кафедра Математики и информатики

_{Компьютерный практикум}

_{по дисциплине}

_{ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ}

Интерактивное занятие

для студентов третьего курса

направлений 38.03.01 «Экономика»,

38.03.05 «Бизнес-информатика»

(программа подготовки бакалавров)

Заочная форма обучения

2017 г.

Данное интерактивное практическое занятие на ПК имеет следующие цели:

• овладение методологией построения и практического применения детерминированных и недетерминированных финансовых моделей и методов финансовой математики в финансово-экономических расчетах в бизнесе и научно-исследовательской деятельности;

• освоение типовых методов и моделей, используемых в экономическом анализе, в принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании различных процессов и уровней хозяйственного механизма;

• получение практических навыков моделирования результатов финансовых операций в Excel в части проблем современной экономики и управления корпоративными финансами, процессов финансовых рынков, финансовых операций и финансовых процессов на микро – и макроуровне.

• формирование у студентов убежденности в необходимости освоения данной дисциплины с целью дальнейшего использования приобретенных знаний в практической деятельности.

Задачи занятия:

• формирование у студентов практических навыков по вопросам построения моделей финансовых операций;

• получение студентами практических навыков по определению результатов финансовых операций;

• закрепление теоретических знаний и практических навыков при построении оптимального портфеля ценных бумаг;

• уяснение связи количественных характеристик портфеля ценных бумаг с доходностью рыночных индексов;

• получение студентами практических навыков для осуществления диверсификации портфеля ценных бумаг.

Содержание

Порядок выполнения и оформления лабораторной работы........................................4

Методология финансово-экономических расчетов ..............................................5

1 Простые проценты ................................................................................................5

1.1. Практика начисления простых процентов......................................................6

1.2. Простые переменные ставки ...........................................................................9

1.3. Дисконтирование и учет по простым ставкам...............................................10

2. Сложные проценты..............................................................................................13

2.1. Наращение по сложным процентам с постоянной ставкой…......................13

2.2. Наращение по сложным процентам при изменении ставки во времени… 15

2.3. Номинальная и эффективная ставки процентов............................................17

2.4.Учет (дисконтирование) по сложной ставке процентов................................22

3. Потоки платежей..................................................................................................25

3.1. Наращение суммы для финансовых рент.......................................................25

3.3. Определение величины отдельного платежа простой ренты.......................31

3.4. Определение срока простой ренты …………………………………...…..…35

3.5. Определение величины процентной ставки простой ренты ………….…...39

3.6. Современная (приведенная) величина финансовой ренты ……………..…41

4. Расчет основных характеристик финансовых инструментов……………..…45

Задания к лабораторной работе …………………………………………..…..… 49

Литература ……………………………………………………………………..… 53

Приложения …………………………………………………………………....... 55