6.3. Форвардные цены товаров
1. Найти 10-месячную форвардную цену унции серебра, если текущая цена равна 10 долларов за унцию, затраты на хранение составляют 0,08 доллара в квартал и выплачиваются вперед, а безрисковая процентная ставка для всех сроков при непрерывном начислении -10%. Ответ: 11,2046.
2. Найти 6-ти месячную форвардную цену меди, если текущая цена меди равна 20руб за 1 кг, затраты на хранение 1 кг меди составляют 0,6 руб и оплачиваются в конце срока хранения, безрисковая процентная ставка на 6 месяцев при непрерывном начислении равна 18%, а мера физической полезности 1 кг меди за 6 месяцев 1,5 %. Ответ: F=22,3155.
3. Найти 11-месячную форвардную цену унции золота, если текущая спот –цена равна 400 долларов за унцию, затраты на хранение составляют 10 долларов в год и оплачиваются поквартально вперед, а безрисковая процентная ставка для всех сроков при непрерывном начислении 7%. Ответ: 436,8965.
4. Оценить 9-месячную меру физической
полезности 1 барреля сырой нефти, если
текущая цена равна 20 долларов за баррель,
затраты на хранение 0,5 доллара оплачиваются
в конце срока хранения, 9-месячная
форвардная цена барреля нефти равна
20,2 доллара, а безрисковая % ставка на 9
месяцев при непрерывном начислении
равна 8%. Ответ:
.
5. Определить меру физической полезности
1 кг меди за 10 месяцев, если 10-месячная
форвардная цена меди равна 20,5 руб,
текущая спот цена меди 18 руб, затраты
на хранение составляют 0,5 руб за 1 кг
меди и оплачиваются в конце срока
хранения, а безрисковая процентная
ставка на 10 месяцев при непрерывном
начислении равна 15%. Ответ:
.
6. Найти 10-месячную форвардную цену унции серебра если текущая цена 9 долларов за унцию затраты на хранение в размере 0,24 доллара за унцию выплачиваются поквартально вперед, а безрисковая % ставка равна 10%. Ответ: F=10,7876.
7. Найти 6-ти месячную форвардную цену меди, если текущая цена меди равна 20руб за 1 кг, затраты на хранение 1 кг меди составляют 0,6 руб и оплачиваются в конце срока хранения, безрисковая процентная ставка на 6 месяцев при непрерывном начислении равна 18%, а мера физической полезности 1 кг меди за 6 месяцев 1,5 %. Ответ: F=22,3155.