Задача № 12

Сельскохозяйственное предприятие намерено приобрести за счет долгосрочного кредита линию по изготовлению чипсов стоимостью 10 млн. руб. на срок 6 лет. В качестве обеспечения оно готово отдать в залог банку имеющуюся сельскохозяйственную технику – картофелеуборочный комплекс стоимостью 3 млн. руб. и здание картофелехранилища стоимостью 15 млн. руб. Согласно расчету денежного потока (без учета бюджетных субсидий) ежегодно на гашение кредита и уплату процентов по нему предприятие может направлять 2 млн. руб. Гашение кредита будет осуществляться, начиная со второго года, в последний рабочий день года.

Согласно кредитной политике банка проценты по такого рода кредитам не должны превышать ключевую ставку Банка России больше чем на 3 процентных пункта, сельскохозяйственная техника и оборудование принимаются в обеспечение с дисконтом в 30%, а объекты недвижимости – с дисконтом в 20%.

С учетом вышеприведенных условий требуется:

1. Определить возможный размер и срок пользования кредитом, а также процентную ставку

Проц ставка = 11,5+3 = 14,5%

Стоимость залога с дисконтом = 3 млн*(1-0,3)+15млн*(1-0,2)=14,1

10*(1+0,145*6)=18,7

18,7<14,1 (залог покрывает суму кредита).Макс размер кредита14,1 млн

2. Составить график погашения кредита и уплаты процентов по нему

Сумма кредита = 18,7 млн

Срок = 6 лет (платим в конце года – рента постнумерандо)

18,7 = R* (1-(1+0,145)^(-6))/0,145

R = 5,5127

Задача № 13

При обращении своего клиента – компании по производству прохладительных напитков - коммерческий банк готов предоставить краткосрочный кредит в сумме 2 млн. руб. под 18% годовых для приобретения технологических компонентов на срок 12 месяцев на условиях равномерного гашения заемщиком задолженности в конце каждого месяца, начиная с третьего месяца, и ежемесячной уплаты процентов. В качестве обеспечения клиент предлагает полуфабрикаты, хранящиеся на складе, стоимостью 3,5 млн. руб. и административное здание в центре города, находящее в его собственности, стоимостью 5 млн. руб. Согласно процентной политике банка объекты недвижимости принимаются в обеспечение с дисконтом 30%.

Требуется:

РЕШЕНИЕ

1. Определить достаточность обеспечения кредита, предлагаемого заемщиком

Залог = 3,5+5*0,7=7

1. 2*0,18/12=0,03 – за месяц; 0,06 – проценты за 2 месяца первых

Кредит с % = 2*1,18 = 2,36 (залога хватает)

2. Составить график помесячных расчетов заемщика с банком

2,36/10( т.к. 2 месяца они не платят) = 0,236 в месяц, начиная с третьего

Задача № 14

Данные о состоянии активов коммерческого банка «Авангард» на 1 апреля

Активы банка, млн. руб.

Вид актива	Банк «Авангард»
Наличная валюта и платежные документы (сч. 202)	365
Средства на корреспондентском счете в Банке России	560
Драгоценные металлы (сч. 20302) Код 8962	800
Корреспондентские счета в банках корреспондентах-нерезидентах (сч. 30114)	545
В том числе:
- средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах стран из числа «группы развитых стран» в СКВ (код 8976); рейтинг страны 0 и 1	540
Средства кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов (сч. 30210)	62
Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах на срок до 30 дней (сч. 32301, 32302, 32304, 32309); рейтинг стран 3 и 4	82
В том числе:
- средства, размещенные в однодневных депозитах и депозитах типа «овернайт» в банках-нерезидентах стран из числа стран «группы развитых стран» (код 8910)	35
Средства на корреспондентских счетах кредитных организаций-корреспондентов (сч. 30109) (отечественные банки)	75
Кредиты, предоставленные банкам нерезидентам стран с оценкой»1» на срок:
- от 2 до 7 дней (сч.32003)	257
- от 8 до 30 дней (сч. 32004)	380
Кредиты и иные размещенные средства в кредитных организациях на срок (1 категория качества: (российские банки)
- до востребования (сч. 32201)	75
- на 1 день (сч. 32202)	123
- от 2 до 7 дней (сч. 32203)	432
Векселя российских коммерческих банков, приобретенные банком со сроком погашения:
- до востребования (сч. 51401)	210
- от 31 до 90 дней (сч. 51403)	65
Вложения в облигации Банка России, не обремененные обязательствами, приобретенные для перепродажи (часть счета 50214, код 8990)	95
Вложения в государственные долговые обязательства и облигации внутреннего и внешнего валютных займов, не обремененные обязательствами, приобретенные для перепродажи (часть счета 50205, код 8972)
Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям на срок до 30 дней, отнесенные к 1 категории качества (сч. 45203)	2700
Задолженность банку сроком погашения в течение ближайших 30 дней	2400

Требуется:

1.Определить сумму высоколиквидных и ликвидных активов (Лам) и (Лат) по отчету банка «Авангард»

2.Рассчитать норматив Н2, если Ом =53930

3. Определить выполнение банком норматива Н2

РЕШЕНИЕ

N 139-И "Об обязательных нормативах банков"

Лам=365+560+800+540+62+35+75+75+210+95=2817

Лат=Лам+5+47+257+380+123+432+2700+2400=9161 (Лат включает в себя Лам)

Н2= Лам/Овм=2817/53930*100%=5,223% <15% плохо должно быть >= 15%