Задача № 26

Капитал банка равен 5 млрд. руб. В числе удовлетворенных заявок заемщиков выданы 20 кредитов в размере 500 млн. руб., 20 кредитов в размере 400 млн. руб., 30 кредитов в размере 300 млн. руб. и 100 кредитов в размере 200 млн. руб.

1. Соблюдает ли банк норматив максимального размера крупных кредитов?

2. Объясните особую необходимость соблюдения банками принципа ограничения крупных рисков

РЕШЕНИЕ

(согласно 139-И, норматив Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков). Крупным кредитом - объем которого превышает 5% капитала банка.

5 000 *0,05 = 250 млн (больше – уже крупный кредит)

Следовательно, 100 кредитов в размере 200 млн рублей не являются крупными, так как их обьем не превышает 5% капитала банка. ( 200 000 000/ 5 000 000 000 < 5%)

Н9.1 = (500*20+400*20+300*30)/5000 = 5,4 (540%) – норматив установлен в размере 800%, следовательно норматив соблюдаем. Можем удовлетворить кредитные заявки.

Задача № 27

Собственный капитал банка составляет 2 млрд. руб. Акционер банка обратился с просьбой выдать ему поручительство в размере 1,2 млрд. руб.

1. Удовлетворит ли банк его заявку?

2. Дайте характеристику рисков, связанных с выдачей банком кредитов, гарантий и поручительств своим акционерам

РЕШЕНИЕ

(согласно 139-И, норматив Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

Н9.1 = 1,2/2 = 0,6=60%

Норматив установлен в размере 50%, в нашем случае происходит превышение норматива, следовательно кредитную заявку удовлетворить НЕ можем

Задача № 28

Банк с собственным капиталом в размере 1 млрд. руб. выдал кредиты своим сотрудникам в объеме 30 млн. руб., в том числе членам правления – 20 млн. руб., молодым сотрудникам – 10 млн. руб.

1. Будет ли удовлетворена просьба члена наблюдательного совета банка в выдаче ему ипотечного кредита в сумме 5 млн. руб.?

2. В чем заключается смысл ограничения объемов кредитования инсайдеров банка?

РШЕНИЕ

(согласно 139-И, норматив Н10.1 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка)

Молодые сотрудники не являются инсайдерами, следовательно их не учитываем.

Н 10.1 = (20+5)/1000 = 0,02=2% - не превышает 3%, следовательно кредит выдать можно.

Задача № 29

Банк при определении кредитоспособности физических лиц использует кредитный скоринг, основные составляющие которого представлены в таблице:

Наименование критерия	Количество баллов
Возраст заемщика	До 21 года и свыше 55 лет (-10); 21 – 35 лет (+3); 36 – 45 лет (+5); 46 – 55 лет (+4)
Образование заемщика	Начальное, неполное среднее (-5); Среднее профессиональное (+3); Высшее (+4); Два и более высших, ученая степень (+5)
Семейное положение заемщика	Холост/не замужем (+3); Разведен/разведена (+4); Женат/замужем (+5)
Трудовой стаж заемщика	До 1 года (0); От 1 года до 3 лет (+3); От 3 до 5 лет (+5); Свыш; е 5 лет (+7)
Размер ежемесячного дохода заемщика (за вычетом налогов и обязательных платежей)	До 9 тыс. руб. (+2); От 9 до 30 тыс. руб. (+5); От 30 до 50 тыс. руб. (+6); От 50 тыс. руб. (+7)
Наличие у заемщика имущества	Вид жилья: собственность (+5), социальный наем (+3), коммерческий наем (0)
	Наличие земельного участка: До 10 соток (+1); Свыше 10 соток (+3)
	Наличие автомобиля в возрасте: до 2 лет (+3), до 6 лет (+2), свыше 6 лет (+1)
	Наличие гаража: капитальный (+3), пенал, ракушка (+1)
Поручительство	Физических лиц (+5); Юридических лиц, клиентов банка (+2)
Наличие страховки	Имущества (+1); Жизни и трудоспособности (+1); От потери работы (+3)
Кредитная история в банке	Негативная (-10), отсутствие (0), положительная, не менее 6 месяцев (+4)
Шкала скоринга	От +10 до + 24 баллов – высокие уровень кредитоспособности, что позволяет удовлетворить заявку клиента
	От -10 до +9 – сомнительный уровень кредитоспособности, требуется дополнительное изучение условий кредитования и ужесточения условий обеспеченности кредита
	От -25 до -9 – неудовлетворительный уровень кредитоспособности, кредит не может быть выдан

В банк за ипотечным кредитом впервые обратился житель Москвы, 1977 года рождения, закончивший Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, женат, имеет двух детей, работает в коммерческом банке 10 лет, ежемесячный доход составляет 150 тыс. руб., живет с семьей в принадлежащей ей двухкомнатной квартире, имеет автомобиль «Мицубиси» выпуска 2014 года и капитальный гараж.

Документы, подтверждающие наличие страховок, а также поручительства, не представлены.

Требуется:

Определить кредитный скоринг заемщика и возможность выдачи ему кредита

Возраст 38 лет +5 баллов

Образование КЭН + 5 баллов

СП + 5 баллов

Трудовой стаж +7 баллов

Размер дохода +7 баллов

Наличие у заемщика имущества +5баллов

+3 балла

+3 балла

Поручительство отсутствует +0 баллов

Страховка отсутствует +0 баллов

Кредитная история отсутствует +0 баллов

Итого: 40 баллов – наивысший уровень кредитоспособности, кредит выдать можем.