Вариант 1: 18 мая 2015

Производная пермия опциона по времени до истечения – это коэффициент

1. Дельта

2. Гамма

3. Вега

4. Тета

5. Ро

Производная премия опциона по внутреннему стандартному отклонению цены базисного актива – это коэффициент

1. Гамма

2. Вега

3. Тета

4. Ро

Дельта длинного опциона CALL относяхся к категориям ATM, равна

1. -1

2. -0,5

3. 0

4. 0,5

5. 1

При прочих равных условиях временная стоимость максимальна для опционов

1. ITM

2. ATM

3. OTM

Согласно модель Блэка-Шоулза, с падением процентной ставки премия опциона

1. Увеличивается для опционов CALL и Put

2. Уменьшается для опционов CALL и Put

3. Увеличивается для опционов CALL, уменьшается для опционов PUT

4. Уменьшается для опционов CALL, увеличивается для опционов PUT

Ранне исполнение американского опциона CALL

1. Целесообразно

2. Нецелесообразно

3. Целесобразно, если опцион с большим выиграшем

Чуме равна внутр. стоимость опциона PUT, если страйковая цена составляет 430 руб., спот-цена базисного актива равна 400 руб., а пермия по данному опциону равна 35 руб.

1. -30 руб.

2. 0 руб.

3. 30 руб.

4. 35 руб.

5. 65 руб.

Верхняя граница премии европейского PUT равна

1. Спот-цене базисного актива

2. Страйковая цене базисного актива

3. Дисконтированной страйковой базисного актива

4. Дисконтированной страйковой цене базисного актива

Если два американских опциона PUT различаются только ценами исполнения, то опцион с боее высокой страйковой ценой должен стоить

1. Не больше опциона с более низкой страйковой ценой

2. Не меньше опциона с более низкой страйковой ценой

3. Всегда столько же, сколько с боле низкой страйковой ценой

Если два американских опциона CALL различаются только датами исполнения, то опцион с более близкой датой исполнения должен стоить

1. Не больше опциона с более далекой датой исполнения

2. Не меньше опциона с более далекой датой исполнения

3. Всегда столько же, сколько и опцион с более далекой датой исполнения

Вариант 2: 18 мая 2015

Производная премия по процентной ставке-это коэффициент

1. Дельта

2. Гамма

3. Вега

4. Тета

5. Ро

Коэффициент, показывающий степень изменения коэффициента «дельта» опциона при изменении цены базисного актива на один пункт,-это

1. Гамма

2. Вега

3. Тета

4. Ро

Дельта длинного опциона CALL с большим проигрышем(OTM) близка к

1. -1

2. -0,5

3. 0

4. 0,5

5. 1

В момент исполнения опциона его временная стоимость равна

1. Положительна

2. Отрицательна

3. Равна нулю

Согласно модели Блэка-Шоулза, с ростом процентной ставки премия опциона

1. Увеличивается для опционов CALL и PUT

2. Уменьшается для опционов CALL и PUT

3. Увеличивается для опционов CALL, уменьшается для опционов PUT

4. Уменьшается для опционов CALL, увеличивается для опционов PUT

Ранее исполнение американского опциона PUT

1. Целесообразно

2. Нецелесообразно

3. Целесообразно, если опциона с большим выигрышем

Чему равна временна стоимость опциона CALL? Если страйковая цена составляет 850 руб., спот-цена базисного актива равна 845 руб., а премия по данному опциону равна 20 руб.

1. -5 руб.

2. 0 руб.

3. 15 руб.

4. 20 руб.

5. 25 руб.

Верхняя граница премии американского опциона CALL равна

1. Спот цене базисного актива

2. Страйковой цене базисного актива

3. Дисконтированной спот-цене базисного актива

4. Дисконтирвоанной страйковой цене базисного актива

Если два американских опциона CALL различаются только ценами исполнения, то опцион с более высокой страйковой ценой должен стоить

1. Не больше опциона с более низкой страйковой ценой

2. Не меньше опциона с более низкой страйковой ценой

3. Всегда столько же ,сколько и опцион с более низкой страйковой ценой

Если два американских опциона PUT различаются только датами исполнения, то опцион с более близкой датой исполнения должен стоить

1. Не больше опциона с более далекой датой исполнения

2. Не меньше опциона с более далекой датой исполнения

3. Всегда столько же, скольи опцион с более далекой ценой исполнения

не зависит от волатильности цены базисного актива