Анализ тренда
Смещенные скользящие средние (Displaced Moving Averages)
Смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные
Преимущества:
Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на "энное" число периодов. Информация, где впереди во времени находится эта точка, поможет спланировать рыночную стратегию.
При использовании "надлежащего" числа периодов для вычисления скользящей средней и "надлежащего" масштаба смещения, DMA способна уменьшать убытки и сглаживать, демонстрируемое рынком поведение.
Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур).
Три варианта DMA:
- 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (3x3).
- 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (7x5). (Бесполезна)
-25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (25x5).
3x3 - для краткосрочной работы, - эффективна на быстро двигающихся рынках.
7x5 - DMA на более долгосрочной основе.
25x5 - долгосрочная DMA.
Как мы определяем "Тренд"?
- Если закрытие происходит выше выбранной вами смещенной скользящей средней, Тренд направлен вверх. Если закрытие происходит ниже нее, Тренд направлен вниз.
Что, если цена сейчас, в середине дня, выше нее, а вчерашнее закрытие было ниже?
- В этом случае Подтвержденный Тренд направлен вниз, а Неподтвержденный Тренд-вверх.
Что, если цена на момент закрытия биржи ниже 3x3, но выше 25x5?
- Значит, краткосрочный Тренд подтвержден вниз, а долгосрочный Тренд подтвержден вверх.
Stochastic Oscillator (8х3х3):
- Если быстрая линия пересекает медленную ниже 25 и выходит выше 25,
это говорит о наличии восходящего тренда.
- Когда быстрая линия пересекала медленную выше 75 и опускалась ниже 75, образовывается нисходящий тренд.
MACD (9х19х9):
- Если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, вы получаете
сигнал на покупку.
- Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху.
Используем сигналы Stochastic традиционным способом пересечение
быстрой линией медленной и фильтруем его с помощью сигналов MACD на
покупку или продажу. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба указывать на
покупку или оба на продажу, прежде чем возникает подтвержденный сигнал о восходящем или нисходящем Тренде.
Индикаторы намерения
Индикаторы намерения – это группа индикаторов, каждый из которых
помогает нам определять, куда Тренд, возможно будет развиваться. Намерение может
отменить Тренд. Как правило, сигналы о Намерении, являются сигналами моделей.
В рамках рассмотрения «Индикаторов Намерения» рассмотрим следующие сигналы:
- Двойное РеПо (Не работает на нынешнем рынке);
- Фигуры разворота и продолжения тенденции;
- Свечные сигналы как сигналы Намерения.
Направление отменяет Тренд.
Двойное РеПо:
1. Бару сигнала Двойного РеПо должны предшествовать как минимум 8-10 периодов активного "толчкового" движения рынка; 15 или больше - еще лучше. То, что представляет собой "Толчок" (thrust), гораздо легче увидеть, чем определить.
2. После восходящего толчка нам нужно получить закрытия ниже, выше и снова ниже 3x3, прежде чем создастся сигнал на продажу. Обратное справедливо для нисходящего толчка.
3. Необходимо, чтобы вершины (или основания), сформированные барами, как показано на приведенном рисунке, располагались довольно близко друг к другу.
4. Ширина вершины (или основания) от начального пересечения до последующего пересечения (после разворота) не должна превышать 8-10 баров. Три или четыре бара - намного лучше.
5. Сигнал остается в силе, пока не будет достигнута главная Точка Разумной Прибыли (на рисунке представлена в виде точки "М"), или пока не будет преодолен при закрытии уровень 0,618 коррекции "*" во время обратного движения от самой дальней точки области консолидации (после второго пересечения) к самой дальней точке толчка.
Сигнал Двойного РеПо считается несостоявшимся и отрицается, когда цена на момент
закрытия преодолевает уровень Фибоначчи "*" при обратном движении. Это ваш
сигнальный бар. После него ожидается сильное движение вверх.
Фигуры разворота или продолжения:
Голова-плечи
Двойное/тройное дно/вершина
Треугольник
Свечные сигналы:
Молот/повешенный
Бычье/медвежье поглощение
Харами
И др.