Принципы построения

Принципы построения торговой системы:

1. Проведение анализа рынка (технический, фундаментальный).

2. Торговый план и его соблюдение (стратегия торговли).

3. Наличие торговых тактик в зависимости от рыночных условий.

4. Соблюдение основ управления капиталом и риск менеджмент.

Вы можете выбрать как одну, так и несколько стратегий работы. Так, можно придерживаться метода институциональных инвесторов и удерживать позиции на протяжении длительного периода (в течение нескольких месяцев). Здесь важными являются как технические факторы, так и глобальные фундаментальные факторы, как, например, мировой кризис 2008-2009 года, текущий европейский долговой кризис. Максимальную прибыльность приносит в трендах и наихудший результат – при длительных боковых движениях рынка.

Ваши инвестиционные горизонты также могут ограничиваться работой в интервале до нескольких дней. В таких случаях при открытии позиций необходимо производить не только технический анализ, но и учитывать новости фундаментального характера, появляющиеся в течение жизни позиции. Основными позитивными моментами работы внутри дня является малый риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений. Минусами назовем большие комиссионные издержки, необходимость постоянного контроля и напряжение в течение всего рабочего дня. В основном здесь используется работа на прорыв краткосрочных уровней, компьютерные методы технического анализа. 

Составление торгового плана

1. Определить инструмент (валюта, товар, индекс), анализ которой будет производиться.

2. Выбрать предпочтительный временной интервал (час, день, неделя…).

3. Определить направление долгосрочного Тренда с помощью определения линий поддержки/сопротивления, а также при помощи индикаторов (SMA, MACD, Parabolic).

4. Определить состояние краткосрочного Тренда с помощью осцилляторов (Stochastic, RSI).

5. Определить сигналы, подаваемые графическими фигурами разворота и продолжения тенденции на рассматриваемом таймфрейме. Могут ли модели сформироваться в ближайшем будущем.

6. Сопоставить сигналы компьютерных индикаторов и сигналы графических фигур:

   • Совпадают ли они;

   • Возможно ли совпадение в будущем.

7. Провести Анализ Коррекций и Расширений Фибоначчи, определить существенные уровни и зоны скопления уровней.

8. Выбрать метод входа (по рынку или ордером).

9. Определить метод выставления ордера на ограничение убытков.

10. Сопоставить потенциальную доходность сделки с потенциальным риском.

11. Совершить вход согласно плану, выставить стоп-ордер.

12. По мере достижения промежуточных целей подтягивать стоп-лосс.

13. Контролировать сигналы индикаторов и свечных формаций, а также проверять наличие сигналов графических фигур и сигналов о возможном изменении направления Тренда при приближении цен к важным уровням поддержки или сопротивления.

14. При срабатывании ордера на ограничение убытков оценить возможность открытия противоположно направленной позиции согласно плану.

15. Оценить возможность повторного входа.