Метод фиксированной суммы
Заключается в определении заданного размера потерь в одной сделке в случае срабатывания cтоп-ордера. Если позиция, открытая любым, даже минимальным лотом, может привести к превышению определенной суммы потерь — сделка не открывается.
Особенности
Точный расчет потенциальных убытков.
Технически простой способ определения размера рабочего лота.
Пропуск сделок, в которых риск превышает фиксированную сумму.
Размер фиксированной суммы риска может терять актуальность в процессе торговли из-за изменения размера торгового счета.
Фиксировано-фракционный метод
Предполагает определение размера лота для каждой сделки как процентного отношения к сумме торгового депозита.
Рост суммы депозита увеличивает рабочий лот, что даёт более высокими темпами увеличивать общую прибыль.
Снижение депозита постепенно снижает рабочий лот, что даёт снижать размер убытков в неблагоприятные периоды.
Особенности метода
Увеличение депозита ведет к экспоненциальному росту как прибыли, так и убытков в денежном выражении. Это, в свою очередь, влечет рост волатильности кривой капитала.
Кривая капитала при работе фиксировано-фракционным методом.
Метод согласования выигрышей и проигрышей, z-счет
Существуют торговые системы, в которых прибыли и убытки чередуются. Если Вам удалось выявить зависимость чередования прибыльных и убыточных сделок, то этим можно воспользоваться в торговле, снижая лот либо вообще пропуская сделку после прибыльного трейда и наоборот.
Метод согласования выигрышей и проигрышей заключается в определении размера лота после каждой сделки, исходя из того, прибыльная она или убыточная.
Таким образом, системам, для которых характерны последовательности из серий выигрышных и убыточных сделок подряд следует делать большим объем новых позиций после получения прибыли и снижать после убытка.
Чтобы эффективно использовать метод, следует знать Z-счет торговой системы. Z-счет позволяет анализировать зависимость между сделками. Z-счет рассчитывается путем сравнения количества серий в наборе сделок относительно количества серий, которое можно было бы ожидать при статистической независимости результатов текущей сделки от прошедших сделок. Например, одно стандартное отклонение (Z-счет равен единице) представляет собой область, в которую попадает 68% всех наблюдений и так далее.
Знак Z (+ или -) говорит нам о типе зависимости. Положительное значение – за прибыльным трейдом скорее последует убыточный, а отрицательное - за прибылью будет прибыль, а потеря повлечет потерю. Вероятность зависимости между сделками по сравнению с нормальным распределением начинается с показателя в 2 сигмы – 95.44%. Чем ближе Z-счет к значению (-+)100%, тем больше вероятность зависимости сделок.
Вычисление Z-счета:
Z SCORE = ( N * (R -0.5) -X)/((X*(X -N))/(N -1))^(1/2)
Где:
N = общее количество сделок
X = 2* общее кол-во прибыльных сделок * общее кол-во убыточных сделок
R = количество серий в наблюдении. (серия - это когда после прибыли следует убыток или наоборот).
Этот метод управления капиталом весьма чувствителен к оптимизации, поэтому следует проявлять повышенную осторожность в принятии торговых решений на его основе.