Торговые тактики на основе фа

Фундаментальный анализ работает лучше в совокупности с анализом техническим, когда используя линии тренда и другие значимые уровни, можно прогнозировать возможное движение цены в их направлении. Для торговли на новостях нужно использовать выход только тех новостей, которые оказывают существенное влияние на рынок, после чего бывают резкие изменения графика цены.

Новости, на которых рекомендуется торговать:

• Nonfarm Payrolls;

• Решения по ставке по всем странам;

• Уровень инфляции CPI и Core CPI;

• Уровень ВВП GDP;

• Индексы деловой активности.

Одним из наиболее используемых экономических индикаторов для торговли на новостях является Nonfarm Payrolls (изменение числа занятых вне с/х сектора США) и отражает состояние рынка труда в США. Высокое значение показателя – позитивный сигнал и может оказать существенную поддержку американской валюте. Является, пожалуй, главным по важности макроэкономическим индикатором и вызывает наиболее сильные движения на валютном рынке. Публикуется NFP, как правило, в первую пятницу нового месяца в 13.30 GMT. Рынки не так сильно реагируют на сами цифры, как на несоответствие прогнозам.

Для торговли Nonfarm Payrolls необходимо последовательность подготовительных действий.

• Узнать консенсус-прогноз (средний) рынка по Nonfarm Payrolls (используя экономический календарь и фундаментальную аналитику).

• Составить план действий при выходе данных хуже/на уровне/лучше прогнозов.

• Пересмотреть состояние счета, положение по отрытым позициям и объему возможных сделок.

Дальнейший план торговли необходимо коррелировать с текущей фазой рынка. Если на рынке тренд, то только чрезвычайно негативные или позитивные данные могут создать сильное и продолжительное движение против тренда. В других случаях данные будут использованы для ускорения тренда или для открытия новых позиций после непродолжительного движения против тренда.

Пример торгового плана Nonfarm Payrolls

Время	Страна	Экономический показатель	Предыдущее значение	Ожидаемое значение
15:30	United States	Количество новых рабочих мест в не с/х секторе (Nonfarm Payrolls)	-80 тыс.	-78 тыс.

Из экономического календаря узнаем, что в 15:30, в пятницу, выйдут данные Nonfarm Payrolls, которые должны снизиться еще на -78 тысяч новых рабочих мест. Ожидая сильную реакцию валютного рынка на публикацию этих данных, готовимся торговать на новостях по паре EUR/USD. Для этого составляем план своих действий.

Вот как он может выглядеть:

Новости	Отклонение	Ожидаемое значение	Отклонение
Фактическое значение	> - 100 тыс.	-78 тыс.	< - 50 тыс.
Действия трейдера	Buy	-	Sell

Если выйдут данные хуже - 100 тыс. – будем покупать пару EUR/USD, так как эти данные говорят, что в экономике США стало меньше рабочих мест, чем ожидалось. Этот факт вызовет ослабление доллара, а, следовательно – рост курса EUR/USD.

Если данные выйдут на уровне прогнозов (точнее в диапазоне от – 100 тыс. до -50 тыс.) действий предприниматься не будет, так как отклонение от прогноза незначительное и сильной реакции на эту новость ожидать не стоит.

Если данные выйдут лучше уровня – 50 тыс., будем продавать пару EUR/USD, так как, несмотря на то, что сами по себе данные плохие для экономики США, рынок ожидал еще худшего значения и уже их учел в цене. Таким образом, выход данных лучше ожиданий приведет к усилению доллара и падению курса EUR/USD.

Так как при торговле на новостях важна каждая секунда, то лучше использовать отложенные приказы.

Наиболее типичная схема торговли на Nonfarm Payrolls.

За 5 минут выставляется два отложенных ордера на расстоянии 30 пунктов от цены Sell stop и Buy stop и ордер на взятие прибыли для каждого ордера в 50-60 пунктов. Обычно, если вышедшие данные отличаются от прогноза, то цена проходит до 50-60 пунктов за считанные минуты и профит по отложенным ордерам срабатывает вскоре после их открытия. После первой бурной реакции на новость часто происходит откат, на котором можно открывать позиции “по рынку”. Если же новости совпали с прогнозом или вышли в диапазоне, в котором трейдер решил не торговать, отложенные ордера отменяются.