Индикаторы, следующие за трендом
Трендовые индикаторы используют при анализе рынков, находящихся в состоянии тренда. Одним из самых простых и распространенных таких индикаторов является Скользящее Среднее (MovingAverage).
Скользящее среднее – один из старейших инструментов технического анализа. При расчете MA осуществляется математическое усреднение цены инструмента (валютной пары, индекса и т.п.) за определенный период. По мере изменения цены, ее среднее значение растет или падает, то есть эта линия сглажено усредняет ценовое движение. Когда цена инструмента поднимается выше значения MA, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже. Средние с большим периодом усреднения могут выполнять роль уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Сигналы индикаторов должны подтверждать друг друга, а совпадение усиливает сигнал.
Скользящее среднее является трендовым индикатором, а основная его задача – сигнализировать о продолжении или, наоборот, смене доминирующей тенденции. Во время флета (бокового рынка) предпочтительнее применение осцилляторов.
Основные правила построения:
чем больше временной интервал, на котором строится средняя, тем меньший порядок среднего следует выбрать;
чем больший период усреднения MA, тем меньше ее чувствительность и наоборот;
среднее меньшего порядка дает много ложных сигналов;
среднее большего порядка часто опаздывает;
при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно, порядком.
Другие трендовые индикаторы: Alligator, ADX, ParabolicSAR
Индикаторы, определяющие разворотные точки - осцилляторы
Обычно осцилляторы используют скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения, чтобы рассчитывать краткосрочные колебания на фоне более долгосрочных тенденций. Осцилляторы применяются, когда рынок переходит в состояние флета и цена находится в определенном диапазоне.
В классическом варианте осцилляторы могут свидетельствовать о перепроданности, когда среднее с коротким периодом меньше среднего с длинным периодом, или же когда кривая находится в нижней области диапазона изменений осциллятора, и наоборот.
Использование на примере индекса относительной силы (RSI).
Разработан Дж. Уиллером в 1978 году, в настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.
RSI = 100 - (100 / ( 1 + RS) ),
где: RS = AUx / ADx, x - количество дней в периоде анализа (порядок RSI), рекомендуется 8, AUx - сумма положительных изменений цены за период, ADx - сумма отрицательных изменений цены за период.
Рекомендуемый порядок – 8-10 (на любых временных периодах). Автор использовал в своих расчетах порядок 14, т.к. основное применение его видел на дневных графиках.
Анализ осцилляторов
Сигнал |
Действия трейдера |
Подтверждения |
Значения, следующие за max осциллятора (70) за min осциллятора (30) |
Предупреждение к сделке: Продажи Покупки |
не менее двух |
Пересечение с границей значений верхней (70) нижней (30) |
Время для сделки: Продажи Покупки |
хотя бы одно |
Правила анализа:
хорошие результаты анализ осцилляторов дает на флэтовом рынке
если при сильном тренде вверх осциллятор будет показывать вниз, а цена не пойдет в указанном направлении, тем сильнее в дальнейшем будет тенденция вверх, при сильном тренде вниз – наоборот. При смене тренда осциллятор может дать как ложный сигнал, так и первым предупредить о развороте.
Если развивается устойчивый тренд, то следует с максимальной осторожностью относиться к сигналам осцилляторов. Если тренд восходящий – осцилляторы большую часть времени находятся в зоне перекупленности и наоборот.