Распознавание волн. Основные нормы и правила. Растяжения
В каждой пятиволновке лишь одна из импульсных волн (1-я, 3-я либо 5-я) будет иметь растяжение.
Если одна из волн растянута, то другие две (например, 1 и 3) будут стремиться к равенству по пройденному расстоянию.
На рынке согласно некоторым исследованиям 60% растяжений приходится на 3-и волны. Растянутые 5-е волны случаются в 35% случаев, и 5% — это первые волны.
Когда 2-я волна корректируется менее чем на 50% от первой – следует ожидать, что третья волна будет растянутой.
Примеры коррекционных структур
Принцип чередования требует чередования в волнах 2 и 4 простых и сложных коррекционных структур. Так, например, простая глубокая коррекция (зигзаг) в волне 2 должна смениться сложной, боковой коррекцией (плоские, иррегулярные коррекции, треугольники, тройки) в волне 4.
Коррекционные волны и глубина возврата
Волна 2 обычно идет глубже, чем 4-я и имеет тенденцию к коррекции на 61,8% или большему расстоянию по отношению к волне 1.
Наиболее типичный откат 4-й волны равен 38,2% от длины волны 3.
В случае «неудачи» 5-й волны (вершина не превышает пик 3-ей волны), последующая коррекция может оказаться максимально глубокой.
Трейдинг импульсных и коррекционных волн. Определение целей
Минимальным ориентиром в вычислении максимума третьей волны будет произведение длины волны 1 на 1,618, которое следует прибавить к основанию второй волны (самой нижней ее точке).
Цель для волны 5 устанавливается через умножение длины волны 1 на 3,236. Произведение прибавляется к вершине волны 1.
Когда первая и третья волны равны, а волна 5 должна быть растянутой, ориентир цены может быть получен измерением расстояния от нижней точки волны 1 до вершины волны 3, что нужно умножить на 1,618. Произведение прибавляется к самой нижней точке четвертой волны.
При зигзагообразной коррекции типа 5-3-5 волна С стремится к достижению длины А.
Длину волны С можно вычислить, умножив 0,618 на высоту волны А, и вычесть полученное произведение из значения начала волны А.
В плоской коррекции, где волны А и В примерно равны, волна С по своей длине будет стремиться к 1,618 от длины волны А.
В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к предыдущей стремится к 0,618.
Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка стремится к 62%, 50% и 38%.
С целью более глубокого освоения с Волновой Теорией Эллиота рекомендуем ознакомиться с работами Роберта Прехтера и Роберта Балана.
Технические индикаторы
Индикаторы технического анализа дают альтернативное преставление ценового графика, это попытка увидеть возможные скрытые закономерности в графике. Для расчета индикаторов используется, как правило, только цена или реже – объем.
Наиболее распространенными и индикаторами можно назвать следующие – Stochastic, Moving Average (MA), RSI, Bollinger Bands, MACD, Parabolic, Ichimoku и др. Индикаторы представляют собой определенное усреднение цены, на основе чего можно строить предположения о направлении динамики цены в будущем. Индикаторы анализируют цены за определенное количество периодов в прошлом, на основании чего делается прогноз на будущее. Сигналы, генерируемые техническими индикаторами индикативный характер, а поэтому анализ на основе индикаторов следует применять в совокупности с другими инструментами анализа рынка, что служит повышению достоверности сигналов и, как следствие, эффективности работы на рынке.
Технических индикаторов существует большое количество (сотни и даже тысячи), но их можно разделить на три группы:
трендовые,
осцилляторные индикаторы,
индикаторы объема.