6. Взаємовідносини з владою:

Агентство вивчає наявність конфлікту банку з органами державної влади. Наявні конфлікти вивчаються агентством з публічних джерел. У разі виявлення високого ризику наявності конфлікту інтересів між банком та органами влади агентство може додатково вивчати:

• кількість перевірок НБУ (Національний банк України), НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку), ДФС (Державна фіскальна служба України), АМКУ (Антимонопольний комітет України) за останні 12 місяців;

• сума штрафів, пені, неустойок, сплачених за результатами перевірок державних регуляторів за останні 12 місяців;

• кількість справ у судах, ініційованих банком;

• кількість справ у судах, ініційованих клієнтами банку;

• сума врегульованих і неврегульованих претензій до банку за останні 12 місяців;

• сума врегульованих і неврегульованих претензій банку за останні 12 місяців.

6. Частка ринку й конкурентне середовище (монопольне становище банку, прибутковий потенціал, сильні позиції банку на окремих ринках банківських послуг):

• Частка на ринку, що розраховується як відношення чистих активів банку до сукупних чистих активів по банківській системі;

  • Коефіцієнт участі на ринку, який дорівнює відношенню суми депозитів клієнтів банку (крім міжбанку) до середнього обсягу депозитів по банківській системі (крім міжбанку);

  • Наявність зовнішніх позик, партнерські відносини з міжнародними фінансово-кредитними організаціями;

  • Наявність іноземних акціонерів, яким доступні дешеві ресурси;

  • Наявність підтримки з боку іноземних держав або держави Україна.

6. Валютний і процентний ризики:

• валютна позиція банку або аналогічний їй показник;

• розрив (GAP) між активами та пасивами, чутливими до зміни відсоткової ставки.

6. Додаткові фактори, які можуть прийматись агентством до уваги при оцінці:

• менеджмент банку та його досвід роботи;

• особливості системи управління персоналом банку;

• особливості управління регіональними підрозділами банку;

• наявність філій та представництв за межами Україні і ризики у їх діяльності;

• при оцінці облігацій які вже знаходяться в обігу та відображені на балансі банку у пасивах враховується фактор наявності додаткового забезпечення за такими облігаціями.

6. Політика при врахування зовнішньої підтримки від акціонерів:

Зовнішня підтримка враховується агентством за методом визначення типу акціонеру банку (перелік від найвищої до найнижчої):

• Міжнародні банківські групи з активами більше 100 млрд. доларів США та кредитним рейтингом міжнародних рейтингових агентств вище А-;

• Банки з вітчизняним капталом, які залучають капітал на фондовому ринку;

• Банки великих національних бізнес-груп;

• Банки невеликих національних бізнес-груп;

• Банки, що контролюються фізичними особами.

В Україні банківські структури оцінюються Національним банком України за допомогою рейтингової системи CAMELS. Слід зазначити, що рейтинг банку, визначений за системою CAMELS, є конфіденційною інформацією, призначеною тільки для внутрішнього використання Національним банком України та не підлягає опублікуванню у засобах масової інформації, тому доступ до цієї інформації інших учасників фінансового ринку є закритим. Метою оцінки банків за рейтинговою системою CAMELS є визначення їх фінансового стану, якості операцій та менеджменту, виявлення недоліків, що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку органів банківського нагляду, а також вжиття відповідних заходів для виправлення недоліків і стабілізації фінансового стану банку. Основою рейтингової системи CAMELS є оцінка ризиків і визначення рейтингових оцінок за такими основними компонентами: 1. Достатність капіталу – Capital Adequacy (C) – оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтересів вкладників і підтримки плато­спроможності. 2. Якість активів – Asset Quality (A) – спроможність забезпечити повернення активів, вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку. 3. Менеджмент – Management (M) – оцінка методів управління банком з точки зору ефективності діяльності, методів управління та контролю. 4. Надходження – Earnings (E) – достатність доходів банку для перспективного розвитку та зростання. 5. Ліквідність – Liquidity (L) – здатність банку забезпечити своє­часне та повне виконання своїх зобов’язань. 6. Чутливість до ринкового ризику – Sensitivity to Risk (S) – ступінь реагування банку на зміну ситуації на ринку. За рейтинговою системою CAMELS для кожного банку встановлюється цифровий рейтинг за шістьома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів. Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за п’ятибальною шкалою, де оцінка «1» є найвищою, а оцінка «5» – найнижчою. Комплексна рейтингова оцінка банку визначається за такими критеріями: 1) оцінка «1» – стан банку «сильний»; 2) оцінка «2» – стан банку «стабільний»; 3) оцінка «3» – стан банку «задовільний»; 4) оцінка «4» – стан банку «слабкий, критичний»; 5) оцінка «5» – стан банку «незадовільний».

22