Тема 15. Модели одномерных временных рядов
Компетенции:
ПК-5
ПК-6
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
Тест 1 (уровень сложности 1)
Уровень временного ряда может содержать а)тенденцию, циклические, сезонные колебания, случайные колебания б)тенденцию и сезонные колебания в)сезонные и случайные колебания г)любое сочетание тенденции, циклических, сезонных, случайных колебаний
Тест 2 (уровень сложности 1)
Аддитивная
модель временного ряда имеет вид
а)
б)
в)
Тест 3 (уровень сложности 1)
Наиболее высокий коэффициента автокорреляции первого порядка свидетельствует о том, что а)исследуемый ряд содержит только тенденцию б)исследуемый ряд содержит циклические колебания в)ряд не содержит тенденции и циклических колебаний
Тест 4 (уровень сложности 1)
Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, это свидетельствует о том, что а)исследуемый ряд содержит только тенденцию б)исследуемый ряд содержит циклические колебания в)ряд не содержит тенденции и циклических колебаний
Тест 5 (уровень сложности 2)
Построена
мультипликативная модель временного
ряда, где
- значение уровня ряда,
,
- значение тренда,
- значение сезонной компоненты,
- значений случайной компоненты.
Определите вариант правильно найденных
значений компонент уровня ряда
а)
,
,
б)
,
,
в)
,
,
г)
,
,
Тест 6 (уровень сложности 1)
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит а)сезонные колебания с периодичностью в три момента времени б)линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда в)случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда г)нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
Тест 7 (уровень сложности 1)
Под трендом временного ряда понимают… а)изменение, определяющее общее направление развития б)влияние случайной составляющей на уровень временного ряда в)действия исследователя по приведению исходного временного ряда к стационарному виду г) влияние циклических колебаний на уровень временного ряда
Тест 8 (уровень сложности 1)
Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать а)уменьшающуюся амплитуду сезонных колебаний б)возрастающую амплитуду сезонных колебаний в)неизменность амплитуды сезонных колебаний г)резкое затухание амплитуды колебаний
Тест 9 (уровень сложности 1)
Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность а)коэффициентов автокорреляции б)значений сезонных колебаний в)трендовых значений г)уровней временного ряда
Тест 10 (уровень сложности 2)
Пусть
-
значения временного ряда с квартальными
наблюдениями,
-
аддитивная сезонная компонента, причем
для первого квартала года
,
для второго квартала года
,
для четвертого квартала года
.
Определите оценку сезонной компоненты
для третьего квартала года
…
а)
б)
в)
7
г) -7
Тест 11 (уровень сложности 2)
Если
критерий Дарбина-Уотсона находится в
пределах от 4 -
до 4, то это означает?
а) нет оснований
отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии
автокорреляции в остатках регрессионной
модели (автокорреляция в остатках
отсутствует)
б) нельзя ни отклонить,
ни принять нулевую гипотезу об отсутствии
автокорреляции в остатках регрессионной
модели (зона неопределенности)
в) в
остатках регрессионной модели присутствует
положительная автокорреляция
г) в
остатках регрессионной модели присутствует
отрицательная автокорреляция
Тест 12 (уровень сложности 2)
Критерий
Дарбина-Уотсона и коэффициент
автокорреляции остатков первого порядка
связаны соотношением
а)
б)
в)
г)
Тест 13 (уровень сложности 3)
На основе помесячных данных за последние 4 года была построена аддитивная модель временного потребления тепла. Скорректированные значения сезонной компоненты приведены в таблице
Январь |
+ 30 |
май |
- 20 |
сентябрь |
- 10 |
февраль |
+ 25 |
июнь |
- 34 |
октябрь |
? |
март |
+ 15 |
июль |
- 42 |
ноябрь |
+22 |
апрель |
- 2 |
август |
- 18 |
декабрь |
+27 |
Уравнение
тренда выглядит так
Значение
сезонной компоненты за октябрь, а также
точечный прогноз потребления тепла на
1 квартал следующего года равны
а)7;
1315
б)–7; 1315
в)7; 1245
г)10; 1245
Тест 14 (уровень сложности 3)
На
основе поквартальных данных построена
мультипликативная модель некоторого
временного ряда. Скорректированные
значения сезонной компоненты равны
I
квартал – 1,6
II квартал – 0,8
III
квартал – 0,7
IV квартал - ?
Уравнение
тренда имеет вид
Значение
сезонной компоненты за IV квартал и
прогноз на II и III кварталы следующего
года равны
а)0,90; 5,28 и 4,55
б)1,00; 10,72 и
5,28
в)0,90; 4,55 и 5,28
г)0,80; 5,28 и 10,72
Тест 15 (уровень сложности 3)
На
основе квартальных данных объемов
продаж 2010 – 2015гг. была построена
аддитивная модель временного ряда.
Трендовая компонента имеет вид
Показатели
за 2015 г. приведены в таблице
Квартал |
Фактический объем продаж |
Компонента аддитивной модели |
||
трендовая |
сезонная |
случайная |
||
1 |
270 |
|
|
-9 |
2 |
|
|
10 |
+4 |
3 |
310 |
|
40 |
|
4 |
|
|
|
|
ИТОГО{ |
2000 |
|
|
|
Отдельные
недостающие данные в таблице равны
а)
б)
в)
г)
Тест 16 (уровень сложности 2)
Известны
значения мультипликативной модели
временного ряда
-
значение уровня ряда,
=5
- значение тренда,
=3
- значение сезонной компоненты. Определите
значение компоненты
(случайной компоненты)
а)
=
-1
б)
=3
в)
=1
г)
=0