3. Теория вероятностей в экономике

Проблема риска и неопределенности рассматривается в экономической теории довольно широко и представляет собой отдельное направление исследований. Множество блестящих ученых в разное время посвящали свои работы этой тематике, рассматривая ее с различных позиций. В результате на сегодняшний день экономическая теория накопила значительный объем знаний по данной проблеме и серьезно продвинулась в трактовке природы и сущности этих категорий.

Возникновение особых экономических институтов, специализирующихся на управлении рисками, позволило проводить расчеты вероятностей на основе широкого охвата объектов и богатого статистического материала, трансформируя, таким образом, непредвиденные потери в постоянные просчитываемые издержки. Такие специфические расходы, конечно, приходится учитывать в полной мере, но это не более чем производственные издержки, подобные любым другим неизбежным затратам, поддающиеся количественной оценке и долгосрочному прогнозированию.

По словам Ф. Найта, «мы живем в мире, подверженном изменениям, в царстве неопределенности», что относится как к экономической, так и ко всем остальным видам человеческой деятельности. Поэтому важным направлением исследований представляется классификация типов вероятностей, и вклад Ф. Найта в эту область экономической теории особенно значим.

С целью более полного понимания сущности страховой защиты можно выделить следующие три различных типа вероятностей:

Априорная вероятность включает в себя все абсолютно однородные случаи, идентичные во всех отношениях и подразумевает практически полностью предсказуемые исходы событий.

Статистическая вероятность заключается в количественной эмпирической классификации случаев и расчета частоты их возникновения на основе теории вероятностей. В отличие от первого типа априорное предвидение истинной вероятности в данном случае практически невозможно. Наиболее действенный способ вычисления вероятности заключается в изучении большой группы случаев однородного характера, т. е. по принципу движения мысли от частного к общему. Таким образом, главная отличительная особенность этого типа вероятности состоит в опоре на эмпирическую классификацию случаев.

Оценочная вероятность. Ее специфика заключается в отсутствии каких-либо реальных научных основ для классификации и расчета.

Различия между вторым и третьим типом вероятностей — это вопрос степени определенности. Поскольку все наши оценки и суждения о будущих событиях неизбежно подвержены ошибкам, то сколько-нибудь точное определение вероятности практически неосуществимо, так же как и четкая классификация в рамках данного типа рисков. Практическим примером такого типа вероятности может служить процесс принятия бизнес-решений, когда управленцам приходится иметь дело с настолько уникальными ситуациями, что никакая статистическая таблица или база данных не может служить руководством к действию. В данном случае понятие объективно измеримой вероятности просто неприложимо, так как не существует способов разбить случаи на достаточно однородные группы.

Таким образом, в теоретическом плане можно выделить полный спектр вероятностей, на одном конце которого совершенно однородная группа, включающая случаи, связанные с риском смерти или пожара, а на другом — суждения и оценки, высказанные в абсолютно уникальных ситуациях.

Надо признать, что данный способ классификации довольно абстрактен и на первый взгляд малоприменим, поскольку на практике, с одной стороны, невозможно образовать полностью однородные классы событий, а с другой — редко случается так, что нельзя обнаружить самые общие основы для сравнения.

Однако, несмотря на чрезмерную теоретичность, подобное разделение позволяет сделать логичный вывод о сущности страховой защиты.

Неопределенность, которую каким-либо способом можно свести к объективной количественно определимой вероятности, перестает быть таковой и тем самым исчезает серьезнейший фактор дестабилизации экономической жизни. Обладание информацией о возможных будущих событиях снижает уровень рисков и для отдельного хозяйствующего субъекта, и для экономической системы в целом, способствуя экономии ограниченных ресурсов, расширению горизонтов планирования и стимулированию долгосрочных инвестиционных проектов.

Принцип объединения рисков — основной способ преодоления неопределенности, используемый институтом страхования. Уже было обосновано принципиальное различие между измеримой и неизмеримой неопределенностью. Измеримость зависит от возможности включения данной ситуации в группу ей подобных и вычисления вероятности различных исходов на основе группировки равновероятных альтернатив.

Безрисковым видам страхования соответствует априорная вероятность, в то время как рисковым — статистическая. Оценочная же вероятность в большинстве случаев представляет собой не страхуемые события в уникальных обстоятельствах.

Расширение масштабов международной торговли и глобальный характер рынков капитала вскрыли целый пласт доселе не проявлявшихся финансовых рисков. В контексте управления компанией актуализируются новые проблемы, непосредственно связанные с этой группой рисков. В условиях колебаний курсов международных валют, расширения зависимости национальных экономик от экспортно-импортных потоков, возрастание значимости экономической роли фондовых и фьючерсных рынков, потребность в новых институтах, помогающих снизить степень неопределенности, становится еще более насущной. Совокупность этих факторов определила более разнообразные формы проявления риска. Все большую роль теперь играет фактор зависимости от человеческих действий, поведения индивидов и организаций. Иными словами, современный риск берет свое происхождение в процессе принятия решений.

Ключевым свойством возникающих на этой стадии институтов является способность аккумулировать специальную информацию, группировать риски и на этой основе предлагать соответствующие услуги по гарантированному возмещению непредвиденного убытка.

Итак, сказанное позволяет сделать вывод о противоречивости и неоднозначности таких экономических категорий как риск и неопределенность. Причем эта противоречивость проявляется не только в многочисленных определениях и трактовках, но и в оценках влияния данных явлений на хозяйственную жизнь. С одной стороны наличие рисков расширяет возможный круг приложения предпринимательской активности, способствует динамичному инновационному развитию, а неопределенность трактуется как фактор предпринимательской прибыли. С другой стороны, очевидно, что объективная подверженность рискам и непредсказуемость будущих неблагоприятных событий отвлекает значительные средства, как материальные, так и людские, на обеспечение безопасности и большей определенности хозяйственной деятельности.

Таким образом, объективность неопределенности внешней среды порождает у экономических агентов спрос на соответствующие институты по управлению рисками. Стремление к максимизации функции полезности определяет необходимость снижения уровня неопределенности экономической среды и повышения степени прогнозируемости результатов осуществляемых действий. Существование различных типов вероятностей и разнородных рисков усложняет эту задачу и предъявляет высокие требования к качеству институциональной среды.