21.Методы, инструменты управления кредитным риском

Управление кредитным риском рассматривается как центр банковской деятельности. Под риском обычно понимается возможность опасности, неудачи; действие наудачу в надежде на счастливый исход!

В экономике риск – это уровень неопределенности, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции, возможность пострадать от какой-либо формы убытка или ущерба, вероятность понести убытки от коммерческой деятельности. Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятность непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть до истечения срока, к которому лицо, получившее отсрочку платежа или кредит, обязалось погасить задолженность.

Управление кредитным риском целесообразно определить как осознанную деятельность по преодолению противоречий в движении кредита, как деятельность, направленную на обеспечение эффективного функционирования кредита, на реализацию свойств кредита. Управление кредитным риском – это не борьба с убытками, которые могут возникнуть в результате совершения кредитных операций, а деятельность по созданию системы, обеспечивающей реализацию интересов кредитов и заемщиков.

Методы регулирования кредитных рисков можно классифицировать по следующим критериям: время (этап) регулирования, способы минимизации, инструменты, используемые для регулирования.

В зависимости от времени совершения регулирования охватывает два этапа кредитного процесса: предварительный и последующий.

На предварительном этапе снижение вероятности потерь от кредитной операции достигается прежде всего посредством глубокого анализа возможности выдачи кредита.

На последующем этапе эффективность регулирования во многом определяется организацией внутреннего контроля за кредитными рисками.

Методы минимизации рисков. По способам минимизации методы регулирования кредитных рисков можно разделить на шесть групп, выделив методы, направленные на:

-предотвращение риска;

-перевод риска;

-поглощение риска;

-компенсацию риска;

-распределение риска;

-диверсификацию.

При предотвращении риска могут быть два варианта:

1) отказ в выдачи кредита, сопряженного с рискованным мероприятием;

2) предоставление кредита при условии контроля системы защиты от возможного его невозвращения.

Методы перевода риска предполагают создание ситуации, при которой риск берет на себя третье лицо, в том числе государство. Перевод может проводится как на безвозмездной, так и возмездной основе.

Способы поглощения риска направлены на нейтрализацию возможного ущерба при наступлении вероятного события или несрабатывания иных способов минимизаций. Первичным способом такого поглощения риска является формирование резерва на возможные потери по ссудам. Конечным способом поглощения риска выступает имущество заемщика, покрывающее долг и уплату процента в случае наступления вредоносного события.

Способы компенсации риска направлены на уравнение последствий риска посредством механизма сохранения безубыточного состояния. В этом случае для банка-кредитора важно создать ситуацию, при которой потеря, например, кредита в полном объеме или части как основной сделки, компенсируется приобретением другой (вспомогательной) сделки.

Способы разделения общей (целой) совокупности рисков (риска) на отдельные части применяются с целью ограничения воздействия ущерба этой отдельной часть, а не всей совокупностью.

При диверсификации как способе управления риском происходит расширение диапазона кредитования, обновляется кредитный портфель, появляются новые услуги, связанные с кредитованием.