Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Кафедра “Системный анализ и моделирование экономических процессов”

И.В. Трегуб эконометрические исследования (на английском языке)

Методические материалы для подготовки к текущему контролю

Москва 2015

1

УДК 519.876.5

ББК 65в641

Т66

Рецензенты:

декан международного финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.т.н., проф.

А.И. Ильинский,

заведующая кафедрой математики и экономико-статистического моделирования Российского университета кооперации, д.э.н., проф.

С.Л. Блау

Т66 Трегуб И.В. Математические модели динамики экономических систем: Учебное пособие. М.: Финуниверситет, 2015. — 142с.

• книге представлены современные практические примеры математического и компьютерного моделирования экономических систем, основанные на реальных эмпирических данных.

Каждая модель содержит описание экономической системы, формулирование исследовательской проблемы, определение целей и задач моделирования, логико-математическое представление моделируемой системы в соответствие с формулировкой проблемы, принципы и методы построения модели, компьютерную реализацию процесса моделирования, анализ полученных результатов. Приводится подробное описание всех этапов построения моделей, необходимое для понимания причинно-следственных связей

• экономике для планирования, прогнозирования и принятия решений.

Большинство моделей реализовано на персональных компьютерах в пакете прикладных программ Microsoft Office Excel.

Материалы книги будут полезны студентам и магистрантам, изучающим дисциплины «Эконометрика», «Эконометрические исследования» при подготовке к текущему контролю.

Трегуб Илона Владимировна

Учебное пособие

Компьютерный набор, верстка: Трегуб И.В.

Формат 6090/16. Гарнитура Times New Roman.

Усл. 10 п.л. Изд. № ___– 2015. Тираж экз.

Заказ ______

Отпечатано в Финуниверситете

125468, Ленинградский пр-т, 49

© Трегуб И.В.

2

Целью дисциплины «Эконометрические исследования» (на английском языке) является формирование у магистрантов современных теоретических знаний и практических навыков в области разработки спецификации, процедуры оценивания и проверки адекватности регрессионных моделей финансовых и экономических систем, достаточных для изучения всех специальных и прикладных дисциплин учебных программ, а также анализа финансово-экономических объектов и процессов с привлечением современных эконометрических пакетов программ.

Освоение в полном объеме разделов дисциплины «Эконометрические исследования» (на английском языке) формирует основу для проведения собственных научных исследований в финансово-экономической сфере.

Дисциплина «Эконометрические исследования (на английском языке)» является обязательной, для магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.01. "Экономика" программа "Международные финансы" (на английском языке) и входит в базовую часть дисциплин профессионального цикла.

Дисциплина «Эконометрические исследования (на английском языке)» является общим теоретическим и методологическим основанием для всех экономико-математических дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки магистров «Экономика» по программе "Международные финансы" (на английском языке).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. Вид промежуточной аттестации – экзамен

Целью проблемных лекций является изложение главных теоретических концепций эконометрики с краткими иллюстрациями. Основным теоретическим концепциям должны сопутствовать пояснения об их взаимосвязи с другими дисциплинами, которые изучаются в магистратуре; в первую очередь это относится к дисциплинам «Микроэкономика (продвинутый курс)» и «Макроэкономика (продвинутый

3

курс)». Конкретно, должны быть обсуждены эконометрические модели потребления, инфляции, совокупного спроса. Необходимо кратко излагать и историю данной науки.

Цель практических занятий и научных семинаров состоит в наполнении материала лекций практическими примерами, разборе эконометрических проблем, выработке умения строить эконометрические модели конкретных экономических объектов и процессов, проводить собственные научные исследования и публично излагать полученные результаты. Важной частью дисциплины являются индивидуальные занятия

• преподавателем, особенно в процессе обсуждения проблем и итогов собственного научного исследования в виде научной статьи, а также самостоятельная работа магистрантов.

Система оценивания

Контроль усвоения материала дисциплины осуществляется в следующих формах.

1. Защита текущих домашних заданий.

2. Промежуточная контрольная работа в присутствии преподавателя по итогам 1 модуля.

3. Публикация авторской научной статьи, содержащей прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом решение с применением методов эконометрики и с использованием современных баз данных и источников информации, рекомендованных преподавателем.

4. Контрольная работа в присутствии преподавателя (экзамен по практической части дисциплины).

5. Письменный экзамен.

4

Промежуточная аттестация дисциплины «Эконометрические исследования (на английском языке)» (Econometrics Advanced) проводится в форме письменного экзамена. Итоговая оценка на экзамене выставляется в форме «отлично-хорошо-удовлетворительно - неудовлетворительно» и в баллах по 100-балльной шкале.

Оценка по 100-балльной шкале складывается из оценки за выполнение контрольной работы (экзамена по практической части курса) - максимум 30 баллов, письменного экзамена (максимум 30 баллов), оценки за работу в семестре (максимум 40 баллов). Итоговая оценка выставляется в зачётную книжку, если набрано более 50 баллов.

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и две задачи. Максимальная оценка за каждый первый вопрос — 5 баллов, за второй вопрос – 10 баллов, за первую задачу - 15 баллов, за вторую задачу (итог по практической части курса) – 30 баллов.

Оценка за работу в течение семестра выставляется по итогам посещений практических и лекционных занятий, защиту домашних заданий, публикацию научной статьи, обсуждённой на научном семинаре, промежуточной контрольной работы по итогам работы в 1 модуле.

Перевод оценки из 100 - балльной системы в 5 - балльную систему осуществляется по правилу:

Оценка по 100-балльной шкале						Оценка по 5 - балльной
шкале
ниже 50 балла				2		(неудовлетворительно);
50	— 69		баллов		3		(удовлетворительно);
70	— 85		баллов		4		(хорошо);
86	— 100 баллов				5		(отлично).
Требования к результатам освоения								Оценка		Баллы
дисциплины								или зачет		(рейтиговая
					5

							оценка)
Глубокое усвоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение связать
теорию с практикой, свободное решение задач и						отлично	86-100
обоснование	принятого		решения,		публикация
научной статьи, 100% посещение занятий,
выполнение текущей работы в семестре, защита всех
домашних заданий.
Твердые знания программного материала, грамотное
и по существу его изложение, допустимы
несущественные неточности в ответе на вопрос,
правильное	применение	теоретических			положений	хорошо	70-85
при решении практических вопросов и задач,
публикация	научной		статьи,		количество
пропущенных занятий не более 25 %, защита всех
домашних заданий, выполнение текущей работы в
семестре.
Знание только основного материала,					допустимы
неточности в ответе на вопрос,				недостаточно
правильные формулировки, нарушение логической						удовлет.	50-69
последовательности в		изложении		программного
материала, затруднения при решении практических
задач, защита более 75 % всех домашних заданий,
выполнение текущей работы в семестре.
Незнание	значительной		части	программного
материала, неумение даже с помощью преподавателя						неудовлет	0-49
сформулировать правильные ответы					на вопросы
экзаменационного		билета,		невыполнение
практических заданий.

Программное обеспечение и Интернет ресурсы

1. Электронная таблица EXCEL MS Office.

2. Система STATISTICA в среде Windows.

3. Эконометрический пакет Eviews.

4. Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru.

5. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru.

6. Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru

7. Информационный портал Всемирного банка: http//data.worldbank.org.

6

Методические указания для обучающихся

Целью проблемных лекций является изложение главных теоретических концепций эконометрики с краткими иллюстрациями. Основным теоретическим концепциям должны сопутствовать пояснения об их взаимосвязи с другими дисциплинами, которые изучаются в магистратуре; в первую очередь это относится к дисциплинам «Микроэкономика (продвинутый курс)» и «Макроэкономика (продвинутый курс)». Конкретно, должны быть обсуждены эконометрические модели потребления, инфляции, совокупного спроса. Необходимо кратко излагать и историю данной науки.

Цель практических занятий и научных семинаров состоит в наполнении материала лекций практическими примерами, разборе эконометрических проблем, выработке умения строить эконометрические модели конкретных экономических объектов и процессов, проводить собственные научные исследования и публично излагать полученные результаты. Важной частью дисциплины являются индивидуальные занятия

• преподавателем, особенно в процессе обсуждения проблем и итогов собственного научного исследования в виде теоретико-практической работы, а также самостоятельная работа студентов.

Лекционные занятия проводятся в соответствии с тематическим планом, при изложении материала рекомендуется использовать презентации в среде PowerPoint и фрагменты печатных материалов по теме лекции. С учетом широкого применения электронных таблиц в современных экономических расчетах, при иллюстрации лекционного материала и решении учебных задач рекомендуется использовать стандартные офисные средства Microsoft Excel (MS Excel). Для проведения собственных научных исследований магистрантам необходимо применять программный продукт EViews.

7

• ходе интерактивных занятий следует проводить разбор конкретных, максимально приближенных к реальным хозяйственных ситуаций и дискуссий по применению имитационных методов в их исследовании. Основное внимание при проведении практических занятий следует уделять развитию навыков математического моделирования экономических процессов. При этом задача состоит в обучении профессиональным навыкам разработки и реализации моделей деловых ситуаций с углублением в алгоритмические и математические тонкости расчетов. Проведение практических занятий осуществляется в компьютерных классах и включает в себя разработку экономико-математических моделей хозяйственных ситуаций и их реализацию программными средствами. Поскольку большая часть учебного времени отводится на самостоятельное изучение дисциплины, рекомендуется уделить особое внимание организации и планированию самостоятельной работы, раскрыв существующие

возможности созданных в университет корпоративных образовательных ресурсов (электронная библиотека, компьютерные обучающие программы, электронные учебные ресурсы, учебно-методические комплексы (УМК).

Практические занятия в компьютерных классах позволяют магистрантам сформировать навыки работы с современными пакетами программ имитационного моделирования и использовать технологии компьютерного моделирования и анализа динамики реальных финансово-экономических систем. Цель проведения практических занятий на ПК – сформировать у магистранта навыки использования математических моделей и компьютерных технологий для решения прикладных экономических задач. Методика проведения занятий заключается в совместном решении магистрантами учебной группы под руководством преподавателя типовых задач по изучаемым темам

8

дисциплины. Итогом таких занятий является самостоятельное решение магистрантами комплексной задачи на реальных данных.

Внедрение активных и интерактивных элементов в проведение занятий по дисциплине может осуществляться разными методами: проблемный семинар с групповым обсуждением, деловая игра, опрос, case-study и др.

Представим пример проведения занятия в форме case-study. В процессе изучения дисциплины используется интерактивная форма

проведения занятий, способствующая формированию профессиональных компетенций для успешного освоения основных дисциплин блока программы.

Проведение занятия в форме case-study. Признаками метода case-study являются: наличие математической модели экономической системы, коллективная работа над решениями задач, принципиальное отсутствие единственного решения, единая цель в поиске решения, наличие системы группового оценивания деятельности, наличие управляемого эмоционального напряжения магистрантов. Конечная цель данного занятия - выработать у магистрантов умение создавать имитационные модели, описывающие реальные явления или процессы, происходящие в сложных экономических системах.

9

Эконометрические исследования

Определение эконометрики, взятое из энциклопедического словаря, позволяет трактовать этот термин как науку, изучающую конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Эконометрические методы - это, прежде всего методы статистического анализа конкретных экономических данных, имеющих свою специфику.

Для анализа экономических данных могут применяться различные разделы прикладной статистики, такие как, анализ случайных величин, многомерный статистический анализ, анализ временных рядов и случайных процессов, др.

Эти области основаны на математической природе элементов выборки: в первой из них это - числа, во второй - вектора, в третьей - функции,

Таким образом, в эконометрике решаются задачи описания конкретных экономических объектов и процессов, используя статистические данные. При этом процедура построения моделей сводится

• решению задач восстановления зависимостей, оценивания параметров, проверки гипотез, прогнозирования, принятия статистических решений.

Однако в некоторых отношениях экономические данные отличаются от любых других (например, физических данных), и эти отличия необходимо учитывать при выборе методов анализа конкретных экономических данных.

Многие экономические показатели неотрицательны. Значит, их надо описывать неотрицательными случайными величинами. Для этих данных не подходят нормальные распределения, поскольку для них вероятность отрицательных значений всегда положительна.

10

Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место в эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов, в том числе многомерных. При этом в одних задачах больше внимания уделяют изучению трендов (средних значений, математических ожиданий), например, при анализе динамики цен. В других же - важны отклонения от средней тенденции – сезонные и циклические колебания. Однако в целом спектральный анализ и выделение различных периодов, циклов и типов волн менее распространен, чем, скажем, в биометрике и медицине.

• настоящее время статистическая обработка данных проводится, как правило, с помощью соответствующих программных продуктов, таких как, например, Statistica. Есть алгоритмы обработки статистической информации

• общеизвестном пакете MS Office Excel.

Ниже обработку экономических данных и построение регрессионных моделей будем осуществлять при помощи пакета MS Office Excel.