Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Институт малого и среднего бизнеса

Кафедра «Коммерция и гостеприимство»

Мархайчук Мария Михайловна

Экономико-математические методы в торговле

Конспект лекций

по дисциплине «Экономико-математические методы в торговле» для студентов ВлГУ,

обучающихся по направлению 38.03.06 «Торговое дело»

Владимир – 2016 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ		3
ЛЕКЦИЯ 1.	Введение в экономико-математические методы и модели. Балансовые модели. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Продуктивные модели	4
ЛЕКЦИЯ 2.	Задачи математического и линейного программирования. Модели линейного программирования	12
ЛЕКЦИЯ 3.	Геометрический метод решения задач линейного программирования	16
ЛЕКЦИЯ 4.	Симплекс-метод для решения задач линейного программирования.	22
ЛЕКЦИЯ 5.	Симплекс-таблицы для решения задач линейного программирования. Метод искусственного базиса.	29
ЛЕКЦИЯ 6.	Взаимно двойственные ЗЛП. Первая и вторая теоремы двойственности	36
ЛЕКЦИЯ 7.	Транспортная задача. Распределительный метод.	42
ЛЕКЦИЯ 8.	Модели целочисленного ЛП. Метод Гомори	54
ЛЕКЦИЯ 9.	Производственные функции. Основные характеристики и типы производственных функций	60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ		66

Введение

Цель преподавания лекционного курса – дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.

Современные социально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс.

Такие исследования не возможно проводить без знания основ теории вероятностей, математической статистики, т.е. дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве стохастической информации и среди множества различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс или явление.

В рамках курса эконометрики студенты получают и углубляют следующие знания:

− математической статистики, определяющей генеральную и выборочную совокупность, вариационные ряды и их характеристики; методы статистического оценивания параметров и статистической проверки гипотез (статистические критерии);

− методы корреляционно-регрессионного анализа для исследования взаимосвязи между зависимой переменной и группой влияющих на нее показателей;

− многомерных статистических методов, позволяющих выделять латентные факторы, сжимать признаковое пространство и сопоставлять изучаемые процессы в пространстве латентных факторов, проводить многомерную классификацию;

− владеть приемами статистического анализа нечисловой информации.

Задачами курса являются

1. Научиться строить экономические модели и оценивать их параметры;

2. Научиться проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи.

3. Иметь представление о программном обеспечении, основанном на эконометрических принципах.

В курсе описываются формы и типы классических эконометрических моделей, соотношения между ними, их достоинства и недостатки. Рассматриваются предпосылки построения моделей, а также задачи их спецификации и идентификации.

Курс рассчитан на 18 часов лекционного курса итоговый контроль знаний студентов проверяется в рамках текущего контроля.