Код вопроса: 9.1.69

Облигация со сроком погашения через 2 года погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,87% от номинальной стоимости. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.

Ответы:

A. 0,1

B. 0,15

C. 0,2

Код вопроса: 9.2.70

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретена в январе 2005 г. с дисконтом 10%. Ставка выплачиваемого ежегодно купонного дохода по облигации равна 20%. Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2008 г., если в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет. Доходность по альтернативному вложению в январе 2008 г. принять равной 10% годовых.

Ответы:

A. 90,4% от номинала

B. Для решения задачи не хватает информации о ставках Банка России по операциям репо

C. 117,4% от номинала

D. Для решения задачи не хватает информации о доходности по альтернативному вложению

Код вопроса: 9.2.71

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретена в январе 2005 г. с дисконтом 10%. Ставка выплачиваемого ежегодно купонного дохода по облигации равна 20%. Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2008 г., если в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет.

Ответы:

A. 90% от номинала

B. Для решения задачи не хватает информации о ставках Банка России по операциям репо

C. 110% от номинала

D. Для решения задачи не хватает информации о доходности по альтернативному вложению.

Код вопроса: 9.2.72

Номинал бескупонной облигации равен 1 000 руб., бумага погашается через 120 дней. Облигация стоит 840 руб. Определить доходность до погашения облигации. База 365 дней.

Ответы:

A. 58,92% годовых

B. 56,8% годовых

C. 57,94% годовых

Код вопроса:9.2.73

Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру: -50 облигаций по курсу 96,34 с номиналом 1000 руб. и с дюраций 15 лет; -140 облигаций по курсу 107,35 с номиналом 500 руб. и с дюраций 3 года; -400 облигаций по курсу 87,23 с номиналом 100 руб. и с дюраций 5 лет;Какова дюрация портфеля в годах?

Ответы:

A. 7,09

B. 9,21

C. 8,95

D. 4,84

Код вопроса 9.2.74

В каких ситуациях допустимо применение скользящих средних?

Ответы:

A. Скользящие средние могут эффективно применятся как при трендах, так и при коридорах;

B. Скользящие средние допустимо применять только в коридорах;

C. Применение скользящих средних допустимо только в случаях, когда движение цен актива имеет выраженную положительную или отрицательную направленность;

D. Наиболее эффективно применение скользящих средних в ситуациях, когда тренд переходит в коридор

Код вопроса 9.2.75

Укажите основной недостаток анализа изменений цен на основании метода двух скользящих средних, что может привести к принятию ошибочного решения при совершении сделки.

Ответы:

A. Выбор периода усреднения носит субъективный характер

B. Они могут по разному отражать одну и ту же тенденцию

C. Точки пересечении двух скользящих средних часто подают запаздывающий сигнал о смене тренда

D. Данный метод ведет к появлению множества ложных пробоев

Код вопроса 9.2.76

Почему опасно строить торговую стратегию исключительно на осцилляторах?

Ответы:

A. Потому, что в определенных ситуациях осцилляторы могут изменяться в направлении противоположном изменении цен актива

B. Потому, что осцилляторы и цены активов, хотя и изменяются в одинаковых направлениях, но часто в весьма разных пропорциях

C. Потому, что осцилляторы нельзя применять в коридорах

D. Потому, что осцилляторы нередко с запаздыванием показывают смену трендов цен активов