В.А. Балаш, о.С. Балаш, а.И. Землянухин Эконометрика
Учебное пособие
Рекомендовано
Учебно-методическим объединением
по образованию в области статистики
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям
Саратов
2005
УДК 311(075.8)
ББК 60.6я73
П69
Авторы:
В.А. Балаш, О.С. Балаш, А.И. Землянухин
Рецензенты:
кафедра статистики Мордовского государственного университета (заведующий кафедрой доктор экономических наук,
профессор Ю.В. Сажин);
П69 |
Эконометрика: Учеб. пособие – Саратов: 2005. – с. |
ISBN 5-279-......
Учебное пособие подготовлено по дисциплине “Эконометрика”. Оно содержит краткий обзор основных понятий эконометрики, по всем главам представлены решения типовых примеров в программе Excel. Учебное пособие включает задачи по изучаемой дисциплине. В приложениях даны математико-статистические таблицы.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов. Он может быть полезен широкому кругу практиков-аналитиков.
0702000000 – 012 П ------------------------ – 2004 010(01) – 2005 |
УДК 311(075.8) ББК 60.6я73 |
ISBN5-279-...... |
© Коллектив авторов, 2005 |
Оглавление
Введение 4
1. Парная линейная регрессия 7
2. Множественное линейное уравнение регрессии 23
3. Эконометрические модели с переменной структурой. Фиктивные переменные 32
4. Тест Чоу 36
5. Сравнение «длинной» и «короткой» регрессии 39
6. Гетероскедастичность 43
6.1. Тесты на гетероскедастичность 45
6.1.1. Тест Голдфелда-Квандта (Goldfeld-Quandt) 45
6.1.2. Тест Бреуша-Пагана (Breus-Pagan) 48
6.1.3. Тест Вайта (White) 50
6.2. Коррекция на гетероскедастичность 52
Задачи для самостоятельного решения 59
Приложения 64
Введение
Введение
Регрессионное управление имеет вид:
,
где индекс i обозначает номер наблюдения, yi – эндогенные или зависимые (объясняемые) переменные, x1,…xm – экзогенные или независимые (объясняющие) переменные, i - регрессионные остатки.
В простейшем случае парной линейной регрессии исследуется модель вида:
.
Решение
задачи регрессионного анализа состоит
из оценки коэффициентов α и β по их
фактическим значениям (эти оценки
обозначают
),
вычисление ожидаемого значения y
по формуле
(при
этом
)
и статистической проверки взаимосвязи
между зависимыми и независимыми
переменными.
В настоящее время уровень развития информационных технологий позволяет существенно упростить процесс эконометрического моделирования с использованием специализированных программных продуктов, таких как EViews, RATS, STATA,SPSS и других. Эти программы сочетают в себе удобство графического интерфейса и гибкости в выборе задач, основанную на использовании командного языка. Однако для их эксплуатации необходим достаточно высокий уровень общей компьютерной грамотности. Поэтому для большинства «средних пользователей» оптимальным является использование табличного процессора MS Excel, интегрированного в пакете MS Office, начиная с Excel 7.0 for Windows 95.
Табличный процессор MS Excel включает в себя программную надстройку «пакет анализа» и библиотеку из 78 статистических функций. Такой набор инструментов, как правила, вполне достаточен для проведения всестороннего статистического анализа информации.
Данное учебное пособие призвано помочь студенту, аспиранту или офисному служащему в освоении основ эконометрики с использованием MS Excel.
Отношение к эконометрике в нашей стране имеет характерный диапазон от полного неприятия, при отсутствии информации о предмете до неоправданного энтузиазма. Приведем две типичные цитаты. Первая датируется 1978 годом и взята из учебника А.Г. Гранберга «Математические модели социалистической экономики»: «Эконометрика расширила арсенал приемов апологетики капиталистического строя. На основе математических моделей оптимизации, равновесия, теории игр модернизируются старые и создаются новые экономические теории. Буржуазные экономисты используют авторитет математики, наивную веру многих людей в абсолютную истинность математических формул для того, чтобы внушить доверие к своим теоретическим выводам, а возможности гармоничного и эффективного развития капиталистической экономии при взаимной заинтересованности всех социальных слоев общества».
Вторая цитат открывает учебник по эконометрике 2003 под реакцией И.И. Елисеевой: «эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира».
Сегодня эконометрика относится к числу базовых экономических дисциплин, и авторы будут считать свою цель достигнутой. Если это учебное пособие поможет в ее освоении и использовании.