Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СППР лекции (окончательные).docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
455.49 Кб
Скачать
  1. Критерий Лапласа:

; ; ; ;

  1. Критерий Вальда: среди наихудших вариантов , наилучший соответствует , следовательно, принимаем альтернативу А2.

  2. Критерий максимального оптимизма. Соответствует альтернативе, для которой - минимальное.

  3. Критерии Сэвиджа рассчитывается по матрице рисков:

Альтернатива

Сценарий

S1

S2

S3

S4

S5

А1

1

4

1

2

0

А2

3

2

0

0

4

А3

0

0

8

1

2

А4

3

2

1

3

2

Максимальные элементы для каждого критерия матрицы рисков равны . Принимаем альтернативу, соответствующую минимальному значению , то есть А4.

  1. В соответствии с критерием Гурвица на уровне a = 0,6 , функции полезности равны:

; ; ;

Принимаем альтернативу А2 с наименьшей функцией полезности.

Предположим, что в рассмотренной схеме известны вероятности того, что реальная ситуация развивается по варианту . Именно такое положение называется частичной неопределенностью. При принятии решений в таких ситуациях можно выбрать одно из следующих правил.

Правило максимизации ожидаемого дохода. Доход, получаемый при принятии i-го решения, является случайной величиной с рядом распределения

p

Ожидаемый доход при принятии i-го решения оценивается математическим ожиданием соответствующей случайной величины . Правило максимизации ожидаемого дохода рекомендует принять решение, приносящее максимальный ожидаемый доход

.

Правило минимизации ожидаемых сожалений. Сожаления при реализации i-го решения представляются случайной величиной с рядом распределения

p

Ожидаемые сожаления оценивается математическим ожиданием соответствующей случайной величины . Правило минимизации ожидаемых сожалений рекомендует принять решение, влекущее минимальные ожидаемые сожаления

Теорема эквивалентности правил максимизации ожидаемого дохода и минимизации ожидаемых сожалений. Решения, рекомендуемые правилами максимизации ожидаемого дохода и минимизации ожидаемых сожалений, всегда совпадают.

Доказательство. Имеем:

,

так как не зависит от i. Поэтому на том же решении, что и .

В заключение следует отметить, что решения, предлагаемые различными правилами, не всегда совпадают. Лицу, принимающему решение, следует понимать, что оно будет нести ответственность за последствия