Содержание

ВВЕДЕНИЕ 9

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 13

1.1 Понятие и основные виды кредитных рисков 13

1.2 Принципы формирования политики управления кредитными рисками 18

1.3 Основные методы и инструменты управления кредитными рисками 23

Рассмотрим способы оценки кредитного риска. 23

1.4 Современная практика формирования политики управления активов банка с учетом фактора кредитных рисков активов банка 29

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПАО «СБЕРБАНК» 39

2.1 Общая характеристика банка ПАО «Сбербанк» 39

2.2 Анализ политики управления активами банка ПАО «Сбербанк» 42

2.3 Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк» 48

2.4 Анализ управленческой деятельности банка ПАО «Сбербанк» 67

На структуру управления банком решающее влияние оказывают правовая форма мобилизации его собственного капитала и организационное построение, т.е. степень развития сети банка. 73

Организационная структура ПАО «Сбербанк» представлена следующим образом: 73

ПАО «Сбербанк» (как головная контора); 73

территориальные банки; 73

отделения; 73

филиалы и агентства. 73

ПАО «Сбербанк» как головная контора организует работу низовых подразделений банка. Осуществляются исследование и анализ деятельности учреждений банка, разработка предложений по определению приоритетных направлений развития, текущее и стратегическое планирование, бюджетирование, управление рисками, активами и пассивами банка; изучение экономики и финансового рынка страны; обеспечение системы 73

ПАО «Сбербанк» информацией о деятельности его учреждений, управление кредитными ресурсами и внутрисистемными финансовыми потоками. Сбербанк РФ вместе с и службами осуществляет маркетинговый анализ, ориентированный на изучение конъюнктуры региональных рынков, потребностей и запросов клиентов, разработку и совершенствование банковских продуктов и услуг. 73

Территориальные банки проводят анализ деятельности своих учреждений исходя из их подчиненности и экономики отдельных регионов с целью определения наиболее выгодного для кредитования сектора экономики и оценки конкурентной среды. В настоящее время происходит укрупнение территориальных банков, основанное на переходе от существующего административно-территориального деления к делению по сложившимся крупным экономико-географическим зонам. Укрупнение территориальных банков позволяет усилить их инвестиционный потенциал, добиться соответствия между уровнем развития территориального банка и экономическим потенциалом региона, участвовать в крупных региональных программах экономического развития. В результате появятся новые возможности для совершенствования расчетной сети банка, внедрения современных технологий и средств автоматизации, повышения эффективности управления отделениями и филиалами, активами и пассивами, персоналом банка. 73

Сегодня главная цель - повысить самостоятельность территориальных банков, сократить сроки выполнения отдельных операций, улучшить качество обслуживания клиентов. Необходимо повысить гибкость управления банком, обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, оптимизировать территориальную сеть с учетом экономических и социальных факторов, опережающими темпами развивать современные информационные технологии. 74

Низшим звеном в структуре ПАО «Сбербанк» являются агентства. Они создаются при крупных предприятиях или организациях либо в отдаленных уголках страны, где имеются малонаселенные районы, и выполняют узкий круг операций, например, по выплате заработной платы, приему коммунальных платежей и др. Поэтому в дальнейшем предполагается заменить нерентабельные агентства на передвижные операционные кассы, изменить режимы работы агентств с учетом как экономических, так и социальных факторов и др. 74

Проведенная в последние годы централизация управления учреждениями ПАО «Сбербанк» обеспечит усиление контроля и координацию работ его структурных подразделений. 74

Специфическая деятельность ПАО «Сбербанк» с частными лицами обусловливает формирование его пассивных и активных операций, которые отличаются от операций коммерческих, ипотечных и инвестиционных банков. 75

2.5 Анализ политики управления кредитными рисками ПАО «Сбербанк» 75

2.6 Анализ результативности ПАО «Сбербанк» 93

2.7 Общие выводы 102

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ПАО «СБЕРБАНК» 106

3.1 Стандартизация бизнес-процесса работы с проблемными кредитами 106

3.2 Предоставление дополнительных услуг субъектам малого и среднего бизнеса 112

3.3 Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц 118

3.4 Экономическая эффективность реализации мероприятий по совершенствованию управления кредитными рисками 122

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 126

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 129

ПРИЛОЖЕНИЕ А 133