Методические рекомендации

В табл.1.1 приведены формулы для расчета каждого показателя.

Таблица 1.1. – Формулы для расчета

Наименование критерия	Установки оптимизации	Формула расчета
Критерий Уолда (критерий пессимизма, критерий крупнейшей осторожности)	Ориентация на пессимистическое развитие ситуации
Критерий оптимизма	Ориентация на оптимистическое развитие ситуации
Критерий коэффициента оптимизма (критерий Гурвица)	Ориентация на уровень оптимизма личности, что принимает решение
Критерий Лапласа	Ориентация на случайное развитие ситуации
Критерий скорби (критерий Севиджа)	Ориентация на минимизацию потерь или рисков

Тема 2. Оптимизация производственного риска

Задание. В строительном предприятии специализирующемся на выполнении электромонтажных работ, с целью снижения вероятности производственного риска, было принято решение о диверсификации – вложении средств в освоение новых видов деятельности (P_j) – трансформаторные работы (P₁), наладочные работы (P₂) и капитальные ремонт (P₃). Однако, нормальному освоению новых видов производственной деятельности, мешает неопределенность внешней среды предприятия. Действия рисков («противника») заранее неизвестны, и можно лишь предполагать какими они будут, и какой результат может быть получен.

В ходе анализа деятельности предприятия выявлены факторы, негативно влияющие на ее функционирование. Наиболее повторяющиеся факторы (Ф_i), негативно влияющие на деятельность предприятия, следующие: неплатежеспособность заказчиков (Ф₁); искажение входной информации о потребностях в продукции (Ф₂); несбалансированность обеспечения материальными ресурсами (Ф₃); ошибки, допускаемые заказчиком на стадии разработки проектно-сметной документации (Ф₄). Действия каждого фактора проявляются в наступлении нежелательных событий.

События каждого фактора не подчиняются заранее продуманной стратегии, однако у руководителей предприятия имеются соображения об их относительной вероятности наступления (B_i). В результате наступления нежелательных факторов, строительное предприятие несет определенный ущерб от событий каждого фактора (y_i).

Среднее число событий – интенсивность (И_ji), происходящих в результате осуществления каждого фактора в течение года, известно из предыдущих лет деятельности предприятия и экспертных оценок руководства предприятия.

Необходимо:

1. Рассчитать ущерб от нежелательных событий факторов, негативно влияющих на эффективную деятельность строительного предприятия (табл. 2.1 – Матрица ущерба).

2. Рассчитать убытки от факторов, негативно влияющих на производственную деятельность предприятия, с учетом затрат на освоение и реализацию предприятием новых для нее видов деятельности (табл. 2.2 – Матрица убытков).

3. Построить матрицу выигрышей – табл. 2.3.

4. Построить матрицу рисков – табл. 2.4.

5. Проанализировать какое решение (реализация какого вида деятельности P_j) наиболее эффективно в конкретной обстановке.

6. Сделать вывод какое решение (реализация какого вида деятельности P_j) имеет наименьшую степень риска.