Краткосрочное прогнозирование котировок с помощью модели arma (авторегрессионная скользящая средняя)
Данная модель используется во многих финансовых отраслях, где необходимо прогнозировать различные данные, в нашем случае производится прогноз котировок акций и индекса на ближайшие пять дней.
В основе данной модели лежат две важные закономерности финансового рынка, что дает существенное преимущество перед другими моделями:
1) финансовые котировки обладают трендовостью, которая выражается в инертности и направленности общего движения цены.
2) На движение цены оказывает влияние прошлые ее значения (исторические котировки).
На рисунках 10 - 18 представляется прогноз на основе модели ARMA, с горизонтом прогноза 5 дней.
Помимо самого прогноза важность представляет угол наклона, чем круче он, тем большим потенциалом роста обладает данная акция или индекс.
Рис.12.
Прогнозирование котировок индекса РТС
Глядя на рисунок 12 можно сказать, что в следующие 5 дней, может наблюдаться стабильное положение индекса РТС, угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом уровне отклонения индекса.
Рис.13. Прогнозирование котировок акций ПАО «Газпром»
Можно отметить, что на рисунке 13 ситуация довольно стабильна, однако, согласно модели ARMA, может наблюдаться рост акций. Угол наклона прогноза практически 90°, что говорит о большом потенциале роста акций компании.
Рис.14. Прогнозирование котировок акций ПАО «Аэрофлот»
Можно отметить, что на рисунке 14 ситуация довольно стабильна, однако, согласно модели ARMA, может наблюдаться рост акций. Угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом потенциале роста акций компании.
Рис.15. Прогнозирование котировок акций ПАО «КАМАЗ»
Можно отметить, что на рисунке 15, согласно модели ARMA, может наблюдаться рост акций. Угол наклона прогноза около 110-120°, что говорит о большом потенциале роста акций компании.
Рис.16. Прогнозирование котировок акций ПАО «Сбербанк»
Можно отметить, что на рисунке 16, согласно модели ARMA, может наблюдаться стабильный уровень акций. Угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом уровне отклонений роста/падения акций компании.
Рис.17. Прогнозирование котировок акций ПАО «Лукойл»
Можно отметить, что на рисунке 17, согласно модели ARMA, может наблюдаться падение акций. Угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом уровне падения акций компании.
Рис.18. Прогнозирование котировок акций ПАО «Яндекс»
Можно отметить, что на рисунке 18, согласно модели ARMA, может наблюдаться падение акций. Угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом уровне падения акций компании.
Рис.19. Прогнозирование котировок акций ПАО «ГАЗ»
Можно отметить, что на рисунке 19, согласно модели ARMA, может наблюдаться рост акций. Угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом уровне роста акций компании.
Рис.20. Прогнозирование котировок акций ПАО «РБК»
Можно отметить, что на рисунке 20, согласно модели ARMA, может наблюдаться плавное падение акций. Угол наклона прогноза небольшой, что говорит о небольшом уровне падения акций компании.