22. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

    1. Критерий Дарбина-Уотсона

    2. Тест Голдфелда-Квандта

    3. Графический анализ остатков

    4. Метод наименьших квадратов

Ответ: b,c

23. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

    1. Качественные переменные, преобразованные в количественные

    2. Переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

    3. Дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

    4. Комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

Ответ: а

24. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

Ответ: с

Нелинейная регрессия

25. Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным, но линейные по оцениваемым параметрам

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

Ответ: а,c

26. Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам

Ответ: b,e,f

27. Укажите верные утверждения по поводу модели

1. Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам

2. Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам

3. Относится к типу линейных моделей

4. Нельзя привести к линейному виду

5. Можно привести к линейному виду

Ответ: b,e

28. Укажите верные утверждения по поводу модели

1. Линеаризуется линейную модель множественной регрессии

2. Линеаризуется линейную модель парной регрессии

3. Относится к классу нелинейных моделей по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам

4. Относится к классу линейных моделей

Ответ: b,c

29. Модель относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии

    1. степенных

    2. обратных

    3. показательных

    4. линейных

Ответ: c

30. Модель относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии

    1. степенных

    2. обратных

    3. показательных

    4. линейных

Ответ: a

31. Модель относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии

    1. степенных

    2. полиномиальных

    3. показательных

    4. линейных

Ответ: b

32. Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии…

    4. 

Ответ: а

33. Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели …

    1. Метод наименьших квадратов неприменим

    2. Требуется подобрать соответствующую подстановку

    3. Необходимо выполнить логарифмическое преобразование

    4. Необходимо выполнить тригонометрическое преобразование

Ответ: с

34. С помощью метода наименьших квадратов нельзя оценить значения параметров уравнения регрессии …

    2. 

Ответ: b

Анализ временных рядов

35. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается …

    1. Тренд

    2. Сезонная компонента

    3. Циклическая компонента

    4. Случайная компонента

Ответ: а

36. Регулярными компонентами временного ряда являются

    1. Тренд

    2. Сезонная компонента

    3. Циклическая компонента

    4. Случайная компонента

Ответ: а,b,c

37. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …

    1. Годичными

    2. Конъюнктурными

    3. Сезонными

    4. Многолетними

Ответ: с

38. Пусть – временной ряд, – трендовая компонента, – сезонная компонента, – случайная компонента. Аддитивная модель временного ряда имеет вид …

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

Ответ: a

39. Пусть – временной ряд, – трендовая компонента, – сезонная компонента, – случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид …

Ответ: d

40. Построена аддитивная модель временного ряда, где – временной ряд, – трендовая компонента, – сезонная компонента, – случайная компонента. Если , то правильно найдены значения компонент ряда …

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

Ответ: b

41. Определить наличие тренда во временном ряду можно …

    1. По графику временного ряда

    2. По объему временного ряда

    3. По отсутствию случайной компоненты

    4. С помощью статистической проверки гипотезы о существовании тренда

Ответ: а,d

42. Определить наличие циклических (сезонных) колебаний во временном ряду можно …

    1. В результате анализа автокорреляционной функции

    2. По графику временного ряда

    3. По объему временного ряда

    4. С помощью критерия Фостера-Стюарта

Ответ: a,b

43. Пусть – временной ряд с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны , , . Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна …

Ответ: 6

44. В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой трехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …

Ответ: 5

45. В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой четырехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …

Ответ: 5

46. Для описания тенденции временного ряда используется кривая роста с насыщением …

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

Ответ: d

47. Коэффициент автокорреляции первого порядка

    1. Коэффициент частной корреляции между соседними уровнями временного ряда

    2. Линейный коэффициент парной корреляции между произвольными уровнями временного ряда

    3. Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда

    4. Линейный коэффициент парной корреляции между уровнем временного ряда и его номером

Ответ: с

48. Автокорреляционная функция …

    1. Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда

    2. Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером

    3. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка

    4. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений

Ответ: с

49. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет

    1. линейный тренд

    2. случайную компоненту

    3. тренд в виде полинома 4 порядка

    4. циклические колебания с периодом 4

Ответ: d

50. Известны значения коэффициентов автокорреляции , , , . Укажите верные утверждения…

    1. Временной ряд содержит линейный тренд

    2. Временной ряд содержит тренд в виде полинома 4 порядка

    3. Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2

    4. Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4

Ответ: a,d

51. Известны значения коэффициентов автокорреляции , , , . Можно сделать вывод…

    1. Временной ряд содержит линейный тренд

    2. Временной ряд является случайным

    3. Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2

    4. Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4

Ответ: с

52. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков …

    1. имеют нулевое математическое ожидание

    2. значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

    3. подчиняются нормальному закону распределения

    4. подчиняются равномерному закону распределения

    5. положительны

    6. являются случайными и независимыми

Ответ: a,с,f

53. Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

    1. Критерия Дарбина-Уотсона

    2. Критерия Пирсона

    3. Критерия Фишера

    4. Анализа автокорреляционной функции остатков

Ответ: a,d

54. Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью

    1. Анализа автокорреляционной функции остатков

    2. Критерия Пирсона

    3. Проверки гипотезы о наличии тренда

    4. Расчета асимметрии и эксцесса

Ответ: a,с

55. Для экспоненциального сглаживания используется формула

    1. 

    2. 

    3. 

Ответ: b

56. Постоянная сглаживания в модели экспоненциального сглаживания принимает значения

    1. 0,2 или 0,3

    2. от 0,7 до 0,9

    3. [0;1]

    4. произвольные

Ответ: с

57. Выбор оптимального значения постоянной сглаживания в модели экспоненциального сглаживания осуществляется

    1. Всегда используется значение

    2. Всегда используется значение

    3. Оптимальным считается такое значение , при котором получена наименьшая дисперсия ошибки

    4. Оптимальным считается такое значение , при котором получена наибольшая дисперсия ошибки

Ответ: с

58. Параметр адаптации , , , . Значение , полученное в результате экспоненциального сглаживания временного ряда по формуле , равно…

Ответ: 6,72

59. Временной ряд содержит тренд и для его сглаживания используется модель Хольта: , . Если , , , . Значение равно …

Ответ: 1,25

Системы одновременных уравнений

11. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений

    1. одновременных

    2. независимых

    3. рекурсивных

    4. нормальных

Ответ: b

12. Состояние закрытой экономики описывается следующими характеристиками: Y – валовой внутренний продукт (ВВП), С – уровень потребления, I – величина инвестиций, G – государственные расходы, Т- величина налогов, R – реальная ставка процента. Спецификация модели основана на следующих положениях экономической теории: 1) потребление объясняется величиной располагаемого дохода (Y-T); 2) уровень инвестиций определяется величиной ВВП и ставкой процента; 3) потребление, инвестиции и государственные расходы в сумме равны ВВП. Соответствующая система взаимосвязанных уравнений будет иметь вид:

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

Ответ: d

13. В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество экзогенных переменных равно …

Ответ: 2

14. В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество эндогенных переменных равно …

Ответ: 3

15. В системе одновременных уравнений эндогенными переменными являются

3. 

4. 

5. 

6. 

Ответ: с,d

16. В системе одновременных уравнений экзогенными переменными являются

Ответ: a,b

17. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …

Ответ: 2

60. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …

Ответ: 3

61. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …

Ответ: 3

18. Уравнения, которые необходимо включить в систему для указанной схемы взаимосвязей между переменными

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ответ: a,b

19. Приведенная форма модели, соответствующая структурной форме системы одновременных уравнений

включает в себя уравнения

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ответ: e,f

20. Приведенная форма модели является результатом преобразования …

    1. Нелинейных уравнений регрессии

    2. Структурной формы модели

    3. Системы независимых уравнений

    4. Системы рекурсивных уравнений

Ответ: b

62. Приведенная форма для модели динамики цены и заработной платы

где – темп изменения месячной зарплаты,

– темп изменения цен,

– процент безработных,

– темп изменения постоянного капитала,

– темп изменения цен на импорт сырья,

имеет вид …

5. 

6. 

7. 

8. 

Ответ: d

63. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему …

    1. мультиколлинеарности факторов

    2. идентификации

    3. гетероскедастичности остатков

    4. неоднородности данных

Ответ: b

64. Установите соответствие между типом структурной модели и соответствием структурных и приведенных коэффициентов …

а) идентифицируема	1) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
b) частично идентифицируема	2) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
c) сверх идентифицируема	3) все структурные коэффициенты определяются однозначно по приведенным коэффициентам
d) не идентифицируема

Ответ: а-3, b-1, c-2

65. Используя необходимое условие идентификации для модели динамики цены и заработной платы, укажите верные утверждения …

где – темп изменения месячной зарплаты,

– темп изменения цен,

– процент безработных,

– темп изменения постоянного капитала,

– темп изменения цен на импорт сырья

1. оба уравнения являются точно идентифицируемыми

2. оба уравнения являются не идентифицируемыми

3. оба уравнения являются сверх идентифицируемыми

4. первое уравнение является сверх идентифицируемым

5. второе уравнение являются точно идентифицируемым

Ответ: d,e

66. Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …

Ответ: 2

67. Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для второго уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …

Ответ: 1

68. Пусть Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение (H – D) равно …

Ответ: 0

69. Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении

a) уравнение идентифицируемо	1) D+1<H
b) уравнение сверх идентифицируемо	2) D+1=H
	3) D+1>H

Ответ: a-2, b-3

70. Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении

a) уравнение не идентифицируемо	1) D+1<H
b) уравнение сверх идентифицируемо	2) D+1=H
	3) D+1>H

Ответ: a-1, b-3

71. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …

    1. Систем неидентифицируемых уравнений

    2. Систем рекурсивных уравнений (треугольных моделей)

    3. Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений

    4. Систем уравнений-тождеств

    5. Систем независимых уравнений

Ответ: c,e

72. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

    1. Обычный метод наименьших квадратов

    2. Косвенный метод наименьших квадратов

    3. Двухшаговый метод наименьших квадратов

    4. Трехшаговый метод наименьших квадратов

Ответ: b

73. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …

    1. Обычный метод наименьших квадратов

    2. Косвенный метод наименьших квадратов

    3. Двухшаговый метод наименьших квадратов

    4. Трехшаговый метод наименьших квадратов

Ответ: c