Этапы построения эконометрической модели
Постановочный этап заключается в формулировании конечной цели моделирования. Определяется набор участвующих в модели факторов и показателей; устанавливается, какие из переменных рассматриваются как экзогенные и лаговые. Пусть Y = {y1, y2, ..., yn} – множество эндогенных переменных, а X = {X1, X2, ..., Xm}, где Xi = {x1i, x2i, ..., xni}, а индекс i =
–
множество экзогенных переменных.
Замечание.2. В качестве цели может рассматриваться анализ исследуемого экономического объекта, прогноз его экономических показателей, имитация развития объекта при различных значениях экзогенных переменных или выработка управленческих решений.
Априорный этап включает в себя предварительный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих.
Параметризация - это собственно моделирование, выбор общего вида модели, в том числе состава и формы, входящих в нее связей. Если соответствующая система уравнения размешена относительно эндогенных переменных, то экономическая модель в общем случае записывается в виде: Y = f(X), и проблема заключается в определении способов использования множества результатов наблюдений для уточнения коэффициентов функции f(X).
Замечание.3. Важно также определиться с спецификацией модели, то есть выразить в математической форме обнаруженные связи и соотношения, сформулировать ограничения и исходные предпосылки.
Информационный этап заключается в сборе необходимой статистической информации и предварительном анализе данных, то есть регистрируются значения участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных интервалах функционирования изучаемого явления.
Идентификация модели. посвящена статистическому анализу модели, оценке неизвестных параметров. В зависимости от выбираемого критерия и численного метода оценки получаются разные результаты. Наибольшее распространение – из-за простоты реализации и надежности результатов – получил метод наименьших квадратов.
Верификация модели предполагает сопоставление реальных и модельных данных, проверку адекватности модели, оценку точности модельных данных. Если модель адекватна и имеет приемлемую точность, то на ее основе строится прогноз – точечный и интервальный.
Замечание. Последние три этапа (4, 5 и 6-й) сопровождаются крайне трудоемкой процедурой калибровки модели. Она заключается в переборе большого числа различных вариантов, с целью получения совместной, непротиворечивой и идентифицируемой модели.
Замечание.4. Если математическую модель экономического явления или процесса сформулировать без информационного, и идентификационного этапа, она не будет эконометрической. Важно описывать именно конкретные экономические системы, а не системы вообще.