4.7 Тесты для самоконтроля
1) Является ли гетероскедастичность нарушением одного из условий теоремы Гаусса-Маркова?
а) да б) нет
в) не имеет к теореме ни какого отношения
2) Гетероскедастичность можно обнаружить с помощью:
а) Теста Вальда б) Теста Глейзера в) Теста Голфелда-Квандта
3) По 30 объектам рассчитано регрессионное уравнение, содержащее две объясняющие переменные, для первых 11 наблюдений 2=38, для последних 2=123. Чему равно фактическое значение F-критерия при расчете теста Гольфреда-Квандта?
а) 0,321
б) 0,309
в) 3,876
4) Гомоскедастичность означает:
а) «одинаковый разброс» б) «неодинаковый разброс» в) «разное среднее значение»
5) Для оценки модели с гетероскедастичностью применяют:
а) метод максимального правдоподобия
б) метод взвешенной суммы наименьших квадратов в) метод исключения переменных
6) Каким из способов можно обнаружить гетероскедастичность:
а) тест Йохонсона б) тест Глейзера в) МНК-оценка параметров
7) При оценке теста серий Бреуша-Годфри получим следующее уравнение:
Если фактическое значение t-критерия равно 1,18, а табличное при =0,05 и v=14 равно 2,145, то можно предположить:
а) наличие автокорреляции
б) отсутствие автокорреляции
в) тест не предназначен для выявления автокорреляции
8) Можно ли совместно включать в множественное уравнение регрессии факторы X1 и X2 если коэффициент корреляции между ними равен 0,87:
а) можно
б) нельзя
в) корреляция между ними не имеет ни какого значения
9) Допустим, объем изучаемой совокупности равен 15, можно ли включать в множественное уравнение регрессии 5 независимых факторов:
а) можно
б) нельзя
в) не влияет на результаты исследования
10) Какой из перечисленных методов не способен исключить проблему мультиколлениарности:
а) исключение из регрессионных модели незначимых переменных
б) переход к смещенным методам оценивания
в) получение дополнительных данных или новой выборки
г) использование метода взвешенных наименьших квадратов
4.8 Задание для самостоятельного выполнения
Задания для самостоятельной работы составлены в пяти вариантах, номер варианта выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента:
Последняя цифра номера зачетной книжки |
1 и 6 |
2 и 7 |
3 и 8 |
4 и 9 |
5 и 0 |
Номер вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Используя данные (Y, X1-X10) соответствующего варианта (приложение Ж) необходимо выполнить следующие этапы самостоятельной работы:
Построить матрицу парных коэффициентов и проанализировать взаимосвязи между независимыми переменными на наличие мультиколлениарности.
Устранить (если имеется) влияние мультиколлениарности и построить статистически значимую модель.
Проанализировать, полученную в результате выполнения пункта 2, модель на наличие гетеросткедостичности
Устранить (если имеется) влияние гетероскедостичности.
Проверить нормальность распределения остатков конечной модели и сделать вывод о ее пригодности к использованию