4.5.3 Тест Гольфельда-Квандта

Шаг 1. Для проведения данного теста в системе STATISTICA 6.0 необходимо воспользоваться исходными данными (Приложение 4А) и упорядочить совокупность по величине исследуемой независимой переменной. Для этого в главном меню выберем Date  Sort… (Данные  Сортировка…).

В появившемся окне Sort Options (Установки сортировки) необходимо указать переменную, по которой проводится сортировка, в нашем случае это X4 и нажать ОК.

Шаг 2. Воспользуемся модулем Multiple Regression, в стартовом окне Multiple Linear Regression в качестве зависимой переменной укажем Y в качестве не зависимой – X4. Также (в этом же окне) необходимо выбрать кнопу Select Cases (Выбор значений).

Шаг 3. В появившемся окне Analysis/Graph cases Selection conditions необходимо установить флажок в поле Enable Selection Conditions  Specific, selected by:

После активации поля By Expression введем v0<=11, т.е. регрессия будет строиться по значениям с 1 – 11 (так как в нашем случае n30 соответственно k=11).

Рисунок 4.9 – Окно выбора подмножества для оценки первой регрессии (приведена часть исходного окна)

Шаг 4. Нажмем ОКОК. В окне Multiple Regression Results (Результаты множественной регрессии) во вкладке Advanced (Расширенные) выберем кнопку ANOVA (Overall goodness of fit) получим следующую таблицу:

Таблица 4.9 – Результаты дисперсионного анализа для модели по первым 11 наблюдениям

	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	546,68	1	546,684	0,252	0,628
Residual	19529,86	9	2169,985
Total	20076,55

Шаг 5. Повторяем процедуру для последних 11 значений при этом в поле By Expression необходимо указать v0>24. В результате оценивания модели получаем следующие оценки.

Таблица 4.10 – Результаты дисперсионного анализа для модели по последним 11 наблюдениям

	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	27948,1	1	27948,07	2,252	0,168
Residual	111706,5	9	12411,83
Total	139654,5

Шаг 4. Рассчитываем фактическое значение F-статистики Гольфельда-Квандта, для этого возьмем соответствующие значения, стоящие на пересечении строки Residual и столбца Sums of Squares, т.е. 19529,86/111706,5 = 0,175. Табличное значение F-критерия Фишера при степенях свободы v₁=8 и v₂=8 равно 3,44, т.е. получаем Fфакт<Fтабл значит, гипотеза об отсутствии гетероскедостичности принимается.