Лекция 5 Игры с природой Принятие решений в условиях риска

Содержание

1. Неопределенность и риск при разработке и принятии решений.

2. Принятие управленческого решения в условиях риска.

2.1. Статистические игры (игры с «природой»)

2.2. Риск статистика в игре с природой

3. Критерии принятия решения при известных вероятностях состояний природы

3.1. Критерий Байеса (максимизации среднего выигрыша)

3.2. Критерий Лапласа недостаточного основания – «ориентируйся на среднее»

1. Неопределенность и риск при разработке и принятии решений

В рассмотренных разделах теории игр предполагалось, что оба противника (или больше двух) активно противодействуют друг другу, что оба они достаточно умны, чтобы искать и найти свою оптимальную стратегию, и осторожны, чтобы не отступать от нее. Такое положение дает возможность предсказывать поведение игроков. Неопределенность была лишь в выборе противником конкретной чистой стратегии в каждой отдельной партии.

Но возможен случай, когда неопределенность в игре вызвана не сознательным противодействием противника, а незнанием условий, в которых будет приниматься решение, случайных обстоятельств. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации.

Принятие решений, неопределенность и риск

По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

1) определенности (достоверности),

2) вероятностной определенности (риска),

3) неопределенности (ненадежности).

1) В случае достоверной информации увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Руководитель достаточно точно предполагает результат каждой и имеющихся альтернатив решений.

2) Если решение принимается в условиях риска (измеримой определенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность уменьшается. Риск же заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (события). Здесь полагаются не только на расчеты – используются опыт, интуиция, искусство руководителя.

3) Сущность неопределенности проявляется в том, что при неограниченном количестве возможных будущих состояний оценка вероятности наступления каждого из них невозможна из-за отсутствия способов оценки.

Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача решается уменьшением неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Решающее слово – за руководителем, а также за экспертами, коллегами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей ЛПР.

Понятие риска

В экономической литературе используется множество определений риска.

В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Риск – это действие наудачу без полной уверенности в успехе. Его нельзя избежать ни при одном виде деловой активности. Он присутствует в решениях поместить деньги в банк, купить акции или другие ценные бумаги, выдать ссуду или вложить средства в новое производство.

При принятии решений риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или недополучения доходов, связанное с конкретным вариантом управленческого решения.

Классификация риска основывается на широком спектре признаков:

• причина возникновения (субъективная, объективная),

• риски, присущие определенным видам деятельности (производство, финансы, услуги, социальная сфера, инвестиции),

• объект риска,

• масштабы последствий риска (локальный риск, отраслевой, региональный и др.),

• возможность прогнозирования (с большой точностью оценки вероятности, трудно прогнозируемый, непрогнозируемый), и т.д.

Управление риском

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления событий.

В практике управления риском выработан ряд правил, которым проводится выбор способа (приема) управления риском и варианта решений. Основными из них являются:

- максимум выигрыша,

- оптимальное сочетание выигрыша и величины риска,

- оптимальная вероятность результата.

Правило максимума выигрыша состоит в том, что из возможных вариантов решений, содержащих риск, выбирается тот, который обеспечивает максимальный результат при минимальном или приемлемом риске.

Во втором правиле оптимального сочетания выигрыша и величины риска из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для предпринимателя риск, выбирается тот, у которого отношение дохода и потерь является наибольшим.

В третьем правиле оптимальной вероятности результата из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для предпринимателя вероятность получения положительного результата, выбирается тот, у которого выигрыш максимальный.

Анализ риска

Управление риском осуществляется по результатам анализа риска. Количественный анализ риска предполагает численное определение отдельных рисков и общего риска. Определяется вероятность наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется допустимый уровень риска.

Оценка риска может быть качественной (атрибутивной, словесной) и количественной. Количественная оценка более объективна, но получить ее достаточно трудно. Более просто устанавливаются атрибутивные оценки (например, высокий, средний, низкий уровни риска). Такие оценки более часто используются при принятии решений, хотя они и менее объективны.

Для количественной оценки риска достаточно приблизительных оценок, которые должны иметь понятное содержание. Такой характеристикой может быть только вероятность, т.е. количественная мера возможности наступления случайного события. Объективная вероятность рассчитывается на основе фактических данных (бухгалтерская, статистическая отчетность), математическими методами. Субъективная вероятность получается на основе экспертной информации, с применением Байесовского подхода.