9. Техника применения метода Бокса-Уилсона.
1. Для начала анализируют априорную инф-цию, назначают все факторы, влияющие на процесс и их базовые значения. 2. Назначают интервал варьирования. Интервалы варьирования факторов обычно составляют 15-30% численной величины этих факторов на базовом уровне. Учитывают: чтобы при реализации матрицы все значения факторов возможно было
реализовать и др факторы про этом находились в области своего существования; величина инт-ла (+1,-1) должна существенно превышать ошибку фиксирования этого фактора; интервал должен быть таким, чтобы обеспечивал изменение ф-ии отклика и это изменение экспериментатор должен зафиксировать. 3. Сост-ся матрица планирования. Всегда помнят о требованиях: сумма + и — в каждом столбце должна быть равна нулю ( условие симметричности матрицы ); сумма произведений знаков одного столбца на соотв по строкам знаки любого другого столбца должна быть =0 ( условие ортогональности ); кол-во строк не должно быть меньше столбцов; матрица должна быть
рототабельной, это значит что точность предсказания значений параметра оптимизации одинакова на равных расстояниях от центра экспер-та. Запись матриц
планирования громоздка. Для этого вводят коды матриц, включ один знак и букву латинского алфавита. 4. Матрица реализуется. 5. Решается вопрос о ф-ции отклика. Функция отклика или критерий оптимизации — это то по чему мы судим о процессе. Чаще всего обогатители оценивают процесс технико-экономич-ми показателями. Критерии
оптимизации бывают
технологические и экономические. К технол-им относятся все технологич-ие показатели
обогащения и их комбинации. Этими показателями пользуются при оптим-и осн циклов, межцикловых операций, а также в том случае, когда по тем или иным причинам невозможно взять данные по экономике процесса.( Критерий Ханкока ) Экономические более предпочтительны с точки зрения конечного рез-та, но они для своих расчетов требуют дополн инф-ии. ( Критерий Копотилова, критерий Разумова). Все экономич критерии оптим сложны. 6. Проводят эксперимент и считают коэф-ты
регрессии: B = 1∆ x • y ;
7.Считают ошибку в проведении экспер-та, для этого реализ опыты на базовом уровне, или дублируют матрицу m раз
т-\ \ тп '
8. Опр-ся статистич значимость коэф-тов регрессии, ошибка при определении коэф-тов регрессии связана с ошибкой
воспроизводимости опытов
формулой:
' n
Доверительный интервал опр-ся
∆b = ±t ■ σb
t- критерий Стьюдента, принимается в зависимости от числа степеней свободы.
9. Опр-ся адекватность модели-пригодность к данному процессу. Первоначально вычисляют невязку-разницу между предсказ значением ф-ии отклика и получ в рез-те
экспер-та: Опр-ютРассчитывают критерий
Фишера:/ у
Его сравнивают с табличным значением, модель считается адекватной если табличное значение больше рассчитанного.
10. Вычисляют расчетные шаги, коэф-ты перехода и рабочие шаги.
Расчетный шаг Sj bi. Рабочий шаг назначают для фактора который имеет наибольшее значение коэф-та регрессии по абс величине, назнач от 8-15% значения фактора на базовом уровне. После этого рассич коэф-т перехода К, он опр-ся как отношение рабочего шага к расчетному. Для всех ост как произведение коэф-та перехода на расч шаг соотв фактора.
11. Опр-ют условие выполнения факторов на линии крутого восхождения, для этого к базовому значению прибавляют рабочий шаг(со знаком коэф-та регрессии ). Если коэф-т регрессии был не значим значение фактора оставляют на базовом уровне. Число опытов на линии крутого восхождентя как правило более 4. Получ рез-ты анализ-ся на предмет теоретически возможных значений ф-ии отклика и получение рез-тов с целью решения вопроса корректировки направления движения к оптимуму.