- •Індивідуальна робота №3
- •Приклади виконання роботи Функції розрахунку часових параметрів операцій з періодичною виплатою відсотків
- •1. Функція днейкупон
- •2. Функція числкупон
- •3. Функція датакупондо
- •4. Функція днейкупондо
- •5. Функція датакупонпосле
- •6. Функція днейкупонпосле
- •Функції для розрахунків по цінних паперах з періодичною виплатою відсотків
- •7. Функція доход
- •8. Функція цена
- •Функція накопдоход
- •Функції для розрахунків по цінних паперах з порушенням періодичності виплати відсотків
- •10. Функція доходпервнерег
- •11. Функція доходпослнерег
- •12. Функція ценапервнерег
- •13. Функція ценапослнерег
- •Функції для розрахунків по цінних паперах з виплатою відсотків і номіналу в момент погашення
- •14. Функція доходпогаш
- •15. Функція ценапогаш
- •16. Функція накопдоходпогаш
- •Функції для розрахунків по цінних паперах без періодичних виплат відсотків
- •17. Функція инорма
- •18. Функція получено
- •19. Функція доходскидка
- •20. Функція скидка
- •21. Функція ценаскидка
- •Функції для розрахунків по короткострокових зобов'язаннях без періодичних виплат відсотків
- •22. Функція доходкчек
- •23. Функція равнокчек
- •24. Функція ценакчек
- •Функції виміру ризику цінних паперів
- •25. Функція длит
- •26. Функція мдлит
- •Завдання для індивідуальної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Завдання 5
- •Завдання 6
- •Завдання 7
- •Завдання 8
- •Завдання 9
- •Завдання 10
- •Завдання 11
- •Завдання 12
- •Завдання 13
- •Завдання 14
- •Завдання 15
- •Завдання 16
- •Завдання 17
- •Завдання 18
- •Завдання 19
Завдання 9
Визначте курс купівлі цінних паперів, якщо купонний дохід виплачується в момент погашення разом з викупною ціною:
|
1 варіант |
2 варіант |
3 варіант |
дата соглашения |
1.07.2012 |
01.07.2012 |
1.08.2012 |
дата вступления в силу |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
1.02 2014 |
дата выпуска |
1.01.2012 |
13.11.2011 |
2.02.2012 |
ставка, % |
12 |
11 |
5 |
доход, % |
15 |
21 |
10 |
базис |
4 |
2 |
1 |
ЦЕНАПОГАШ |
– |
– |
– |
ЦЕНА (частота -1) |
– |
– |
– |
За допомогою команди Сервис=>Подбор параметра визначте значення аргументу ставка для заданого значення курсу купівлі цінних паперів. Побудуйте сценарії, як змінювані клітинки виберіть значення да-та_соглашения, ставка, доход. Створіть підсумкову таблицю, що ілюст-варіантні розрахунки.
Завдання 10
Визначте накопичений дохід по ЦП, одержаний у момент викупу.
|
1-й варіант |
2-й варіант |
3-й варіант |
дата выпуска |
01.07.2013 |
01.07.2013 |
01.08.2013 |
дата вступления в силу |
15.11.2013 |
22.09.2013 |
02.01.2014 |
ставка, % |
12 |
12 |
10.5 |
номинал |
1000 |
1000 |
1000 |
базис |
2 |
4 |
1 |
НАКОПДОХОДПОГАШ |
– |
– |
– |
За допомогою команди Сервис=>Подбор параметра визначте значення аргументу ставка для рівня доходу, що задається. Побудуйте сценарії, як змінювані клітинки виберіть значення ставка, номинал, базис. Створіть підсумкову таблицю, що ілюструє варіантні розрахунки.
Завдання 11
Порівняйте варіанти вкладень коштів у придбання безкупонних облігацій по річній ставці додаткового доходу:
|
1 -й варіант |
2-й варіант |
3-й варіант |
дата соглашения |
01.08.2013 |
01.09.2013 |
01.08.2013 |
дата вступления в силу |
27.12.2013 |
14.09.2013 |
21.06.2014 |
инвестиция |
1200000 |
1200000 |
130000 |
погашение |
1400000 |
1360000 |
142000 |
базис |
4 |
1 |
2 |
ИНФОРМА, % |
19,95 |
75,96 |
18,31 |
За допомогою команди Сервис=>Подбор параметра визначте значення аргументу инвестиция для заданого рівня річної ставки доходу. Побудуйте сценарії, як змінювані клітинки виберіть значення дата_согла-шения, дата__вступления__в_силу, инвестиция, погашение. Створіть підсумкову таблицю, що ілюструє варіантні розрахунки.