- •Індивідуальна робота №3
- •Приклади виконання роботи Функції розрахунку часових параметрів операцій з періодичною виплатою відсотків
- •1. Функція днейкупон
- •2. Функція числкупон
- •3. Функція датакупондо
- •4. Функція днейкупондо
- •5. Функція датакупонпосле
- •6. Функція днейкупонпосле
- •Функції для розрахунків по цінних паперах з періодичною виплатою відсотків
- •7. Функція доход
- •8. Функція цена
- •Функція накопдоход
- •Функції для розрахунків по цінних паперах з порушенням періодичності виплати відсотків
- •10. Функція доходпервнерег
- •11. Функція доходпослнерег
- •12. Функція ценапервнерег
- •13. Функція ценапослнерег
- •Функції для розрахунків по цінних паперах з виплатою відсотків і номіналу в момент погашення
- •14. Функція доходпогаш
- •15. Функція ценапогаш
- •16. Функція накопдоходпогаш
- •Функції для розрахунків по цінних паперах без періодичних виплат відсотків
- •17. Функція инорма
- •18. Функція получено
- •19. Функція доходскидка
- •20. Функція скидка
- •21. Функція ценаскидка
- •Функції для розрахунків по короткострокових зобов'язаннях без періодичних виплат відсотків
- •22. Функція доходкчек
- •23. Функція равнокчек
- •24. Функція ценакчек
- •Функції виміру ризику цінних паперів
- •25. Функція длит
- •26. Функція мдлит
- •Завдання для індивідуальної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Завдання 5
- •Завдання 6
- •Завдання 7
- •Завдання 8
- •Завдання 9
- •Завдання 10
- •Завдання 11
- •Завдання 12
- •Завдання 13
- •Завдання 14
- •Завдання 15
- •Завдання 16
- •Завдання 17
- •Завдання 18
- •Завдання 19
Завдання 3
Визначити ціну (курс) купівлі облігації за допомогою функції ЦЕНА
|
1 -й варіант |
2-й варіант |
3-й варіант |
дата соглашения |
1.07.2012 |
1.07.2012 |
1.08.2012 |
дата вступления в силу |
31.12.2014 |
31.12.2014 |
1.02.2014 |
ставка, % |
12 |
11 |
5 |
доход |
17,12 |
15,34 |
14,45 |
погашение |
100 |
100 |
100 |
частота |
1 |
1 |
1 |
базис |
1 |
1 |
1 |
Цена |
– |
– |
– |
За допомогою команди Сервис=>Подбор параметра розв'язується обернена задача знаходження значення одного будь-якого аргументу (ставка купонних виплат, доход, частота та ін.) при заданому курсі (ціні) ЦП і збереженні значень інших параметрів. Наприклад, можна визначити необхідний рівень ставки купона для даних контрольного прикладу, але за умови, що облігація продається за курсом нижче від номіналу на 10 пунктів при збереженні значень інших параметрів. У такому випадку результат підбору купонної ставки – 9,325%.
Побудуйте сценарії параметрів функції ЦЕНА, як змінювані клітинки виберіть значення ставка, доход, частота. Створіть підсумкову таблицю, що ілюструє варіантні розрахунки.
Завдання 4
Визначте накопичений купонний дохід по ЦП на дату придбання.
|
1-й варіант |
2-й варіант |
3-й варіант |
дата выпуска |
01.05.2012 |
04.03.2013 |
01.06.2013 |
дата первой выплаты |
15.08.2013 |
04.06.2014 |
01.06.2014 |
дата соглашения |
01.10.2012 |
15.11.2013 |
01.02.2014 |
ставка, % |
14 |
15 |
11 |
номинал |
1000 |
1000 |
1000 |
периодичность |
1 |
2 |
4 |
базис |
1 |
1 |
1 |
НАКОПДОХОД |
– |
– |
– |
Проаналізуйте вплив на величину накопиченого доходу періодичності і купонної ставки за допомогою таблиці підстановок.
Завдання 5
Визначте ставку поміщення при нерівномірних виплатах по купонах – нестандартний перший період купонних виплат. Обчисліть для цих же вхідних даних значення функцій: ДАТАКУПОНПОСЛЕ, ДОХОД.
|
1 варіант |
2 варіант |
3 варіант |
дата соглашения |
1.05.2013 |
1.05. 2013 |
1.05. 2013 |
дата вступления в силу |
1.03.2014 |
1.03.2014 |
1.03.2014 |
дата выпуска |
1.12. 2012 |
1.12. 2012 |
1.12. 2012 |
первый купон (дата) |
1.10. 2013 |
15.06. 2013 |
12.09. 2013 |
ставка, % |
9 |
9 |
9 |
ціна |
87 |
87 |
78 |
погашение |
100 |
100 |
100 |
частота (периодичность) |
2 |
4 |
2 |
базис |
1 |
1 |
1 |
ДАТАКУПОНПОСЛЕ |
– |
– |
– |
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ |
– |
– |
– |
ДОХОД |
– |
– |
– |
Порівняйте отримані результати. Побудуйте сценарії, як змінювані клітинки виберіть значення дата_соглашения, первый_купон, ставка, периодичность. Створіть підсумкову таблицю, що ілюструє варіантні розрахунки.