Тема 1. Теоретичні засади моделювання економіки.

Економіка як об’єкт моделювання.

Методи та інструментарій економіко-математичного моделювання.

Класифікація економіко-математичних моделей.

Адекватність економіко-математичних моделей.

Випадковість і невизначеність процесів економічних систем.

Системні характеристики.

Адаптація в економічних системах.

Тема 2. Особливості моделювання економічних об’єктів

Особливості та принципи математичного моделювання економічних об’єктів.

Види та специфічні властивості різних економічних об’єктів.

Моделювання економічних об’єктів на мікро-, мезо-, та макрорівні.

Синергетичні підходи в моделюванні економічних об’єктів.

Тема 3. Моделювання економічних об’єктів з урахуванням ризику

Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів.

Якісний аналіз ризику. Об’єкт та суб’єкт ризику. Джерела виникнення ризику.

Класифікація ризиків які виникають у різних сферах економічної діяльності.

Основні засади управління ризиком. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком.

Зовнішні способи зниження ступеня ризику.

Внутрішні способи зниження (оптимізації) ступеня ризику.

Тема 4. Моделювання фінансової діяльності економічних об’єктів

Поняття фінансової математики та фінансових обчислень.

Сфера застосування методів та підходів фінансової математики.

Концепція вартості грошей у часі та ефект дисконтування.

Співвідношення „гроші – час” та поняття альтернативних варіантів інвестування.

Теперішня та майбутня вартість грошей.

Операції нарощення та дисконтування коштів.

Тема 5. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів для різних економічних об’єктів

Класифікація інвестиційних проектів залежно від виду економічного об’єкту та цілей інвестування.

Основні засади оцінки ефективності інвестицій.

Динамічні та статичні критерії оцінки ефективності інвестицій.

Оцінка показників чистої приведеної вартості, внутрішньої норми дохідності, строку окупності, норми рентабельності тощо.

Тема 6. Моделі оцінювання цінних паперів

Основні засади аналізу інструментів фондового ринку методами фінансової математики.

Структура фінансового ринку та основні види цінних паперів.

Моделі оцінки вартості та дохідності облігацій. Паритетні, преміальні та дисконтні облігації.

Аналіз взаємозв’язку ринкової ціни і дохідності облігацій.

Моделі оцінки вартості та дохідності векселів.

Види вартості акції. Моделі дисконтування дивідендів.

Оцінка дохідності акції та фондові індекси.

Аналіз та оцінка похідних цінних паперів. Аналіз ефективності ф’ючерсного контракту. Оцінка вартості варанту. Методи та моделі оцінювання опціонів.

Тема 7. Оцінювання норми дохідності в умовах ринкової невизначеності

Поняття ринкової невизначеності.

Принципи врахування ризику у ставках дохідності.

Ставка дисконтування – ключовий параметр фінансових розрахунків.

Оцінка активів за дохідним підходом та ставка капіталізації.

Методи кількісної оцінки ставки дисконтування з урахуванням фінансових ризиків.

Метод середньозваженої вартості капіталу.

Метод кумулятивної побудови та поняття премії за ризик.

Модель оцінки капітальних активів.

Теорія арбітражного ціноутворення.

Взаємозв’язок ліквідності та норми дохідності.

Врахування темпів інфляції у ставці дисконтування.