1.1.2. Основные понятия эконометрики

Эконометрическая модель, как правило; основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу. В связи с этим можно выделить следующие этапы эконометрического исследования:

1. постановка задачи;

2. получение данных, анализ их качества;

3. разработка теоретической модели, спецификация модели;

4. оценка параметров;

5. апробация и интерпретация результатов;

6. сопровождение модели.

Основной базой данных для эконометрических исследований служат данные официальной статистики либо бухгалтерского учета. Таким образом, проблемы экономического измерения - это проблемы статистики и учета. Используя экономическую теорию, можно определить связь между признаками и показателями, а применяя статистику и учет, можно ответить на вопросы, связанные с конкретными значениями экономических показателей.

При моделировании экономических процессов используются два типа данных:

1. пространственные;

2. временные.

Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени (статическая взаимосвязь). Примерами таких данных могут служить набор сведений по разным фирмам (объем производства, численнocть работников, размер основных производственных фондов, доход за определенный период и т.д.), данные об объеме, ценах потребления некоторого товара по потребителям.

Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но в разные периоды или моменты времени (динамическая взаимосвязь). Примером таких данных могут служить ежемесячные или ежеквартальные данные о средней заработной плате, индексе потребительских цен, объеме выпуска либо ежедневном курсе доллара или евро на бирже. Отличительная особенность временных данных заключается в том, что они естественным образом упорядочены по времени, кроме того, наблюдения в близкие моменты времени могут быть зависимы.

Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки являются взаимосвязанными, причем в этой взаимосвязи они могут выступать в одной из двух ролей:

1) в качестве результативного признака (аналог зависимой переменной у в математике);

2) факторного признака, значения которого определяют значения признака-результата (аналог независимой переменной x в математике).

В эконометрической модели результативный признак называют объясняемой переменной, а факторный признак - объясняющей переменной.

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, разделяются на следующие виды:

• экзогенные или независимые (x), значения которых задаются извне, т.е. автономно, в определенной степени они являются управляемыми (планируемыми);

• эндогенные или зависимые (у), значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые;

• лаговые - экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Так, y_t - .текущая эндогенная переменная, a y_t-1 , y_t-2 - лаговые эндогенные переменные;

• предопределенные переменные. К ним относятся текущие (x_t) и лаговые экзогенные·переменные (x_t , x_t-1), а также лаговые эндогенные переменные (y_t-1 , y_t-2.).