Эконометрика Конспект лекций для студентов Содержание

Раздел 1. Основы регрессионного анализа 3

1.1. Предмет и цель исследований эконометрики. Основные понятия 3

1.1.1. Сущность и история возникновения эконометрики 3

1.1.2. Основные понятия эконометрики 3

1.1.3. Эконометрические модели 5

1.1.4. Парная линейная регрессия 6

1.2. Оценка параметров парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 7

1.2.1. МНК для парной линейной регрессии 7

1.2.2. Условия Гаусса-Маркова (предпосылки МНК) 9

1.2.3. Коэффициенты корреляции и детерминации 10

1.3. Оценка существенности уравнения регрессии и его параметров. Прогнозирование в линейной регрессии 11

1.3.1. Оценка значимости по критериям Фишера и Стьюдента 11

1.3.2. Прогнозирование в линейной регрессии 14

1.3.3. Ошибки аппроксимации 15

Раздел 2. Множественная регрессия 16

2.1. Отбор факторов и выбор формы уравнения множественной регрессии 16

2.1.1. Требования к отбору факторов 16

2.1.2. Фиктивные переменные 18

2.1.3. Ошибки спецификации 20

2.2. Традиционный метод наименьших квадратов для множественной регрессии. Частная и множественная корреляция 21

2.2.1. МНК для множественной регрессии 21

2.2.2. Частные уравнения, частная корреляция 22

2.2.3. Коэффициенты множественной корреляции и детерминации 24

2.2.4. Оценка значимости уравнения множественной регрессии 26

2.3. Нелинейная регрессия. Линеаризация нелинейной регрессии 28

2.3.1. Виды нелинейной регрессии 28

2.3.2. Линеаризация 29

2.3.3. Критерий Чоу 31

2.3.4. Метод наименьших квадратов для нелинейных регрессионных моделей 32

2.3.5. Корреляция для нелинейной регрессии. Коэффициенты эластичности 34

2.3.6. Оценка существенности нелинейной регрессии 36

Раздел 1. Основы регрессионного анализа

1.1. Предмет и цель исследований эконометрики. Основные понятия

1.1.1. Сущность и история возникновения эконометрики

Эконометрика – это отрасль экономической науки, целью которой является количественное описание экономических отношений. Таким образом, эконометрика дополняет имеющуюся теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений. Если априорно выведен какой-то экономический закон, то с помощью эконометрических методов его можно эмпирически проанализировать и доказать.

Эконометрика возникла на стыке трех дисциплин: экономической теории, методов математического анализа и математической статистики.

Задача эконометрики состоит в том, чтобы с помощью статистики найти выражения тех закономерностей, которые экономическая теория и математическая экономика определяют в общем. В эконометрике оперируют конкретными экономическими данными и количественно описывают конкретные взаимосвязи, т.е. коэффициенты, представленные в общем виде в этих взаимосвязях, заменяют конкретными численными значениями.

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что от зарождения до выделения в самостоятельную область знания эконометрика прошла длинный путь. Одним из первых количественных законов стал закон Кинга (Г.Кинг, 1648-1712), в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно. Впервые парную корреляцию начали применять на рубеже XIX и XX веков (Дж.Юл, 1895, 1896; Г.Хукер, 1901) при изучении показателей благосостояния.

Первой книгой, которую можно назвать эконометрической, была книга американского ученого Г.Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911). В конце 1930 года в США было создано первое международное эконометрическое общество. С 1933 года начал издаваться журнал «Econometrica». В 1941 году появился первый учебник по эконометрике, автором которого был Я.Тинберген.