75. Przedstaw I omów istotę analizy symulacyjnej na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.

Przez badanie symulacyjne rozumie się badanie wpływu określonego bodźca zewnętrznego bądź zestawu bodźców zewnętrznych albo nawet zmiany struktury całego otoczenia zewnętrznego na określony system opisywany za pomocą nieli­niowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego. Badanie symulacyjne pozwala zatem diagnozować lub przewidywać zachowania określonego systemu, opisywanego nieliniowym wielorównaniowym modelem ekonometiycznym, na skutek zmian otoczenia zewnętrznego tego systemu.

W celu dokonania analiz symulacyjnych wyznacza się wartości odpowiednich mnożników, stosując następującą procedurę:

1. wartości zmiennych endogenicznych nieopóźnionych, uzyskane na etapie rozwiązywania modelu oraz ich wartości prognozowane metodą pasywną⁴, a więc

traktuje się jako wartości bazowe (kontrolne), czyli jako wzorzec (punkt odnie­sienia)⁵;

2. buduje się prognozy alternatywne (zakłócone), przyjmując różniące się od najbardziej prawdopodobnych poziomy realizacji zmiennych egzogenicznych w okresie prognozy, a więc zmienia się wartości zmiennych egzogenicznych, uwzględniając, w stosunku do sytuacji wyjściowej, np.:

• zmianę wartości wybranej zmiennej egzogenicznej w jednym podokresie

• zmianę wartości wybranej zmiennej egzogenicznej w kilku (np. kolejnych) podokresach

• zmianę wartości wybranej zmiennej egzogenicznej we wszystkich podokresach a więc wykorzystuje się zbiór

czyli ponownie rozwiązuje się model, tym razem dla częściowo nowego zbioru zmiennych egzogenicznych (uwzględniającego zakłócenia), tj. wyznacza się nowe wartości zmiennych endogenicznych

3. bada się wpływ wprowadzonych zakłóceń na wartości poszczególnych zmiennych endogenicznych, tj. bada się charakter, skalę i kierunek odchyleń nowych wartości teoretycznych (trajektorii) każdej ze zmiennych endogenicz­nych od odpowiednich wartości wzorcowych w poszczególnych podokresach τ = t' + 1...t' + τ’, tj. wyznacza się różnice jednostkowe wywołane zastąpieniem elementów zbioru , przez zbiór , np.:

Jeśli zmianie ( ) podlega wartość tylko jednej wybranej zmiennej egzo- genicznej tylko w jednym podokresie, to różnica opisana wzorem (10.4) ↑ jest war­tością mnożnika bezpośredniego zmiennej Y_j względem zmiennej ,

są kolejnymi mnożnikami pośrednimi. Natomiast suma różnic między wartościami na ścieżce zakłócenia oraz odpowiednimi wartościami na ścieżce kontrolnej, po­cząwszy od podokresu τ aż do określonego podokresu τ + s włącznie, jest równa wartości odpowiedniego mnożnika skumulowanego.

76. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.

Bada się wpływ wprowadzonych zakłóceń na wartości poszczególnych zmiennych endogenicznych, tj. bada się charakter, skalę i kierunek odchyleń nowych wartości teoretycznych (trajektorii) każdej ze zmiennych endogenicz­nych od odpowiednich wartości wzorcowych w poszczególnych podokresach τ = t' + 1...t' + τ’, tj. wyznacza się różnice jednostkowe wywołane zastąpieniem elementów zbioru , przez zbiór , np.:

Jeśli zmianie ( ) podlega wartość tylko jednej wybranej zmiennej egzogenicznej tylko w jednym podokresie, to różnica opisana wzorem (10.4) ↑ jest war­tością mnożnika bezpośredniego zmiennej Y_j względem zmiennej , a

są kolejnymi mnożnikami pośrednimi. Natomiast suma różnic między wartościami na ścieżce zakłócenia oraz odpowiednimi wartościami na ścieżce kontrolnej, po­cząwszy od podokresu τ aż do określonego podokresu τ + s włącznie, jest równa wartości odpowiedniego mnożnika skumulowanego.