- •1. Omów istotę prognozowania gospodarczego. Wymień kryteria podziału I rodzaje metod prognozowania gospodarczego.
- •2. Omów pojęcie modelu ilościowego oraz przedstaw I omów klasyfikację modeli ilościowych w naukach ekonomicznych oraz metod ich rozwiązywania.
- •3. Podaj definicję modelu ekonometrycznego. Wymień kryteria podziału I krótko omów rodzaje modeli ekonometrycznych.
- •4. Wymień I krótko omów etapy budowy modelu ekonometrycznego.
- •5. Przedstaw I omów sposób sprowadzania szeregów czasowych do szeregów stacjonarnych.
- •8. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego zmiany charakteru jej zmienności.
- •9. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego jej sezonowości.
- •11. Przedstaw indeksy dynamiki, występujące w statystykach oraz scharakteryzuj te, które mogą być wykorzystane jako zmienne w modelu ekonometrycznym.
- •13.Przedstaw sposób postępowania z danymi statystycznymi w przypadku linearyzacji modelu potęgowego oraz modelu wykładniczego.
- •14. Przedstaw I omów najczęściej stosowane modele trendu.
- •15. Przedstaw I omów istotę I założenia estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
- •16. Przedstaw I omów istotę estymacji na podstawie danych przekrojowo-czasowych (panelowych).
- •19.Wyjaśnij, co to znaczy, że wybrana ocena parametru strukturalnego jest nieistotna merytorycznie I podaj sposób postępowania w takim przypadku.
- •20.Wyjaśnij, co to znaczy, że ocena parametru strukturalnego jest nieistotna statystycznie I podaj sposób postępowania w takim przypadku.
- •21.Przedstaw I omów sposób analizy wartości reszt w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym
- •22.Przedstaw I omów sposób analizy rozkładu reszt w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym
- •23.Przedstaw I omów sposób stwierdzenia, czy istnieje autokorelacja składnika losowego w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym.
- •25.Podaj definicje I interpretację ekonomiczną oceny parametru strukturalnego w przypadku modelu liniowego
- •26.Podaj definicję interpretację ocen parametrów strukturalnych w grawitacyjnym modelu handlu zagranicznego.
- •27. Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych tradycyjnych funkcjach produkcji.
- •28. Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych nowoczesnych funkcjach produkcji.
- •29.Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych krzywej logistycznej Pearla.
- •30. Dla liniowego modelu popytu z jedną zmienną objaśniającą zbuduj funkcję utargu I omów ją.
- •32. Przedstaw I omów analizę progów rentowności przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych.
- •33.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego
- •34.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego rekurencyjnego. Modelu ekonometrycznego
- •35.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych.
- •36.Omów pojęcie I istotę kalibracji modeli ekonometrycznych.
- •37.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji merytorycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •38.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji statystycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •40.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonegona podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •41.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci zredukowanej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •42.Przedstaw I omów pojęcie postaci końcowej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •43.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •44.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •45.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •46.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •47.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •48.Omów sposób oceny za pomocą analizy mnożnikowej stopnia wrażliwości danego systemu, opisanego danym liniowym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, na określone zmiany zewnętrzne.
- •50.Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex post. Podaj interpretację wyników.
- •51. Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex ante. Podaj interpretację wyników.
- •52. Przedstaw I omów istotę prognozowania pasywnego. Podaj interpretację wyników.
- •54. Przedstaw I omów istotę prognozowania adaptacyjnego. Podaj interpretację wyników.
- •55. Przedstaw I omów istotę prognozowania punktowego. Podaj interpretację wyników.
- •56. Przedstaw I omów istotę prognozowania przedziałowego. Podaj interpretację wyników.
- •57. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie miar poziomu zjawiska. Podaj interpretację wyników
- •58. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodą interpolacji. Podaj interpretację wyników.
- •59. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie prostych miar dynamiki zmiennej. Podaj interpretację wyników.
- •60. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami ra oraz as. Podaj interpretacje ocen współczynników rii oraz sjj.
- •61. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodą ras. Podaj interpretacje ocen współczynników rii oraz sjj.
- •63. Przedstaw I omów istotę prognozowania z wykorzystaniem współczynnika elastyczności. Podaj interpretację wyników prognozy.
- •64. Wyjaśnij dlaczego wysoka wartość współczynnika determinacji (skorygowanego) jest wymagana w przypadku wykorzystania modelu ekonometrycznego do prognozowania.
- •65. Przedstaw I omów metodę wyznaczania wartości błędu bezwzględnego ex ante prognozy (współczynnika Hotellinga). Podaj interpretację wyników.
- •66.Przedstaw I omów istotę prognozowania na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Podaj interpretację wyników.
- •68. Przedstaw I omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego, w którym nie występują opóźnione zmienne endogeniczne. Podaj interpretację wyników.
- •72.Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania deterministycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
- •73. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą statyczną. Podaj interpretację wyników.
- •74. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
- •75. Przedstaw I omów istotę analizy symulacyjnej na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •76. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •77. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •78.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •79. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •80.Przedstaw I omów istotę endogenizacji zmiennej egzogenicznej oraz egzogenizacji zmiennej endogenicznej w wielorównaniowym nieliniowym modelu ekonometrycznym.
- •Endogenizację zmiennej egzogenicznej (przez wprowadzenie dodatkowego równania, opisującego daną zmienną);
- •Egzogenizację zmiennej endogenicznej (przez usunięcie określonego równania, opisującego daną zmienną).
- •81.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika uogólnionego wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •Endogenizację zmiennej egzogenicznej (przez wprowadzenie dodatkowego równania, opisującego daną zmienną);
- •Egzogenizację zmiennej endogenicznej (przez usunięcie określonego równania, opisującego daną zmienną)
- •83.Przedstaw I omów istotę sterowania optymalnego na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •85.Przedstaw I omów funkcje wyboru stosowane w sterowaniu optymalnym na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •87. Przedstaw I omów procedurę doboru ekspertów do celów prognozowania.
- •88.Przedstaw I omów istotę metody burzy mózgów w prognozowaniu.
- •89.Przedstaw I omów istotę metody konferencji ideowej w prognozowaniu.
- •90.Przedstaw I omów istotę metody gry sytuacyjnej w prognozowaniu.
- •91.Przedstaw I omów istotę metody modelu operacyjnego w prognozowaniu.
- •92.Przedstaw I omów istotę metody scenariusza w prognozowaniu.
- •93.Przedstaw I omów istotę metody delfickiej w prognozowaniu.
- •94. Przedstaw I omów istotę metody wzajemnego oddziaływania w prognozowaniu.
- •96. Przedstaw I omów metody oceny błędu ex post prognozy. Podaj interpretację wyników.
4. Wymień I krótko omów etapy budowy modelu ekonometrycznego.
Etapy budowy modelu ekonometrycznego.
1. Określanie celu budowy modelu.
Na tym etapie decydujemy o wyborze zmiennych endogenicznych (objaśnianych). Np.: celem modelu może być prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie.
2. Wybór zmiennych egzogenicznych modelu (objaśniających).
Będziemy się kierować wiedzą i doświadczeniem w tym modelu. Metodami statystycznymi również będziemy kierować.
3. Wybór postaci analitycznej czyli wybór funkcji.
Etapy 1÷3 noszą ogólną nazwę „specyfikacja modelu” i wynikiem tej specyfikacji jest „hipoteza modelowa”.
4. Zebranie materiału statystycznego (zebranie danych statystycznych):
• mogą to być dane pierwotnie zebrane specjalnie dla celu danego badania (badaniu rynku mają szczególne zastosowanie).
• dane wtórne czyli dane zebrane dla innych celów
5. Estymacja parametrów modelu (w oparciu o dane).
6. Weryfikacja modelu:
• ekonomiczna; która odpowiada na pytanie czy model ma sens ekonomiczny?
• statystyczna; liczymy w niej wskaźniki np.: determinacji .
7. Praktyczne wykorzystanie modelu.
5. Przedstaw I omów sposób sprowadzania szeregów czasowych do szeregów stacjonarnych.
Dane statystyczne wytępują w różnych postaciach w zależności od charakteru zmiennych, których dotyczą. W związku z powyższym dane statystyczne na temat danej zmiennej mogą mieć postać szeregów czasowych, opisujących daną zmienną dla danego podmiotu w różnych momentach oraz podokresach.
Warto przy tym także pamiętać, że dane za poprzedni rok publikowane w rocznikach statystycznych, np. GUS, różnią się od danych za ten sam rok opublikowanych w latach późniejszych, co wynika z korekt pomyłek i ominięć, zawsze dokonywanych już po opublikowaniu rocznika statystycznego za dany rok. Dlatego w przypadku korzystania z szeregów czasowych zawsze należy dążyć do korzystania z danych opublikowanych najpóźniej, a więc takich, które zawierają skutki ewentualnych korekt.
Praktycznie niemal wszystkie szeregi czasowe danych statystycznych, w tym wykorzystywanych do budowy modeli ekonometrycznych, zawierają trend, a dane dla podokresów krótszych niż rok także wahania sezonowe. Szeregi takie mają zatem różne rozkłady w różnych częściach badanego okresu, są więc niestacjonarne. Tymczasem, zgodnie z ideą nowej ekonometrii, regresja na podstawie szeregów czasowych powinna być dokonywana jedynie na podstawie szeregów stacjonarnych.
8. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego zmiany charakteru jej zmienności.
Zmienność zmiennej endogenicznej można badać za pomocą odchylenia standardowego lub wariancji. Aby uzyskać miarę zmienności porównywalna np. z innymi zmiennymi można zmienność zmiennej endogenicznej badać za pomocą współczynnika zmienności, który wyraża się stosunkiem odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej wartości, jakie przyjmuje ta zmienna – można go interpretować (po pomnożeniu razy 100%), jaki procent średniej stanowi odchylenie standardowe.
Jeśli zmienna endogeniczna od pewnego momentu przyjmuje wartości na innym poziomie niż w okresach wcześniejszych, to wprowadza się zmienna sztuczna o dwóch wartościach – jednej dla podokresu początkowego i drugiej dla dalszego okresu diagnozy. Wartość oceny parametru strukturalnego, stojącego przy tej zmiennej, informuje o wpływie wystąpienia danego zjawiska (np. zmiana poziomu sprzedaży z powodu zniesienia/wprowadzenia cła) na wartość zmiennej objaśnianej.