73. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą statyczną. Podaj interpretację wyników.

Rozwiązanie stochastyczne również można uzyskać zarówno metodą statyczną, jak i dynamiczną, przyjmując wartości wszystkich (opóźnionych i nieopóźnionych) zmiennych egzogenicznych oraz wartości zmiennych endogenicznych opóźnionych dla podokresów wcześniejszych niż początek okresu diagnozy (a więc dla t - r < 1) na poziomach odpowiadających ich wartościom rzeczywistym, a wartości zmien­nych endogenicznych opóźnionych dla podokresów pozostałych - odpowiednio na poziomie rzeczywistym (w przypadku stosowania metody statycznej) albo teoretycznym, obliczonym w toku ostatniej iteracji dla podokresu poprzedniego (w przypadku stosowania metody dynamicznej).

W celu znalezienia pojedynczego rozwiązania stochastycznego, do postaci strukturalnej każdego z równań modelu wprowadza się, w poszczególnych pod- okresach t, począwszy od t = 1, wartości zmiennych losowych, generowane przez zadany z góry proces losowy, np. rozkład normalny o parametrach ustalonych wcześniej (a więc nie wartości stale, jak w przypadku rozwiązania determinis­tycznego). Następnie, w taki sam sposób, znajduje się odpowiednio dużą liczbę kolejnych pojedynczych rozwiązań stochastycznych, które łącznie stanowią osta­teczne rozwiązanie stochastyczne. A zatem ostateczne rozwiązanie stochastyczne jest zbiorem rozwiązań pojedynczych, uzyskiwanych w drodze wielokrotnie po­wtarzanego procesu rozwiązywania wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego przy różnych wartościach zakłóceń, odzwierciedlanych róż­nymi wartościami zmiennych losowych. Zwykle zbiór ten jest następnie przed­miotem dalszej obróbki statystycznej. W szczególności oblicza się wartości śred­nie poszczególnych zmiennych endogenicznych i ich odchylenia standardowe w okresie diagnozy. W rezultacie rozwiązanie stochastyczne, dzięki uwzględ­nieniu określonego stopnia niepewności co do poziomu realizacji poszczegól­nych zmiennych endogenicznych oraz zastosowaniu prostych metod statystycz­nych (i oczywiście wykorzystaniu odpowiednich pakietów komputerowych), umo­żliwia ocenę zachowania się opisywanego systemu w warunkach bliskich rzeczywistości.

74. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.

Rozwiązanie stochastyczne również można uzyskać zarówno metodą statyczną, jak i dynamiczną, przyjmując wartości wszystkich (opóźnionych i nieopóźnionych) zmiennych egzogenicznych oraz wartości zmiennych endogenicznych opóźnionych dla podokresów wcześniejszych niż początek okresu diagnozy (a więc dla t - r < 1) na poziomach odpowiadających ich wartościom rzeczywistym, a wartości zmien­nych endogenicznych opóźnionych dla podokresów pozostałych - odpowiednio na poziomie rzeczywistym (w przypadku stosowania metody statycznej) albo teoretycznym, obliczonym w toku ostatniej iteracji dla podokresu poprzedniego (w przypadku stosowania metody dynamicznej).

W celu znalezienia pojedynczego rozwiązania stochastycznego, do postaci strukturalnej każdego z równań modelu wprowadza się, w poszczególnych pod- okresach t, począwszy od t = 1, wartości zmiennych losowych, generowane przez zadany z góry proces losowy, np. rozkład normalny o parametrach ustalonych wcześniej (a więc nie wartości stale, jak w przypadku rozwiązania determinis­tycznego). Następnie, w taki sam sposób, znajduje się odpowiednio dużą liczbę kolejnych pojedynczych rozwiązań stochastycznych, które łącznie stanowią osta­teczne rozwiązanie stochastyczne. A zatem ostateczne rozwiązanie stochastyczne jest zbiorem rozwiązań pojedynczych, uzyskiwanych w drodze wielokrotnie po­wtarzanego procesu rozwiązywania wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego przy różnych wartościach zakłóceń, odzwierciedlanych róż­nymi wartościami zmiennych losowych. Zwykle zbiór ten jest następnie przed­miotem dalszej obróbki statystycznej. W szczególności oblicza się wartości śred­nie poszczególnych zmiennych endogenicznych i ich odchylenia standardowe w okresie diagnozy. W rezultacie rozwiązanie stochastyczne, dzięki uwzględ­nieniu określonego stopnia niepewności co do poziomu realizacji poszczegól­nych zmiennych endogenicznych oraz zastosowaniu prostych metod statystycz­nych (i oczywiście wykorzystaniu odpowiednich pakietów komputerowych), umo­żliwia ocenę zachowania się opisywanego systemu w warunkach bliskich rzeczywistości.