47.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
Mnożnik całkowity jest to 1. suma skutków (bądź też łączny wpływ) jednostkowych zmian j – tej zmiennej egzogenicznej „od początku świata” aż do podokresu t = 0 włącznie, przy pozostałych zmiennych niezmienionych, na zmianę wartości i – tej zmiennej endogenicznej w podokresie t = 0. 2. suma skutków jednostkowych zmian j-tej zmiennej egzogenicznej od podokresu t=0 aż do końca świata, przy pozostałych zmiennych niezmienionych, na zmianę wartości i-tej zmiennej endogenicznej na końcu świata. 3. łączny wpływ jednostkowej zmiany j-tej zmiennej egzogenicznej na początku świata, przy pozostałych zmiennych niezmienionych, na sumę zmian wartości i-tej zmiennej endogenicznej od początku świata aż do t=0 włącznie. 4. łączny wpływ jednostkowej zmiany j-tej zmiennej egzogenicznej w podokresie t=0, przy pozostałych zmiennych niezmienionych, na sumę zmian wartości i-tej zmiennej endogenicznej w okresie t=0 aż do końca świata
Wartość wszystkich omawianych mnożników oblicza się, aby:
- wykryć ewentualne luki i błędy w modelu:
$bliskie zeru wartości mnożników bezpośrednich wskazują na słabe powiązania miedzy nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi
$ bliskie zeru wartości mnożników pośrednich świadczą o słabych powiązaniach między opóźnionymi zmiennymi egzogenicznymi i endogenicznymi a nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi
$ niezgodne z teorią lub praktyką znaki algebraiczne mnożników świadczą o niepoprawności merytorycznej modelu
- poznać mechanizm funkcjonowania systemu opisywanego danym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, a więc reakcje zmiennych endogenicznych na zmiany otoczenia
- ocenić stopień wrażliwości systemu na określone zmiany zewnętrzne, czyli ustalić efekty ilościowe podejmowanych decyzji gospodarczych oraz rozkład tych efektów w czasie
48.Omów sposób oceny za pomocą analizy mnożnikowej stopnia wrażliwości danego systemu, opisanego danym liniowym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, na określone zmiany zewnętrzne.
Za pomocą obliczonych wartości mnożników można ocenić stopień wrażliwości systemu na określone zmiany zewnętrzne, czyli ustalić efekty ilościowe podejmowanych decyzji gospodarczych oraz rozkład tych efektów w czasie.
50.Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex post. Podaj interpretację wyników.
W prognozowaniiu ex post (albo historyczny) wyznacza się wartośc każdej ze zmiennych endogenicznych dla podokresów, dla których są juź znane wartości empiryczne, ale które nie zostały uwzględnione przy budowie modelu, a więc dla podokresóe późniejszych niź t(prim), ale wcześniejszych niź podokres bieźący. Prognoyowanie ex post polega zatem na wyznaczaniu wartości teoretycznych dla wybranych podokresów okresu przeszłego. A zatem, najpierw estymuje się model dla okresu diagnozy bez kilku (zwykle dwóch albo trzech) ostatnich jego podokresów. Jest to zadanie łatwe, bowiem znane sę wartości zmiennzch objaśniających. Bez trudu można także obliczyć wartość błędu prognozy ex post. Jeśli błąd ten jest dopuszczalnie mały, zwykle dokonuje się reestymacji modelu, stosując jedno z następujących rozwiązań:
Do zbioru danych, na podstawie których dokonuje się reestymacji modelu, włacza się ostatnie podokresy okresu diagnozy, temu zwiększa się liczbę obserwacji, a stopień swobody – wydłużony okres prognozy;
Do zbioru danych, na podstawie których dokonuje się reestymacji modelu, włącza się ostatnie podokresy okresu diagnozy i usuwa się liczbę najstarszych obserwacji, dzięki czemu wykorzystuje się obserwacje najmniej aktualne;
Do zbioru danych, na podstawie których dokonuje się reestymacji modelu, włącza się ostatnie podokresy okresu diagnozy, a jednocześnie usuwa się mnieszą liczbę najstarszych obserwacji, dzięki czemu wykorzystuje się zalety obu poprzednich rozwiązań.
Prognozowanie ex post jest szczególnie przydatne dla sprawdzenia stopnia odzwierciedlenia wartości rzeczywistych przez wartości teoretyczne (obliczone na podstawie modelu), a więc jest bardzo użytecznym narzędziem weryfikacji wstępnej stopnia dopasowania wartości teoretycznych poszczególnych zmiennych endogenicznych do odpowiadających m wartości empirycznych.
Dlatego, prognozy ex post oparte są na znanych wartościach zmiennych objaśniających. W momencie, gdy poznajemy zrealizowaną wartość zmiennej prognozowanej – prognoza ex post staje się prognozą wygasłą. Miary dokładnosci predykcji, które obliczane sa niejako po fakcie, to znaczy najpierw wyliczana jest prognoza, a pózniej jej ocena, naleza do miar klasy ex post.