- •1. Omów istotę prognozowania gospodarczego. Wymień kryteria podziału I rodzaje metod prognozowania gospodarczego.
- •2. Omów pojęcie modelu ilościowego oraz przedstaw I omów klasyfikację modeli ilościowych w naukach ekonomicznych oraz metod ich rozwiązywania.
- •3. Podaj definicję modelu ekonometrycznego. Wymień kryteria podziału I krótko omów rodzaje modeli ekonometrycznych.
- •4. Wymień I krótko omów etapy budowy modelu ekonometrycznego.
- •5. Przedstaw I omów sposób sprowadzania szeregów czasowych do szeregów stacjonarnych.
- •8. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego zmiany charakteru jej zmienności.
- •9. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego jej sezonowości.
- •11. Przedstaw indeksy dynamiki, występujące w statystykach oraz scharakteryzuj te, które mogą być wykorzystane jako zmienne w modelu ekonometrycznym.
- •13.Przedstaw sposób postępowania z danymi statystycznymi w przypadku linearyzacji modelu potęgowego oraz modelu wykładniczego.
- •14. Przedstaw I omów najczęściej stosowane modele trendu.
- •15. Przedstaw I omów istotę I założenia estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
- •16. Przedstaw I omów istotę estymacji na podstawie danych przekrojowo-czasowych (panelowych).
- •19.Wyjaśnij, co to znaczy, że wybrana ocena parametru strukturalnego jest nieistotna merytorycznie I podaj sposób postępowania w takim przypadku.
- •20.Wyjaśnij, co to znaczy, że ocena parametru strukturalnego jest nieistotna statystycznie I podaj sposób postępowania w takim przypadku.
- •21.Przedstaw I omów sposób analizy wartości reszt w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym
- •22.Przedstaw I omów sposób analizy rozkładu reszt w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym
- •23.Przedstaw I omów sposób stwierdzenia, czy istnieje autokorelacja składnika losowego w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym.
- •25.Podaj definicje I interpretację ekonomiczną oceny parametru strukturalnego w przypadku modelu liniowego
- •26.Podaj definicję interpretację ocen parametrów strukturalnych w grawitacyjnym modelu handlu zagranicznego.
- •27. Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych tradycyjnych funkcjach produkcji.
- •28. Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych nowoczesnych funkcjach produkcji.
- •29.Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych krzywej logistycznej Pearla.
- •30. Dla liniowego modelu popytu z jedną zmienną objaśniającą zbuduj funkcję utargu I omów ją.
- •32. Przedstaw I omów analizę progów rentowności przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych.
- •33.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego
- •34.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego rekurencyjnego. Modelu ekonometrycznego
- •35.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych.
- •36.Omów pojęcie I istotę kalibracji modeli ekonometrycznych.
- •37.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji merytorycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •38.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji statystycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •40.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonegona podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •41.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci zredukowanej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •42.Przedstaw I omów pojęcie postaci końcowej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •43.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •44.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •45.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •46.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •47.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •48.Omów sposób oceny za pomocą analizy mnożnikowej stopnia wrażliwości danego systemu, opisanego danym liniowym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, na określone zmiany zewnętrzne.
- •50.Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex post. Podaj interpretację wyników.
- •51. Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex ante. Podaj interpretację wyników.
- •52. Przedstaw I omów istotę prognozowania pasywnego. Podaj interpretację wyników.
- •54. Przedstaw I omów istotę prognozowania adaptacyjnego. Podaj interpretację wyników.
- •55. Przedstaw I omów istotę prognozowania punktowego. Podaj interpretację wyników.
- •56. Przedstaw I omów istotę prognozowania przedziałowego. Podaj interpretację wyników.
- •57. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie miar poziomu zjawiska. Podaj interpretację wyników
- •58. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodą interpolacji. Podaj interpretację wyników.
- •59. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie prostych miar dynamiki zmiennej. Podaj interpretację wyników.
- •60. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami ra oraz as. Podaj interpretacje ocen współczynników rii oraz sjj.
- •61. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodą ras. Podaj interpretacje ocen współczynników rii oraz sjj.
- •63. Przedstaw I omów istotę prognozowania z wykorzystaniem współczynnika elastyczności. Podaj interpretację wyników prognozy.
- •64. Wyjaśnij dlaczego wysoka wartość współczynnika determinacji (skorygowanego) jest wymagana w przypadku wykorzystania modelu ekonometrycznego do prognozowania.
- •65. Przedstaw I omów metodę wyznaczania wartości błędu bezwzględnego ex ante prognozy (współczynnika Hotellinga). Podaj interpretację wyników.
- •66.Przedstaw I omów istotę prognozowania na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Podaj interpretację wyników.
- •68. Przedstaw I omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego, w którym nie występują opóźnione zmienne endogeniczne. Podaj interpretację wyników.
- •72.Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania deterministycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
- •73. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą statyczną. Podaj interpretację wyników.
- •74. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
- •75. Przedstaw I omów istotę analizy symulacyjnej na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •76. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •77. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •78.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •79. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •80.Przedstaw I omów istotę endogenizacji zmiennej egzogenicznej oraz egzogenizacji zmiennej endogenicznej w wielorównaniowym nieliniowym modelu ekonometrycznym.
- •Endogenizację zmiennej egzogenicznej (przez wprowadzenie dodatkowego równania, opisującego daną zmienną);
- •Egzogenizację zmiennej endogenicznej (przez usunięcie określonego równania, opisującego daną zmienną).
- •81.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika uogólnionego wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •Endogenizację zmiennej egzogenicznej (przez wprowadzenie dodatkowego równania, opisującego daną zmienną);
- •Egzogenizację zmiennej endogenicznej (przez usunięcie określonego równania, opisującego daną zmienną)
- •83.Przedstaw I omów istotę sterowania optymalnego na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •85.Przedstaw I omów funkcje wyboru stosowane w sterowaniu optymalnym na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •87. Przedstaw I omów procedurę doboru ekspertów do celów prognozowania.
- •88.Przedstaw I omów istotę metody burzy mózgów w prognozowaniu.
- •89.Przedstaw I omów istotę metody konferencji ideowej w prognozowaniu.
- •90.Przedstaw I omów istotę metody gry sytuacyjnej w prognozowaniu.
- •91.Przedstaw I omów istotę metody modelu operacyjnego w prognozowaniu.
- •92.Przedstaw I omów istotę metody scenariusza w prognozowaniu.
- •93.Przedstaw I omów istotę metody delfickiej w prognozowaniu.
- •94. Przedstaw I omów istotę metody wzajemnego oddziaływania w prognozowaniu.
- •96. Przedstaw I omów metody oceny błędu ex post prognozy. Podaj interpretację wyników.
37.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji merytorycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
Przy pomocy mnożników można poznać mechanizm funkcjonowania systemu opisywanego danym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, a wiec można wywnioskować, jaki jest charakter zmian zmiennych endogenicznych na zmiany otoczenia. Może on być:
nieregularny
wybuchowy (gdy wartości bezwzględne kolejnych mnożników są coraz większe)
oscylacyjny (gdy wartości kolejnych mnożników są na przemian dodatnie i ujemne)
gasnący (gdy wartości bezwzględne kolejnych mnożników są na przemian dodatnie i ujemne)
Wartość wszystkich omawianych mnożników oblicza się, aby:
- wykryć ewentualne luki i błędy w modelu:
$bliskie zeru wartości mnożników bezpośrednich wskazują na słabe powiązania miedzy nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi
$ bliskie zeru wartości mnożników pośrednich świadczą o słabych powiązaniach między opóźnionymi zmiennymi egzogenicznymi i endogenicznymi a nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi
$ niezgodne z teorią lub praktyką znaki algebraiczne mnożników świadczą o niepoprawności merytorycznej modelu
- poznać mechanizm funkcjonowania systemu opisywanego danym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, a więc reakcje zmiennych endogenicznych na zmiany otoczenia, albo innymi słowy, stwierdzić w zależności od wartości ocen parametró strukturalnych występujących w macierzach Fs, s=1,2,…, s’, czy zmiany wartości określonej zmiennej endogenicznej mają charakter:
$ nieregularny
$ wybuchowy (gdy wartości bezwzględne kolejnych mnożników są coraz wieksze)
$ oscylacyjny o określonej amplitudzie wahań (gdy wartości kolejnych mnozników są na przemian dodatnie i ujemne)
Gasnący (gdy wartości bezwgledne kolejnych mnożników są coraz mniejsze)
- ocenić stopień wrażliwości systemu na określone zmiany zewnętrzne, czyli ustalić efekty ilościowe podejmowanych decyzji gospodarczych oraz rozkład tych efektów w czasie
38.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji statystycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- wykryć ewentualne luki i błędy w modelu:
$bliskie zeru wartości mnożników bezpośrednich wskazują na słabe powiązania miedzy nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi
$ bliskie zeru wartości mnożników pośrednich świadczą o słabych powiązaniach między opóźnionymi zmiennymi egzogenicznymi i endogenicznymi a nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi
$ niezgodne z teorią lub praktyką znaki algebraiczne mnożników świadczą o niepoprawności merytorycznej modelu
40.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonegona podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
ih – mnożnik bezpośredni
Mnożnik bezpośredni jest miara wpływu zmiany zmiennej z góry ustalonej o jednostkę (przy pozostałych warunkach niezmienionych) na wartość danej zmiennej endogenicznej nieopóźnionej. Wartości obrazują siłę wpływu zmiany wartości danej zmiennej z góry ustalonej o jednostkę na wartość danej zmiennej endogenicznej nieopóźnionej. Na wartość efektów mnożnikowych składają się efekty bezpośrednie, wyrażone wartościami ocen parametrów strukturalnych ih oraz suma (krótkookresowych) efektów pośrednich, równych różnicom miedzy wartościami odpowiednich ih oraz ih.