- •1. Omów istotę prognozowania gospodarczego. Wymień kryteria podziału I rodzaje metod prognozowania gospodarczego.
- •2. Omów pojęcie modelu ilościowego oraz przedstaw I omów klasyfikację modeli ilościowych w naukach ekonomicznych oraz metod ich rozwiązywania.
- •3. Podaj definicję modelu ekonometrycznego. Wymień kryteria podziału I krótko omów rodzaje modeli ekonometrycznych.
- •4. Wymień I krótko omów etapy budowy modelu ekonometrycznego.
- •5. Przedstaw I omów sposób sprowadzania szeregów czasowych do szeregów stacjonarnych.
- •8. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego zmiany charakteru jej zmienności.
- •9. Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej I podaj sposób uwzględnienia w procesie budowania modelu ekonometrycznego jej sezonowości.
- •11. Przedstaw indeksy dynamiki, występujące w statystykach oraz scharakteryzuj te, które mogą być wykorzystane jako zmienne w modelu ekonometrycznym.
- •13.Przedstaw sposób postępowania z danymi statystycznymi w przypadku linearyzacji modelu potęgowego oraz modelu wykładniczego.
- •14. Przedstaw I omów najczęściej stosowane modele trendu.
- •15. Przedstaw I omów istotę I założenia estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
- •16. Przedstaw I omów istotę estymacji na podstawie danych przekrojowo-czasowych (panelowych).
- •19.Wyjaśnij, co to znaczy, że wybrana ocena parametru strukturalnego jest nieistotna merytorycznie I podaj sposób postępowania w takim przypadku.
- •20.Wyjaśnij, co to znaczy, że ocena parametru strukturalnego jest nieistotna statystycznie I podaj sposób postępowania w takim przypadku.
- •21.Przedstaw I omów sposób analizy wartości reszt w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym
- •22.Przedstaw I omów sposób analizy rozkładu reszt w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym
- •23.Przedstaw I omów sposób stwierdzenia, czy istnieje autokorelacja składnika losowego w jednorównaniowym modelu ekonometrycznym.
- •25.Podaj definicje I interpretację ekonomiczną oceny parametru strukturalnego w przypadku modelu liniowego
- •26.Podaj definicję interpretację ocen parametrów strukturalnych w grawitacyjnym modelu handlu zagranicznego.
- •27. Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych tradycyjnych funkcjach produkcji.
- •28. Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych nowoczesnych funkcjach produkcji.
- •29.Podaj definicje I interpretacje ocen parametrów strukturalnych krzywej logistycznej Pearla.
- •30. Dla liniowego modelu popytu z jedną zmienną objaśniającą zbuduj funkcję utargu I omów ją.
- •32. Przedstaw I omów analizę progów rentowności przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych.
- •33.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego
- •34.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego rekurencyjnego. Modelu ekonometrycznego
- •35.Omów sposób postępowania w przypadku estymacji równań liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych.
- •36.Omów pojęcie I istotę kalibracji modeli ekonometrycznych.
- •37.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji merytorycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •38.Omów sposób wykorzystania analizy mnożnikowej do weryfikacji statystycznej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •40.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonegona podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego
- •41.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci zredukowanej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •42.Przedstaw I omów pojęcie postaci końcowej liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •43.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •44.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci strukturalnej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •45.Omów różnicę między treściami ekonomicznymi odpowiadających sobie współczynników postaci końcowej I postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego.
- •46.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •47.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie liniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •48.Omów sposób oceny za pomocą analizy mnożnikowej stopnia wrażliwości danego systemu, opisanego danym liniowym wielorównaniowym modelem ekonometrycznym, na określone zmiany zewnętrzne.
- •50.Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex post. Podaj interpretację wyników.
- •51. Przedstaw I omów istotę prognoyowania ex ante. Podaj interpretację wyników.
- •52. Przedstaw I omów istotę prognozowania pasywnego. Podaj interpretację wyników.
- •54. Przedstaw I omów istotę prognozowania adaptacyjnego. Podaj interpretację wyników.
- •55. Przedstaw I omów istotę prognozowania punktowego. Podaj interpretację wyników.
- •56. Przedstaw I omów istotę prognozowania przedziałowego. Podaj interpretację wyników.
- •57. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie miar poziomu zjawiska. Podaj interpretację wyników
- •58. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodą interpolacji. Podaj interpretację wyników.
- •59. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami statystycznymi na podstawie prostych miar dynamiki zmiennej. Podaj interpretację wyników.
- •60. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodami ra oraz as. Podaj interpretacje ocen współczynników rii oraz sjj.
- •61. Przedstaw I omów istotę prognozowania metodą ras. Podaj interpretacje ocen współczynników rii oraz sjj.
- •63. Przedstaw I omów istotę prognozowania z wykorzystaniem współczynnika elastyczności. Podaj interpretację wyników prognozy.
- •64. Wyjaśnij dlaczego wysoka wartość współczynnika determinacji (skorygowanego) jest wymagana w przypadku wykorzystania modelu ekonometrycznego do prognozowania.
- •65. Przedstaw I omów metodę wyznaczania wartości błędu bezwzględnego ex ante prognozy (współczynnika Hotellinga). Podaj interpretację wyników.
- •66.Przedstaw I omów istotę prognozowania na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Podaj interpretację wyników.
- •68. Przedstaw I omów istotę prognozowania na podstawie wielorównaniowego prostego modelu ekonometrycznego, w którym nie występują opóźnione zmienne endogeniczne. Podaj interpretację wyników.
- •72.Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania deterministycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
- •73. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą statyczną. Podaj interpretację wyników.
- •74. Przedstaw I omów istotę znajdowania rozwiązania stochastycznego wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego metodą dynamiczną. Podaj interpretację wyników.
- •75. Przedstaw I omów istotę analizy symulacyjnej na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •76. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika bezpośredniego (krótkookresowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •77. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika pośredniego (impulsowego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •78.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika skumulowanego (podtrzymywanego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •79. Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika całkowitego (globalnego) wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •80.Przedstaw I omów istotę endogenizacji zmiennej egzogenicznej oraz egzogenizacji zmiennej endogenicznej w wielorównaniowym nieliniowym modelu ekonometrycznym.
- •Endogenizację zmiennej egzogenicznej (przez wprowadzenie dodatkowego równania, opisującego daną zmienną);
- •Egzogenizację zmiennej endogenicznej (przez usunięcie określonego równania, opisującego daną zmienną).
- •81.Podaj definicję I zinterpretuj wartość mnożnika uogólnionego wyznaczonego na podstawie wielorównaniowego nieliniowego modelu ekonometrycznego.
- •Endogenizację zmiennej egzogenicznej (przez wprowadzenie dodatkowego równania, opisującego daną zmienną);
- •Egzogenizację zmiennej endogenicznej (przez usunięcie określonego równania, opisującego daną zmienną)
- •83.Przedstaw I omów istotę sterowania optymalnego na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •85.Przedstaw I omów funkcje wyboru stosowane w sterowaniu optymalnym na podstawie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego.
- •87. Przedstaw I omów procedurę doboru ekspertów do celów prognozowania.
- •88.Przedstaw I omów istotę metody burzy mózgów w prognozowaniu.
- •89.Przedstaw I omów istotę metody konferencji ideowej w prognozowaniu.
- •90.Przedstaw I omów istotę metody gry sytuacyjnej w prognozowaniu.
- •91.Przedstaw I omów istotę metody modelu operacyjnego w prognozowaniu.
- •92.Przedstaw I omów istotę metody scenariusza w prognozowaniu.
- •93.Przedstaw I omów istotę metody delfickiej w prognozowaniu.
- •94. Przedstaw I omów istotę metody wzajemnego oddziaływania w prognozowaniu.
- •96. Przedstaw I omów metody oceny błędu ex post prognozy. Podaj interpretację wyników.
1. Omów istotę prognozowania gospodarczego. Wymień kryteria podziału I rodzaje metod prognozowania gospodarczego.
Celem prognozowania jest dostarczenie możliwie obiektywnych i wyczerpujących przesłanek do podejmowania decyzji gospodarczych odnośnie do zjawiska, opisywanego daną zmiennąendogeniczną.
Na kształtowanie się procesów lub zjawisk mają wpływ różne czynniki, które można podzielić na:
- czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), na które nie ma się wpływu
- czynniki wewnętrzne (endogeniczne), które mogą być kształtowane przez decydentów.
Kryterium podziału horyzont czasowy:
- długo-, średnio- i krótkoterminowe; - perspektywiczne; - operacyjne; - strategiczne
Kryterium: struktura i charakter
- proste i złożone; - ilościowe i jakościowe
Kryterium: stopień szczegółowości:
- ogólne i szczegółowe
Kryterium: zakres ujęcia
- całościowe i częściowe (globalne i odcinkowe, kompleksowe i fragmentaryczne)
Kryterium: zakres terenowy:
- światowe, międzynarodowe, krajowe i regionalne
Prognozowania dzieli się na taki metody:
- metody klasyczni
statystyczni
Ekonometryczni
- metody nieklasyczni
ekspertologiczni
2. Omów pojęcie modelu ilościowego oraz przedstaw I omów klasyfikację modeli ilościowych w naukach ekonomicznych oraz metod ich rozwiązywania.
Model ilościowy to funkcja albo zbiór funkcji różnych, opisujących w uproszczony sposób powiązania między najważniejszymi wielkościami w badanym układzie.
Istota i zakres badań ilościowych w ekonomii i zarządzaniu:
- metody ilościowe są narzędziem badań ekonomicznych i przesłanką do podejmowania trafnych decyzji;
- analizom ilościowym podlegają wszelkie mierzalne problemy.
Rola metod ilościowych w badaniach ekonomicznych:
- występują zawsze; liczby analizuje się i przetwarza statystycznie, prognozuje i symuluje.
Podział metod ilościowych:
1) metody deterministyczne
2) metody stochastyczne
Ad. 1) Są to metody, których związki pomiędzy badanymi zjawiskami mają charakter
przyczynowo - skutkowy.
Ad. 2) Metody probabilistyczne - podstawowym narzędziem jest rachunek prawdopodobieństwa i narzędzia statystyczne.
Metody deterministyczne:
- ekonomia matematyczna: zapisywanie problemów ekonomicznych np. za pomocą wzorów;
---> przyczyna i skutek
- programowanie matematyczne / badania operacyjne, metody optymalizacyjne
---> teoria podejmowania decyzji
Metody stochastyczne:
przyczyna ---> masa (wiele) zdarzeń ---> ew. Skutek
3. Podaj definicję modelu ekonometrycznego. Wymień kryteria podziału I krótko omów rodzaje modeli ekonometrycznych.
Model ekonometryczny jest uproszczonym odzwierciedleniem rzeczywistości, w którym za pomocą równania albo układu równań opisane są najbardziej istotne zależności między głównymi (ważnymi) zmiennymi ekonomicznymi. Jest on więc wynikiem określonego kompromisu. Z jednej strony powinien on być możliwie wiernym obrazem rzeczywistości, z drugiej zaś, aby można było go zbudować w praktyce, a następnie wykorzystać w procesie podejmowania decyzji, musi zawierać jedynie główne elementy (składniki, czynniki) badanego fragmentu rzeczywistości gospodarczej i jednocześnie jedynie najważniejsze związki między nimi, a pomijać sprawy (zarówno zmienne, jak i związki) mniej istotne, a zatem uwzględniać upraszczające.
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych:
Liczba równań w modelu:
• modele jednorównaniowe
• modele wielorównaniowe, w których każde równanie objaśnia jedną zmienną
Postać analityczna zależności funkcyjnych modelu:
• modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe
• modele nieliniowe, w których chociaż jedna zależność modelu jest nieliniowa
Rola czynnika czasu w równaniach modelu
• modele statystyczne, nie uwzględniają czynnika czasu, wśród zmiennych objaśniających nie występują zmienne opóźnione ani zmienna czasowa
• modele dynamiczne, w których uwzględnia się czynnik czasu.
Ogólnopoznawcze cechy modelu:
• modele przyczynowo-skutkowe, wyrażające związki przyczynowo-skutkowe między zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi
• modele symptomatyczne, w których rolę zmiennych objaśniających pełnią zmienne skorelowane z odpowiednimi zmiennymi objaśnianymi a nie wyrażające źródeł zmienności zmiennych objaśnianych
Charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym:
• modele proste
• modele rekurencyjne
• modele o równaniach współzależnych