Н.В. Соколова

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Сборник задач

Краснодар 2013

Соколова Н.В., Риск-менеджмент: Сборник задач / Н.В. Соколова. Краснодар,2013. 40 с. 50 экз

Представлены задания для самостоятельной работы по основным разделам курса “Риск-менеджмент”: понятию и функциям экономического риска, методам идентификации и оценки рисков, выбору методов воздействия на риски, оценки эффективности системы управления рисками.

Адресуется студентам экономических специальностей очной и заочной форм обучения.

© Соколова Н.В.,2013

ВВЕДЕНИЕ

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий.

Вместе с тем, на сегодняшний день существует огромное количество теоретических и прикладных проблем управления рисками, особенно важных для крупных, интегрированных корпораций, стимулирующих инновационное развитие экономики ввиду доступа к большему количеству ресурсов, которые до сих пор не нашли своего решения..

В настоящее время ведущими российскими учеными издан ряд интересных учебников и учебных пособий, рассматривающих как отдельные вопросы управления рисками, так и всю дисциплину в целом. Но ощущается недостаток в таком виде издания, как сборник задач по риск-менеджменту, в котором были бы представлены практические задания для развития умений и навыков студентов по выявлению, оценке и выбору воздействия на риск и, в конечном счете, прогнозированию и принятию решений в области управления рисками. Данный сборник задач помогает решить эту проблему.

Тесты и задания

Тема 1. Сущность и функции экономического риска

Задание 1

В классической теории предпринимательского риска он отождествляется:

1) с математическими ожиданиями потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения;

2) с уровнем неопределенности среды;

3) с размерами ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний;

4) с результатом действия или бездействия.

Задание 2

Преодолевая консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие перспективным нововведениям, риск выполняет функцию:

1) инновационная;

2) контрольная;

3) защитная;

4) аналитическая;

5) социальная;

6) регулятивную;

7) стимулирующая.

Задание 3

Если процесс деятельности идет медленнее, чем планировалось, то такие потери являются:

1) материальными;

2) трудовыми;

3) финансовыми;

4) риски потери времени;

5) специальными.

Задание 4

По частоте и размеру ущерба выделяют следующие виды риска:

индивидуальный/коллективный;

1) добровольный/ недобровольный;

2) ординарный/неординарный;

3) объективный/субъективный;

4) однородные/ неоднородные.

Задание 5

Трансляционный валютный риск:

1) связан с ошибками в выборе валюты;

2) имеет бухгалтерскую природу и связан с необходимостью учета активов и пассивов фирмы в разной валюте;

3) возникает в результате временного лага между совершением сделки и моментом платежа;

4) это вероятность сокращения выручки и прибыли в связи с изменением валютных курсов.

Задание 6

Кейнс дополнил неоклассическую теорию риска:

1) «фактором удовольствия», объясняющим повышенный риск ради увеличения прибыли;

2) понятием «условная вероятность»;

3) сравнением инвестиционных проектов как с точки зрения риска, так и сточки зрения их доходности;

4) описанием функций предпринимательского риска.

Задание 7

Обеспечивая терпимое отношение к неудачам, правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи предпринимателя наказание и стимулирующие оправданный риск, риск выполняет функцию:

1) инновационная;

2) контрольная;

3) защитная; 4) аналитическая;

5) социальная;

6) регулятивную;

7) стимулирующая.

Задание 8

По субъекту выделяют следующие виды риска:

1) индивидуальный/коллективный;

2) добровольный/ недобровольный;

3) ординарный/неординарный;

4) объективный/субъективный;

5)однородные/ неоднородные.

Задание 9

Селективный риск:

1) это вероятность потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупиться;

2) зависит от специфики отдельной отрасли экономики, её подверженности циклическим колебаниям и стадии её жизненного цикла;

3) это вероятность потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например, какого-либо товара, недвижимости и т.д..;

4) это риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка в целом, например, фондовом, валютном, недвижимости и т.д.;

5) возникает в результате неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке.

Задание 10

В неоклассической теории предпринимательского риска он отождествляется:

1) с математическими ожиданиями потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения;

2) с уровнем неопределенности среды;

3) с размерами ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний;

4) с результатом действия или бездействия.

Задание 11

Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем предприниматель в процессе принятия решение изучает все возможные альтернативы, что связано с функцией риска:

1) инновационная;

2) контрольная;

3) защитная;

4) аналитическая;

5) социальная;

6) регулятивную;

7) стимулирующая.

Задание 12

По степени свободы субъекта выделяют следующие виды риска:

1) индивидуальный/коллективный;

2) добровольный/ недобровольный;

3) ординарный/неординарный;

4) объективный/субъективный;

5)однородные/ неоднородные.

Задание 13

Операционный валютный риск:

1) связан с ошибками в выборе валюты;

2) имеет бухгалтерскую природу и связан с необходимостью учета активов и пассивов фирмы в разной валюте;

3) возникает в результате временного лага между совершением сделки и моментом платежа;

4) это вероятность сокращения выручки и прибыли в связи с изменением валютных курсов.

Задание 14

В экономической литературе выделяются следующие функции риска:

1) инновационная;

2) контрольная;

3) защитная;

4) аналитическая;

5) социальная;

6) регулятивную;

7) стимулирующая.

Задание 15

Способствуя повышению эффективности и устойчивости воспроизводства, риск тем самым создает реальную материальную базу для удовлетворения социальных потребностей, для повышения благосостояния населения и выполняет функцию:

1) инновационная;

2) контрольная;

3) защитная;

4) аналитическая;

5) социальная;

6) регулятивную;

7) стимулирующая.

Задание 16

По наличию аналогов решений выделяют следующие виды риска:

1)индивидуальный/коллективный;

2) добровольный/ недобровольный;

3) ординарный/неординарный;

4) объективный/субъективный;

5)однородные/ неоднородные.

Задание 17

Системный риск:

1) это вероятность потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупиться;

2) зависит от специфики отдельной отрасли экономики, её подверженности циклическим колебаниям и стадии её жизненного цикла;

3) это вероятность потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например, какого-либо товара, недвижимости и т.д..;

4) это риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка в целом, например, фондовом, валютном, недвижимости и т.д.;

5) возникает в результате неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке.