Навыки чтения графиков являются необходимостью
Проведя читателя через анализ множественных временных периодов и используя навыки чтения графиков, которые можно пролучить, изучая объемно-спредовый анализ, я надеюсь, что Вы получили по крайней мере элементарное понимание того, как профессиональный торговец действует на рынке и как это можно определить натренированным взглядом. Ничто не может заменить умения читать графики с использованием анализа множественных временных периодов для достижения успешных торговых результатов. График может говорить с Вами, если Вы позволяете ему это. Чтению графиков можно научиться, и этот анализ намного более точен, чем простое доверие математическим индикаторам технического анализа, которые никогда не раскроют, почему рынок находится в развороте, и очень часто путают трейдера в момент возникновения сделки высокой вероятности при формировании разворота.
Учебник для начинающих по Обьемно-Спредовому Анализу
Объемно-спредовый анализ (VSA) является развитием оригинального исследования Richard D. Wyckoff, которое осуществил Tom Williams, бывший в течение 15 лет в 1960-ых - 1970-ых трейдером синдиката (профессиональный оператор фондового рынка). Williams дополнил работу, начатую Wyckoff дальнейшим развитием важности ценового спреда и его отношением к объему и к цене закрытия. В 1993, Williams сделал свою работу доступной широкой общественности, когда он и TradeGuider издали эту методологию в книге Master the Markets. VSA стремится определить причину ценовых движений. "Причина" - это просто неустойчивость между спросом и предложением на рынке, которая создается деятельностью профессиональных операторов (умных денег).
Деятельность этих профессиональных операторов, и что еще более важно их истинные намерения, ясно видны на ценовом графике, если трейдер знает, как прочитать их. VSA рассматривает взаимосвязь между тремя переменными на графике, чтобы определить баланс спроса и предложения, так же как вероятное ближайшее направление движения рынка. Эти переменные - количество объема на данном ценовом баре, ценовой спред , или диапазон данного бара (не путайте, его со спредом между bid/ask ), и отношение цены закрытия к спреду данного бара (вернитесь к левой нижней стороне графика на рисунке 1). Важно понять, что слабость (предложение) на рынке появляется на верхненаправленных барах, а сила (спрос), появляется на нижненаправленных барах; это полностью противоположно тому, во что верит большинство непрофессиональных торговцев. Это объясняет, почему так много частных трейдеров покупает на вершинах рынка и продет в его основаниях; они просто не знают ничего лучшего. [Больше информации относительно основ VSA можно найти в статье SFO от июня 2006: Откройте вновь Утеренное Искусство Чтения графика, Todd Krueger.(Rediscover the Lost Art of Chart Reading, by Todd Krueger)]
В заключении важно также отметить, что методология VSA работает на любом временном периоде и любом рынке; мы, можем, анализировать акции или товары как с позиции свинг-трейдера, так и позиционного трейдера так же эффективно как показано в примере, который мы использовали. Данный пример может также помочь некоторым торговцам понять методологию более ясно, если мы заменим термин спред на термин диапазон: объемно-диапазонный анализ. Это изменение поможет некоторым трейдерам избежать заблуждения, что используется отношение bid/ask, которое не имеет никакого значения в VSA.