105

Оглавление

Введение 7

1. Аналитическая часть 11

1.1. Технико-экономическая характеристика объекта автоматизации 11

1.1.1. Характеристика предприятия 11

1.1.2. Краткая характеристика подразделения или видов его деятельности 13

1.2. Экономическая сущность задачи 16

1.3. Организация решения комплекса задач «КАК ЕСТЬ» 20

1.4. Постановка задачи 24

1.4.1. Цели и назначение автоматизированного варианта решения задачи 24

1.4.2. Общая характеристика организации решения подзадачи 25

1.4.3. Формализация расчётов подзадач 27

1.5 Анализ существующих разработок, выбор и обоснование стратегии автоматизации. Обоснование выбора технологии проектирования 28

1.5.1. Анализ существующих разработок для автоматизации комплекса задач 28

1.5.2. Выбор и обоснование стратегии автоматизации комплекса задач 34

1.5.3. Обоснование выбора технологии проектирования 35

1.6. Обоснование проектных решений по видам обеспечения 36

1.6.1. Обоснование проектных решений по техническому обеспечению (ТО) 36

1.6.2. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению (ИО) 40

1.6.3. Обоснование проектных решений по программному обеспечению (ПО) 41

1.6.4. Обоснование проектных решений по технологическому обеспечению 43

1.6.5. Обоснование проектных решений по требованиям безопасности 45

2. Проектная часть 49

2.1 Разработка проекта автоматизации процесса 49

2.1.1 Этапы жизненного цикла проекта автоматизации 49

2.1.2 Разработка и описание проекта автоматизации, плана-графика автоматизации и сетевой модели задач 51

2.1.3 Характеристика информационной архитектуры разрабатываемого проекта 54

2.1.4 Характеристика этапа внедрения разрабатываемого проекта 55

2.1.5 Характеристика этапа эксплуатации разрабатываемого проекта и возможных работ 57

2.1.6 Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание 59

2.1.7 Оценка стоимостных параметров проекта автоматизации 61

2.2 Информационное обеспечение задачи 61

2.2.1 Информационная модель и ее описание 61

2.2.2 Используемые классификаторы и системы кодирования 63

2.2.3 Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации 68

2.2.4. Характеристика инфологической модели БД 69

2.3 Программное обеспечение задачи 72

2.3.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога) 72

2.3.2 Структурная схема пакета (дерево вызова процедур и программ) 75

2.3.3 Описание программных модулей 82

2.4 Технологическое обеспечение задачи 83

2.4.1 Организация технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации 83

2.4.2. Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации 84

2.5 Описание контрольного примера реализации проекта 86

3.1. Оценка совокупной стоимости владения ИТ 87

3.2. Оценка возврата инвестиции (ROI) 96

Заключение 102

Список литературы 104

Приложение А 106

Приложение Б 111

Введение

Обеспечение необходимых условий для функционирования механизма экономики любой страны не представляется возможным при отсутствии развитой банковской системы. Это происходит ввиду высокой корреляции деятельности данной системы с нуждами современного производства. Банковская система обслуживает интересы производителей, являя собой связующее звено между различными отраслями. Подобная Банковская система обладает большой финансовой мощью и значительным денежным капиталом.

Современную банковскую систему можно назвать одним из гарантов в области грамотного управления в государстве системой платежей и расчетов: банки направляют денежные средства к производственным структурам и фирмам, проводят коммерческие сделки по вкладам и инвестициям, совершают кредитные операции.

Банковская система - это спектр услуг от традиционных депозитных и ссудных, расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм кредитно-денежных и финансовых инструментов.

Выполнение всего многообразия банковских операций (пассивных, активных) является важной особенностью банковской деятельности во всех странах мира, имеющих развитую кредитную систему.

Для обеспечения условий стабильного развития экономики стране необходима обладающая высокой надежностью система, представляющая собой совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших задач, стоящих перед экономикой РФ. [1].

Разработка и совершенствование новых методов, наиболее адекватно учитывающих современный этап развития банковского бизнеса и особенности бухгалтерского учета, а также формирование эффективно работающего аналитического подразделения - в интересах не только конкретного банка, но и всей банковской системы в целом.

В условиях борьбы с высоким уровнем инфляции и падения доходности основных финансовых инструментов (или отсутствия их как таковых), перед многими банками встает проблема повышения эффективности межбанковского бизнеса на основе увеличения спектра межбанковских операций и услуг, расширения круга партнеров и контрагентов банка.

Чтобы избежать серьезных потрясений на межбанковском рынке, а также снизить риски, связанные с уровнем лимитов на операции, проводимые банком, необходимо обеспечить обоснованный и своевременный контроль банковских лимитов.

На данный момент российские банки уделяют недостаточно внимания лимитной политике, традиционно ограничиваясь установлением лимитов только на операции по межбанковскому кредитованию и по операциям, проводимых филиалами банка. Вместе с тем лимитирование является одним из обязательных пунктов комплексной проверки банка, проводимой ЦБ РФ. Однако во многих банках отсутствуют положения по лимитной политике, так как действующим банковским законодательством наличие данного документа прямо не требуется.

Следует отметить, что существует множество подходов к формированию и контролю конкретных банковских лимитов. Лимитная политика банка есть совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных действующим законодательством РФ и банком, по операциям клиентов/контрагентов, целью которых является минимизация финансовых рисков банка, своевременность исполнения обязательств клиентов/контрагентов банка, контроль расчетов с клиентами/ контрагентами.

Политика лимитирования должна рассматриваться как часть управления банком, как неотъемлемый элемент его успешной и регламентированной деятельности.

Необходимо принять во внимание, что существуют следующие аспекты банковских операций: высокая техническая сложность, специфика и объем данных. Очевидно, что обеспечение процесса контроля, анализа, учета и других различных операций банка невозможно осуществить без применения особых технологий, а именно внедрения новых и совершенствования уже имеющихся в банке автоматизированных систем.

Таким образом, в современных экономических условиях актуальность вопроса о необходимости автоматизации процесса по учету лимитов банковских операций крайне высока.

В данном дипломном проекте объектом автоматизации является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – ГПБ (ОАО). Предметом автоматизации выступает процесс контроля банковских лимитов.

ГПБ (ОАО) является одним из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющих широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.

В настоящее время в организации существует Автоматизированная Система Казначейства (АСК), функционал конторой распространяется, в том числе, и на контроль лимитов банковских операций. АСК представляет собой сложную экономическую информационную систему, претерпевающую постоянные доработки и внедрение новых подсистем. Вследствие необходимости ее развития появились задачи по совершенствованию подсистемы, отвечающей за процесс контроля лимитов финансовых операций в ГПБ (ОАО), с последующим выделением данной подсистемы в отдельную АС.

Разработка АС контроля лимитов банковских операций является целью данного дипломного проекта. В ходе разработки будут охвачены такие стадии решения задач как:

• Идентификация банковских лимитов;

• Разработка политики банка в области формирования лимитов;

• Принятие решения о работе с контрагентом по операциям, связанным с кредитным риском.

Внедрение в компании автоматизированной системы контроля лимитов финансовых операций поможет достичь следующих целей:

• Агрегация риск-фактора по средствам сбора, передачи, обработки, структурирования и эффективного использование информации, влияющей на величину финансового риска банковских операций для обеспечения исполнения сделок валютной конверсии;

• Использование всех необходимых информационных ресурсов, таких как справочники контрагентов, эмитентов и инструментов, рыночные котировки, остатки на счетах, риск-факторы, статусы исполнения обязательств, справочники кредитных заявок и договоров, групп связанных заемщиков, объектов обеспечения и договоров поручительства и прочих, для обеспечения процесса анализа финансовых рисков, связанных с установлением лимитов;

• Гибкое задание лимитов по инвестиционным и кредитным сделкам, позволяющее настроить механизм обработки их превышений;

• Создание развитого блока отчетности, в том числе в режиме real-time

Целями дипломного проекта являются:

• Разработка системы, предоставляющей разнообразные возможности по кастомизации решения по управлению и контролю лимитов на своей основе;

• Снижение рисков по установлению лимитов.