Экономический эффект от реализации мероприятий
В качестве данных для математических моделей используем:
1. Чистая прибыль и объем кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 гг.;
2. Чистая прибыль и ликвидные активы ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 гг.
Рассмотрим первый способ минимизации финансового риска, уменьшим кредитный риск и исходя из этих значений построим математическую модель.
Таблица 3.1 - Чистая прибыль и объем кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» ха 2012-2014 г.г., млрд. руб.
Период |
Объем кредитования юридических лиц (х) |
Чистая прибыль (у) |
2012 |
7,4 |
346,2 |
2013 |
8,5 |
378,6 |
2014 |
11,6 |
311,2 |
С помощью регрессивного анализа выясним зависимость между чистой прибылью и объемом потребительского кредитования.
Введем обозначения:
х – объем кредитования юридических лиц;
у – чистая прибыль.
Построим корреляционное поле чистой прибыли от объема кредитования юридических лиц по данным Таблицы 3.1 и составим уравнение регрессии с помощью MS Excel.
Рисунок 3.1 – Корреляционное поле чистой прибыли от объема кредитования юридических лиц.
Получаем уравнение:
у=-11,254х+448,5
Исходя из полученного уравнения сделаем вывод. При увеличении кредитного портфеля на 1 млрд. руб. чистая прибыль падает на 11,254 млрд. руб. Коэффициент детерминации составляет R^2=0,5288.
Предположим, что банк планирует увеличить чистую прибыль на 10%, т.е. до 342,32 млрд, руб.
Вычислим прогнозное значение объема кредитования юридических лиц. Для этого решим уравнение:
342,32=-11,254х+448,5
-106,18=-11,254х
х=9,434
Для того, чтобы банку получить чистую прибыль в размере 342,32 млрд. руб. необходимо выдать кредиты юридическим лицам на сумму 9,434 млрд. руб.
Так как объем кредитования юридических лиц должен быть меньше значения, при котором чистая прибыль будет равна нулю, то решим уравнение:
-11,254х+448,5=0
-11,254х=-448,5
х=39,8
Максимальный объем выданных юридическим лицам кредитов должен составить 39,8 млрд. руб., т. е. это тот объем при котором банк получит нулевую чистую прибыль. Следовательно объем предлагаемых банком кредитов юридическим лицам не должен превышать эквивалента в 39,8 млрд. руб.
Таким образом, для того, чтобы банку увеличить чистую прибыль на 10% (до 342,32 млрд. руб.), необходимо выдать кредиты юридическим лицам на сумму 9,434 млрд. руб.
С помощью регрессивного анализа видна зависимость между чистой прибылью банка и объемом кредитования юридических лиц, а именно: при увеличении объема кредитного портфеля на 1 млрд. руб. чистая прибыль уменьшается на 11,254 млрд. руб.
Перейдем ко второму варианту минимизации финансового риска, а именно – риска неликвидности.
Таблица 3.2 – Чистая прибыль и объем ликвидных активов ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 г.г., млрд. руб.
Период |
Ликвидные активы (х) |
Чистая прибыль (у) |
2012 |
2,4 |
346,2 |
2013 |
2,3 |
378,6 |
2014 |
3,6 |
311,2 |
С помощью регрессивного анализа выясним зависимость между чистой прибылью и объемом ликвидных активов.
Введем обозначения:
х – ликвидные активы;
у – чистая прибыль.
Построим корреляционное поле чистой прибыли от объема ликвидных активов по данным Таблицы 3.2 и составим уравнение регрессии с помощью MS Excel.
Рисунок 3.2 – Корреляционное поле чистой прибыли от объема ликвидных активов
Получили уравнение: у= -42,312х+462,2
Исходя из полученного уравнения сделаем вывод. При увеличении объема ликвидных активов на 1 млрд. руб. чистая прибыль уменьшается на 42,312 млрд. руб. Коэффициент детерминации составляет R^2=0,8246.
Предположим, что банк планирует повысить чистую прибыль на 10%, , т.е. до 342,32 млрд. руб.
Вычислим прогнозное значение размера операционных расходов. Для этого решим уравнение:
342,32=-42,312х+462,4
-120,08=-42,312х
х=2,837
Для того чтобы банку получить чистую прибыль в размере 342,32 млрд. руб. необходимо уменьшить объем ликвидных активов до 2,837 млрд. руб.
Так как объем ликвидных активов должен быть меньше значения, при котором чистая прибыль будет равна нулю, то решим уравнение:
-42,312х+462,4=0
-42,312х=-462.4
х=10,928
Максимальный размер ликвидных активов не должен превышать 10,928 млрд. руб., т. е. это тот размер, при котором банк получит нулевую чистую прибыль. Следовательно ликвидные активы не должны превышать эквивалента в 10,928 млрд. руб.
Таким образом, для того, чтобы банку увеличить чистую прибыль на 10% (до 342,32 млрд. руб.) ему необходимо уменьшить объем ликвидных активов до 10,928 млрд. руб.
С помощью регрессивного анализа видна зависимость между чистой прибылью банка и размером ликвидных активов банка, а именно: при увеличении объема ликвидных активов на 1 млрд. руб. чистая прибыль уменьшается на 42,312 млрд. руб.
Представим спрогнозированные значения в виде таблиц.
Таблица 3.3 - Чистая прибыль и объем кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 гг. и их прогноз на 2015 г., млрд. руб.
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Чистая прибыль |
346,2 |
377,6 |
311,2 |
342,32 |
Объем кредитования юридических лиц |
7,4 |
8,5 |
11,6 |
9,4 |
Таблица 3.2 - Чистая прибыль и объем ликвидных активов ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 гг. и их прогноз на 2015 г., млрд. руб.
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Чистая прибыль |
346,2 |
377,6 |
311,2 |
342,32 |
Ликвидные активы |
2,4 |
2,3 |
3,6 |
2,8 |
Отметим динамику чистой прибыли за 2012-2015 гг. на графике.
Рисунок 3.3 – Динамика чистой прибыли за 2012-2015 г.г., млрд.руб.