Отказ использовать математическое ожидание как метод расчета

Различные авторы, включая Жана ле Рон д'Аламбера и Джона Мэйнарда Кейнса, отрицали метод максимизации мат. ожидания как правильный метод расчетов, даже саму полезность мат.ожидания для таких случаев. В частности, Кейнс настаивал, что относительный риск альтернативого события может быть достаточно высоким для того, чтобы отказаться от всех вариантов наступления этого альтернативного события, даже для случая когда мат.ожидание положительного события сверхбольшое.

Другими словами, если казино предложит играть в эту игру за 25 дукатов, то подавляющее большинство игроков откажутся, посчитав более вероятность выигрыша при игре сумм меньше 25 дукатов.

Ответ использующий испытания

Подход с использованием испытаний, математически корректный, предложил Уильям Феллер в 1937 году. Если не использовать строгое описание, то интуитивное объяснение таково. Метод использует методику "играть в эту игру с большим количеством людей, и потом вычислить математическое ожидание выигрыша в испытаниях". Согласно этой методике, если последовательность ожиданий сумм выигрыша расходится, то в этом случае требуется необходимость условия возможности бесконечного количества проведенных игр, а если количество проведенных игр в испытаниях с одним человеком ограничено неким числом, то ожидание сходится к некоторому намного меньшему, чем это число, значению[ CITATION Сан15 \l 1049 ].

1 www.sberbank.ru

2 www.cbr.ru

3 Чистая процентная маржа (ЧПМ) – один из ключевых показателей деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком активных операций. Определяется как отношение разницы между процентными (комиссионными) доходами и процентными (комиссионными) расходами к активам банка.