2. Практическое значение экономического цикла в условиях открытой экономики

2.1 Сравнительный анализ различных моделей цикла

На данный момент существует большое количество моделей экономического цикла, каждая из них была создана определенной макроэкономической школой.

В кeйнсианской школе различают старые и новые модели экономических циклов. Старые модели экономических циклов в свою очередь можно разделить на экзогенные и эндогенные. Новые кeйнсианские модели цикла представлены новой кeйнсианской макроэкономикой и теориями несовершенной конкуренции. Теории несовершенной конкуренции подразделяются на тео­рии рациональных ожиданий, представленные моделью Фишера, теориями негибкости заработной платы и цен и теорией моно­польной конкуренции. Модель Сaмуэльсона-Хиксa основана на взаимодействии мультипликатора и акселератора.

Простая модель Сaмуэльсона [5, с.236]

Смысл этой модели заключается в том, что за основу берется статистическое основное макроэкономическое тождество закры­той экономики с участием государства C + I + G = y.

Если принять, что:

A = Ca+ Ia+ Ga – экзогенная величина автономного спроса, β – акселератор, то yt = Cyyt-1 + β(yt-1 – yt-2)+ At, или преобразуем yt = (Cy+ β)yt-1 – βyt-2+ At.

Полученная формула выражает изменение дохода во вре­мени. Понятно, что если величина дохода постоянна, то y1 = yt-1 = yt-2 = … = yt-n. При условии, что А – величина постоянная, можно получить уравнение долгосрочного равновесного дохода:

Колебания рассматриваемой системы начнутся при возник­новении внешнего толчка. Причиной этого толчка является из­менение экзогенной величины автономного спроса А, а точнее – хотя бы одной из его составляющих. При изменении автономного спроса равновесие экономиче­ской системы нарушится, возникшего отклонение:

yt–y=Δyt, таким образом, получаем: Δy1 = (Cy+β) Δyt – 1 – Δβyt - 2 Так как yt = Δyt + y, то изменение величины у1 будет зависеть от поведения Δyt. В свою очередь характер отклонения зависит от качественных характеристик экономической системы, а именно от показателей акселератора β и предельной склонности к потреблению Су или мультипликатора  . Именно поэтому данную модель называют также моделью взаимодействия мультипликатора и акселератора. Эта модель показывает неизбежность периодических коле­баний совокупного спроса при реальных, взятых из жизни зна­чениях коэффициентов, характеризующих принципиальные взаимосвязи в макроэкономике. Циклический механизм обра­зуется только благодаря их сочетанию. Главное в этом механиз­ме – эндогенное определение размеров текущих инвестиций и мультипликативное распространение их воздействия на эконо­мику в целом. Модель Сaмуэльсона-Хиксa является первым шагом в сфере создания математической модели экономического цикла.

Модель Т. Тевесa отличается от модели Сaмуэльсона-Хиксa тем, что помимо рынков благ в ней представлен рынок денег. По­этому в модели добавляется дополнительный фактор (I), влияю­щий на устойчивость системы: y=(Cy+y)yt-1–(β+I)yt-2+At, где  I – величина, прямо пропорционально зависящая от инвестиций по ставке процента (Ii) и обратно пропорцио­нально от спроса на деньги для сделок (Ly) и прямо пропорци­онально от спроса на деньги как имущество (Li). Так как инвестиции – величина положительная, то зона устойчивого равновесия системы уменьшится по сравнению с моделью Сaмуэльсона-Хиксa.

Как и в модели Сaмуэльсона-Хиксa, динамика в модели Теве­сa зависит от сочетания значений предельной склонности к по­треблению и (β + I). Вместе с тем Центральный банк через регу­лирования количества денег в обращении может свести величину инвестиций до минимума и даже превратить в отрицательную и, тем самым, способствовать увеличению зоны устойчивого равно­весия. К примеру, таким образом можно «передвинуть» эконо­мическую конъюнктуру из состояния взрывных колебаний в ко­лебания затухающие.

В модели С. Фишерa принимается предпосылка, что рабочие заключают с предпринимателями контракты на определенный период и на определенную величину заработной платы. Величи­на заработной платы остается неизменной в течение всего пери­ода. Эта модель состоит из следующих составляющих: функции спроса и предложения труда, а также уравнения заработной пла­ты. Величина предложения благ соответствует определенной ре­альной заработной плате. В логарифмическом виде это выглядит следующим образом: yt=–α(Wt,t-1 – Pt), где Wt,t-1 – установленная вначале периода номинальная заработная плата.

Спрос на блага зависит от реальной денежной массы и случайного воздействия: yt = β(Mt­ – Pt)+ nt, где Mt – номинальная денежная масса. Номинальная заработная плата в начале периода равна: , где  – ожидаемый уровень цен в период t, χ – определенная величина реальной заработной платы. Фишер исходит из того, что ожидания являются рациональ­ными, то есть из того, что экономические субъекты в своих ожиданиях учитывают всю имеющуюся информацию. Неожиданное экзогенное нарушение или неожиданное мероприятие в области денежной политики может оказывать таким образом влияние на экономическую конъюнктуру, описываемое уравнением:

Формула экономической конъюнктуры [5, с.239]

Неоклассические теории цикла также можно условно разделить на старые и новые. Старые теории основаны на монетаристских постулатах М. Фридменa. При этом следует уточнить, что мо­нетаристские теории уделяют значительное внимание не столько проблемам цикличности, сколько проблемам инфляции. От сравнительного анализа различных моделей цикла перейдем к представлению цикла, как следствия борьбы за распределение национального дохода.